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[期刊] 武汉金融
[作者]
欧阳红兵 汪清梅
本文基于方差分解的网络拓扑结构，将方差分解视作一种加权的、直接关联的网络，运用网络中连通度的概念来定义金融市场上的关联度，从而实现了从微观层面（成对关联度）和系统层面（总直接关联度、总关联度）度量银行体系关联度的整体框架。具体来说，本文对近两年来我国１３家主要上市银行机构的股票波动率的关联度进行了度量及分析。主要结论有：较高的成对关联度几乎都出现在国有银行之间；中国银行、农业银行、建设银行、工商银行对系统中所有其他银行的总直接关联度分别排名第１、３、４、５，以此推断他们在系统内处于比较核心的位置；整个银行体系的系统关联度高，整体风险水平较高。
关键词：
风险管理 方差分解 网络拓扑 关联度
[期刊] 金融与经济
[作者]
文风 汪洋
2008年金融危机以后,系统性风险成为理论界与监管当局的重点研究领域。本文使用2013年11月至2016年9月间我国16家上市银行股价日波动率数据,通过广义方差分解模型(GVD)得到我国上市银行系统关联性矩阵,进而得到描述系统及机构间关联性的网络拓扑图。研究发现,我国上市银行系统具有"小世界"和"无标度"的网络特性,并且在样本期间内,上市银行的机构关联性呈现上升趋势,2015年股灾之后,我国银行机构的系统性风险在短期之内不但没有得以消化,反而累积了更多的风险。因而,监管部门在现今阶段不能放松警惕,而应该加强对系统重要性机构的监管。
关键词：
关联性 广义方差分解 银行 监管部门
[期刊] 管理科学
[作者]
黄玮强 庄新田 姚爽
复杂网络理论是研究股票市场内在结构和功能的有力工具,股票关联网络的拓扑性质和聚类结构对于理解网络的形成机制、发生在网络上的动力学行为具有重要意义。以中国上证180指数和深证100指数成分股票为研究标的,运用最小生成树算法和平面最大过滤图算法构建相应的股票关联网络,分析网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明,平面最大过滤图关联网络为小世界网络,各关联网络内股票的影响强度服从幂律分布,股票之间存在的异类匹配模式揭示了市场内股票价格波动传导的过程,对最小生成树关联网络和平面最大过滤图关联网络的宗派和派系聚类分析能有效地挖掘股票之间的聚类结构信息,总体上看平面最大过滤图算法优于最小生成树算法,...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 岳凯文
运用复杂网络方法，构建商业银行股票收益率网络，考量贷款利率市场化前后商业银行股票网络的拓扑性质变化。结果表明：贷款利率市场化前后，１６家商业银行股票收益率相关系数没有发生显著变化，网络的平均路径长度及聚集系数也未发生明显变化，但贷款利率市场化后国有五大行股票收益距离更近，彼此相关性更强，网络中心节点变化较大。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
左振宇 李守伟 何建敏
复杂网络理论是研究银行系统内在结构和功能的有力工具,文章通过估测银行同业拆借矩阵,基于银行间信用拆借关系采用阈值法构建了银行有向网络模型,并研究了银行网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明:银行网络中少数节点具有较高的出度与入度,银行网络具有较高的聚集系数。同时对银行网络互惠性和派系的分析能有效地挖掘银行网络内在结构信息,有助于理解银行网络形成机制以及银行间风险传染行为。
关键词：
复杂网络 拆借矩阵 网络结构 聚集系数
[期刊] 当代财经
[作者]
吴念鲁 徐丽丽
针对网络结构会显著影响风险传染这一共识,通过选择银行同业机构为研究对象,利用2007-2012年98家银行同业机构的同业资产和同业负债数据,构建了我国银行同业间网络。实证分析发现:出度和入度分布以及权分布均呈现幂律分布特征,属于无标度网络,其中,中国银行、中国工商银行、中国建设银行以及中国农业银行具有很高的出度和入度;股份制商业银行同业资产/核心资本以及同业负债/核心资本高达4倍以上,吸收损失能力弱,违约风险大;此外,银行同业间网络具有较高的聚集系数。这对管理银行同业间违约风险传染具有启示意义。
