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[期刊] 商业研究
[作者]
刘湘云 陈洋阳
本文运用GARCH模型和主成分分析方法,从分析极端风险溢出机理出发,实证研究国际金融危机前后美国股票市场、债券市场及金银市场对德国股票市场的风险溢出效应,发现标准普尔500指数对德国法兰克福DAX指数日收率不仅存在极端风险溢出效应,且在金融危机前后的三个时期都存在风险溢出效应;而美国13周国债指数日收益率对德国法兰克福DAX指数日收益率在金融危机前后的三个时期都不存在风险溢出效应;费城金银指数的日收益率只在金融危机时期对德国法兰克福DAX指数日收益率产生风险溢出效应,即仅存在极端风险溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周翔 蒋翔林
文章选取全球范围内七对典型的股票指数及其指数期货自2007年10月8日国际股票市场大跌至2008年11月14日的日度数据,运用基于GED分布的GARCH模型估计了这些市场5%和10%风险水平下的指数下跌的条件VaR,并利用Hong(2001)提出的风险-Granger因果检验方法分析了相对应市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,期货市场是股票指数主要的信息来源,起着重要的价格决定作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
段钰 苏民
探究碳市场与股票市场间尾部风险的溢出效应和溢出动因，对防范碳市场风险及推进“双碳”目标顺利达成具有重要意义。基于2014—2022年碳市场和股票市场数据，采用?CoVaR模型测度碳市场和股票市场间尾部风险溢出程度；在此基础上，进一步利用固定效应和分位数回归模型检验碳市场和股票市场间尾部风险溢出动因。结果表明，我国股票市场对碳市场的尾部风险溢出程度大于碳市场对股票市场的风险溢出程度。从风险溢出动因的检验结果来看，信息不对称性、投资者流动性约束和投资者非理性行为均会影响碳市场和股票市场间的尾部风险溢出效应。其中，信息不对称性和投资者非理性行为的影响在不同分位点处具有异质性，高分位点处的影响效果显著高于低分位点处。基于上述结论，分别从监管部门、企业和投资者三个角度为有效防范碳市场风险提出建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 孙文岳
为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险溢出效应的差异。研究发现,中国股指期现货市场之间不仅存在显著的下跌风险溢出,还存在显著的上涨风险溢出,而且溢出效应随着分位数区间不同而呈现出显著的非对称特征。一方面,期货市场对现货市场的下跌风险溢出在全部分位数区间均显著,而上涨风险溢出仅在分布的中间位置和上尾显著。另一方面,现货市场对期货市场的下跌风险溢出主要集中在尾部极端分位数区间,而上涨风险溢出主要集中在分布的中间位置和低分位数区间。
[期刊] 金融与经济
[作者]
史嘉俊 叶李伟
将广义CoVaR模型和溢出指数方法相结合,分别从极端上涨和极端下跌两个视角测度国际股市间极端风险溢出效应,并在此基础上利用社会网络方法构建下行风险和上行风险溢出网络,对全球14个股市在下行风险和上行风险溢出中的地位和影响力进行了动态分析。实证结果显示:无论是下行风险还是上行风险,欧洲和美洲成熟股市始终是主要的风险溢出净输出者,日本和韩国等亚洲股市是主要的风险溢出净输入者,风险类型的变化不会显著影响某一股市在全球股市中的地位;上行风险溢出和下行风险溢出之间存在着明显的协同性、周期性和非对称性;上行风险溢出与下行风险溢出之间具有较高的跨期相关性,两者之间存在相互引导作用。因此,可以构建合理的上行风险指标以实现对下行风险的有效预警。
关键词：
国际股市 上行风险 下行风险 风险溢出
[期刊] 上海金融
[作者]
杨青 周文龙
本文基于VAR模型从投资者情绪视角研究中美股市极端风险溢出效应。研究结果表明:中美股市存在显著的双向极端风险溢出效应,美股对中国股市的极端风险溢出效应可能存在信息溢出和投资者情绪这两个传导机制;在股权分置改革之前,美股对中国股市存在显著的极端风险溢出效应,而中国股市极端风险并不能显著影响美股极端风险;在股权分置改革之后,美股对中国股市依然存在显著的极端风险溢出效应,中国股市对美股也存在显著的极端风险溢出效应;此外,"次贷危机"前后,美股对中国股市风险益出机制亦有所扩展,中国股市投资者情绪机制亦发挥了作用。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵放 刘雅君
本文以人民币兑美元汇率和沪深300指数为研究对象,使用马尔科夫转换GARCH模型分析了两者的波动非线性特征,利用该模型将汇率波动按照低频和高频状态分成了三个区间,并且从时间上与2015年的汇改相重合。同时,使用混合时变copula对三个子样本上汇率市场和股票市场波动率关联性建模。研究发现:2015年的汇率改革重塑我国汇率市场和股票市场的风险溢出效应;汇改后,两市风险关联性增加,并表现出了正面溢出效应。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李文文 袁红
