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[期刊] 运筹与管理
[作者]
卞曰瑭 刘夏群 李金生
针对投资者有限理性决策行为的模仿学习等特质,运用复杂网络、贝叶斯学习和社会学习理论,分别对个人投资者和机构投资者的投资行为决策机制进行系统性分析,由此构建基于网络混合学习策略的投资者行为演化机理和数理模型,并进行数理解析和模拟仿真。研究发现,投资者金融关联网络的拓扑结构对个人投资者行为动态演变具有较强影响,但对机构投资者的影响较弱;个人投资者的学习策略偏好影响其行为动态演变均衡状态的稳定性较为显著;机构投资者获取的私有信息精确度与其行为动态演变的均衡状态之间存在显著的非线性关联;投资者的初始行为状态对其投资行为动态演变均衡状态的影响效应均较弱。
[期刊] 软科学
[作者]
尹群耀 何建敏 吴亚丽
通过耦合网络演化动力学与传闻扩散动力学构建动态投资者网络上的股市传闻扩散MDD模型,并基于模型的仿真实验研究投资者网络演化动力学对该网络上股市传闻扩散的影响。仿真结果表明,网络的动态演化机制和演化速度对股市传闻扩散的扩散峰值及峰值出现时间产生显著影响。最后,基于股市投资者网络主要特征动态演化的视角对仿真结果作进一步地解释。
关键词：
股票市场 传闻扩散 动态网络 仿真实验
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张文健
本文首先阐述了股市调控的必要性,其次分析了我国当前股市调控低效的原因,并指出投资者的非理性行为会导致股市调控的低效,最后在对投资者行为分析的基础上给出增强股市调控有效性的建议。
关键词：
股市 调控 投资者行为 心理预期
[期刊] 运筹与管理
[作者]
魏若楠 江驹 徐海燕
在医疗运作管理领域，合理的资源分配能够帮助更多的患者尽早就医，降低患者病情恶化和死亡的风险。本文设计了预约排队策略对患者占有资源的顺序进行分配，建立了基于长短时记忆(Long Short Term-Memory, LSTM)神经网络和遗传算法(Genetic Algorithm, GA)的混合模型以优化排队策略。首先利用大数据和深度学习分析患者到达和医院服务情况，建立LSTM神经网络学习数据特征并预测未来数据，相比于排队论常用的随机分布方法取得了更好的效果.其次设计了基于排队系统仿真的排队策略优化算法，利用改进GA得到最优排队策略。实证研究表明，文本的方法可以明显降低患者的等待时间，最高可达59%。最后对排队策略进行敏感性分析，结果表明排队策略有效作用于仿真的各个时段。
[期刊] 管理世界
[作者]
王庆石 刘伟
本文从行为金融学视角对证券投资者心理与行为特征进行了分析,并分析了我国证券投资者的投资行为。总结了比较有效的解释常见投资者行为的行为金融模型,并提出有针对性的行为投资策略。
关键词：
投资者行为模型 行为投资策略 行为金融
[期刊] 中国远程教育
[作者]
彭绍东
本文探讨了如何不断驱动与维持网络异步学习,以及如何将其与其它学习方式有机结合以发挥混合作用。本文介绍的2005至2011年的教学案例与设计研究表明,任务驱动与混合学习策略的应用能有效提高网络异步学习的绩效。文中具体分析了该结论的提出所依据的客观事实,及其产生原因和应用策略。
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈银芳 郑学东 徐建军
由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征，本文给出了一类权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型。同时基于权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型，刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性，构建配对交易策略模型，并与静态混合Ｃｏｐｕｌａ模型下的策略结果进行比较。实证分析表明：基于时变混合Ｃｏｐｕｌａ模型的配对交易策略可以获得较高收益；Ｃｏｐｕｌａ参数和权重系数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型能捕获更多交易机会，策略表现最好；含有较多成分Ｃｏｐｕｌａ的混合模型在配对交易策略中并不具有优势；高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。
[期刊] 武汉金融
[作者]
代金奎
本文利用我国股票市场投资者二级市场交易数据对投资者交易策略的特征进行研究,发现我国投资者整体上遵循动量交易策略,而对于小规模股票却采用反向交易策略。
关键词：
投资者 交易策略 规模效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黎超 胡宗义 施淑蓉