作为一项强有力的监管手段，政府审计不仅影响微观企业治理，还存在溢出效应，影响资本市场其他参与者的行为。本文基于2009～2017年审计署实施的央企审计，从分析师关注视角系统考察政府审计的溢出效应。研究表明：政府审计显著降低了分析师对企业的关注度。机制研究表明，政府审计通过降低企业的盈余管理程度、改善企业的信息环境，从而导致分析师关注度下降。当企业所在地审计执法力度较大、市场化水平较高以及企业内控水平较高时，政府审计对分析师关注的影响更为明显。此外，政府审计在减少分析师关注的同时缓解了分析师关注对企业创新的压力，提高了企业创新投资水平。研究为政府审计对资本市场信息中介的溢出效应提供了直接经验证据，对于进一步完善我国政府监管具有理论与实践意义。
关键词：
政府审计 溢出效应 分析师关注 信息环境
[期刊] 人口研究
[作者]
杨河清 陈怡安
文章构建了海归回流量的门限面板模型,利用中国1995~2011年各省市面板数据对海归回流引致的知识溢出效应进行实证研究,并进一步考察海归回流量与吸收能力变量与海归知识溢出关系。结果表明:发现海归回流作为国际知识转移的新渠道对中国知识溢出效应有显著影响作用,能促进中国技术进步;海归回流量一旦跨越某一门槛值,海归回流的知识溢出效应呈现跃升、加速态势。地区本土人力资本吸收能力越强,其接受海归知识溢出的效果越好,同时地区本土人力资本吸收能力对海归知识溢出效应具有单一门限特征;省际海归回流的知识溢出效应呈现"非均衡性";由于地理位置等因素的差异,海归回流后产生的知识溢出效应在东部、中部、西部呈递减趋势。
关键词：
海归回流 知识溢出 技术进步 门限面板
[期刊] 商业经济研究
[作者]
鲍婷 余子鹏
本文采用“价格法”测算要素流通自由度，通过空间SDM模型实证检验数字经济对生产要素自由流通的空间溢出效应。要素流通自由度测算发现，劳动力流通自由度的阶段性波动特征明显，资本流通自由度趋势大致成“N”型，原材料流通自由度趋势保持平滑稳定。空间SDM检验发现，数字经济对生产要素流通自由度的改善效果显著；在任意空间矩阵下对本地区、周边地区和经济水平相近地区资本流动的正向促进均明显；在相邻矩阵下对本地区和周边地区原材料流动的正向促进明显；在经济矩阵下正向提升本地区劳动力流动，在相邻矩阵和距离矩阵下抑制周边地区劳动力流动。最后，从强化数字经济基础设施建设、培育并健全数据要素市场以及促进数字经济与商贸流通产业深度融合等方面提出政策建议。
关键词：
数字经济 要素流通自由度 空间溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晴
文章以Caves(1974)的经典模型为基础构建计量模型,对宁波FDI在工业部门中的技术溢出效应进行计量分析和实证检验。分析结果表明,近几年来宁波外资企业技术、管理水平的提高没有对内资企业的技术进步产生促进作用,原因主要在于FDI技术溢出的渠道狭窄,示范效应、竞争效应和关联效应都很弱。
关键词：
FDI 技术溢出 渠道 实证
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李平 于国才 宋丽丽
本文将外资进入对内资工业行业技术进步率的影响细分为"市场竞争"和"技术溢出"双重效应,在运用DEA-Malmquist方法测度内外资行业技术差距和技术进步率的基础上,使用1999~2006年中国31个工业行业的相关数据对其进行检验。结果表明:市场竞争效应对我国工业行业技术进步有先激励后阻碍的作用,而技术溢出效应的作用存在明显的时滞现象;技术溢出效应因各行业内外资技术差距的不同而有所差异;"市场换技术"政策值得商榷。
[期刊] 技术经济
[作者]
林成杰 刘天善
对国内外有关国际直接投资渠道的技术溢出的研究文献进行了梳理,测算了1994—2008年我国以外商直接投资和对外直接投资反映的外国R&D资本存量,并建立了R&D溢出回归模型,对其进行回归分析。研究结果显示:国内R&D资本和外商直接投资对我国全要素生产率的提升具有促进作用,且国内R&D资本的作用更大;对外直接投资对我国全要素生产率的提升有微弱的阻碍作用。因此,在政策层面上应继续加大国内R&D支出,加强外商直接投资,积极开展对外直接投资,以推动我国技术进步。
[期刊] 生态经济
[作者]
刘夏 颜婕 赵军峰
基于1998—2016年中国省级面板数据,采用跨期数据包络分析方法(IDEA)对中国的绿色技术进步进行了测算,同时构建了以金融发展水平、外贸依存度、工业与服务业比值、人力资本水平作为吸收能力的以面板门槛模型对FDI绿色技术溢出效应进行门槛检验。研究结果显示:由FDI所带来的国外R&D能够显著促进我国绿色技术进步;金融发展水平等四个吸收能力因素均存在门槛特征,只有当各吸收能力因素处于合理区间时,FDI的绿色技术溢出效应才最为明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟凡杰 修长百
文章考虑了环境的空间溢出效应,通过一般计量模型与空间计量模型结合的方法,实证解析了区域收入差距是否加剧了环境质量恶化这一问题。研究发现:区域收入差距的扩大,不仅会导致本地环境质量恶化,而且在一定程度上通过空间溢出效应,诱使污染物向周边地区溢出,从而致使周边地区的环境质量下降。这种兼容内部影响和空间溢出的"双重"影响效应,对于废水、废气和废渣都表现出较高的一致性,而且废渣方面的"双重"影响效应相对更加明显。
关键词：
收入差距 环境质量 空间溢出效应
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