针对股市非理性投机泡沫研究的不足,通过引入投资者情绪构建基于噪声交易者模型的非理性投机泡沫模型,以此研究噪声交易者的认知偏差,其在投资过程中所带有的情绪及其对风险资产历史基础价值冲击的过度反应对股市投机泡沫的影响。结果表明:市场中带情绪的噪声交易者数量越多,股价中的非理性投机泡沫成分越大,其波动程度也越剧烈。
关键词：
噪声交易者 投资者情绪 非理性投机泡沫
[期刊] 商业研究
[作者]
方勇 孙绍荣
在运用神经网络模型对股票价格进行短期预测时,一般的神经网络预测模型都是以价格的时间序列滞后作为输入变量,但是由于影响价格的因素错综复杂,很多因素无法准确测量,而且市场信息的噪音太大,因此预测效果往往不太理想,于是如何选择有效的输入变量就成为一个困扰这项研究的难题。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
温兴春
通过在动态随机一般均衡模型中加入股票投资者的异质性预期,笔者首先研究了投资者的情绪变化在股市涨跌周期中的作用。加入投资者的有限理性后,重现了股市大涨大跌的内生周期,并发现投资者的情绪变化在此过程中扮演着至关重要的角色。其次,讨论了货币政策冲击如何影响投资者的情绪变化,进而影响股价波动。结果表明,较大的或者持续的政策改变能显著改变投资者情绪,进而影响股价变动。此外,脉冲分析的结果显示,货币政策冲击对股市的影响存在不确定性,各类投资者的比例影响了货币政策的效果。因此,货币政策实施的时机至关重要。最后,还讨论了
关键词：
异质性预期 有限理性 股价 货币政策
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
温兴春
通过在动态随机一般均衡模型中加入股票投资者的异质性预期,笔者首先研究了投资者的情绪变化在股市涨跌周期中的作用。加入投资者的有限理性后,重现了股市大涨大跌的内生周期,并发现投资者的情绪变化在此过程中扮演着至关重要的角色。其次,讨论了货币政策冲击如何影响投资者的情绪变化,进而影响股价波动。结果表明,较大的或者持续的政策改变能显著改变投资者情绪,进而影响股价变动。此外,脉冲分析的结果显示,货币政策冲击对股市的影响存在不确定性,各类投资者的比例影响了货币政策的效果。因此,货币政策实施的时机至关重要。最后,还讨论了货币政策是否应当对股价变动做出反应。福利分析的结果表明,考虑了股价波动的货币政策能够抑制股价大涨大跌的周期变化,进而稳定宏观经济。因此,在货币政策的制定中应适度地考虑股价的波动。
关键词：
异质性预期 有限理性 股价 货币政策
[期刊] 改革与战略
[作者]
张琳琳 赵振全 孙俊岭
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域,但在残差服从正态分布的假设下,有时GARCH模型的"尾"仍不够厚。论文讨论了混合广义自回归条件异方差(MGARCH)模型,它能够更好地刻画金融时间序列的厚尾现象。文章还结合我国股市数据,运用EM算法对收益率序列建立混合GARCH模型,计算市场风险VaR值,并对结果做出分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐路明 徐彩云
随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权重时变的混合Copula描述收益率间的动态非线性和非对称的动态相关性,本文对中国股市与国际主要股市的相关性进行实证研究,结果表明,无论是从下尾相关性还是上尾相关性来看,中国股市与美、英、日主要股市之间的相关性均还处于较低水平,与香港股市的相关程度相对较高。而当异常事件发生时,美、英、日和香港股市对中国股市的风险传染效应则十分显著。
[期刊] 管理评论
[作者]
潘胜杰 宋吟秋 张鸿雁
本文构建了包含四个主体的动态随机一般均衡模型，研究了中国混合型货币政策对经济的调控效果和对股市财富效应的影响。本文创新点是考虑了更加贴近中国货币政策实践的混合型货币政策，并在DSGE模型中纳入股票市场，从家庭需求端出发研究了混合型货币政策通过影响股价进而影响居民消费的传导机制，并采用中国宏观经济数据对模型进行参数校准和估计。研究发现，在混合型货币政策框架下，技术进步能够提高总产出和改善货币流动性，还能够提升股价和消费水平，实现帕累托改进；混合型货币政策短期内能够提高总产出、通货膨胀、股价和消费；股市财富效应与持有股票的家庭的消费水平高度相关，股价上升时家庭会增加当期消费以提升家庭存续期间的总效用，反之亦然。最后，本文提出了将股市纳入货币政策调控框架，加快货币政策向价格型转型，发挥股市作为货币政策的传导渠道和支撑实体经济作用的政策建议。
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