关键词：
银行同业间网络 度分布 权分布 聚集系数
[期刊] 技术经济
[作者]
李茂
利用复杂网络理论和OECD的统计数据,构建了中国产业关联网络模型。使用复杂网络软件分析和比较了1996—2011年中国产业网络关联网络的拓扑特征及其变化趋势。研究表明:1996—2011年期间,前向关联效应最强的行业从生活性服务业逐步转向生产性服务业,后向关联效应最强的行业主要是计算机及相关活动产业;中国产业关联网络的度分布与泊松分布存在较大差异,该网络总体上应属于异质性网络;中国产业关联网络具有"小世界"特性,网络的最大直径不超过5,且平均距离在不断缩小;中国产业关联网络的环向关联程度逐渐提高,产业间技
关键词：
产业关联 复杂网络 拓扑特征 产业经济
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
邹薇
随着中国银行业的全面开放,中国银行体系在日益激烈的竞争中能否有效抵御冲击、维护稳定成为一个必须正视的问题。以银行危机先行指标为基础构建的银行体系稳定性指标——BSSI能更好地监控中国银行体系的抗冲击能力和稳定程度,防范银行体系的不稳定演变成银行危机,确保在金融安全的前提下提高中国银行体系的竞争力和效率。
关键词：
银行体系 稳定性 BSSI
[期刊] 银行家
[作者]
周俊仰 周飞虎
2007年美国次贷危机爆发,进而演变成系统性金融危机并迅速蔓延至全世界,对世界各国金融体系的稳定性和经济的平稳增长产生了巨大冲击,金融体系的脆弱性问题成为全球普遍关注的焦点。然而,银行体系脆弱性包含于金融体系脆弱性之中,是金融体系脆弱性的重要组成部分。一方面,银行体系对于任何国家
[期刊] 银行家
[作者]
周俊仰 周飞虎
2007年美国次贷危机爆发,进而演变成系统性金融危机并迅速蔓延至全世界,对世界各国金融体系的稳定性和经济的平稳增长产生了巨大冲击,金融体系的脆弱性问题成为全球普遍关注的焦点。然而,银行体系脆弱性包含于金融体系脆弱性之中,是金融体系脆弱性的重要组成部分。一方面,银行体系对于任何国家
[期刊] 经济问题
[作者]
陈少炜 李旸
银行体系的网络结构能够刻画银行机构间的联系及其变化，对于监管银行业的正常运行，以及防范银行业系统性风险具有重要意义。基于复杂网络理论，依据银行间债权债务关系构建了我国银行网络模型，绘制了我国银行网络结构图，并对其网络统计性质进行了分析。研究发现，我国银行网络符合无标度网络结构的特征，是一个拥有少数货币中心且具有三层结构特征的银行网络。
关键词：
银行体系 银行网络 网络结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡振华 覃子龙 杨燕
文章针对以往在非线性系统中不当使用线性系统统计指标——Pearson相关系数来构建复杂网络的方法,以深证股票为研究对象,使用在非线性系统中衡量随机变量之间相关性的指标——互信息来构建复杂网络并分析了该网络的拓扑性质,认为深证股票复杂网络具有小世界特征和无标度特征,深证股票紧密程度高,市场信息传递效率也较高,社团结构呈现第二产业集聚、第三产业分散的特点,股票收益率的波动与产业链具有更大的相关性,网络对随机故障具有较高的鲁棒性,而对蓄意攻击具有高度的脆弱性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周亮
采用广义溢出指数法对2011年至2017年我国股票、期货及债券三个市场之间的信息溢出机制进行了研究,结果发现:股市对期市和债市均有收益率溢出影响,而股市和期市对债市均有波动率溢出影响;三个市场的整体溢出指数值偏低,表明我国不同资产市场之间的关联性相对来说较小;时变特征也表明股市大多数情况处于溢出状态,期市方向不明确,债市则大多数情况处于被溢出状态;对溢出值的非对称检验发现,正向波动比负向波动的溢出值更大,但是统计上并不显著。对2015年6月股灾前后三个市场的波动率溢出情况进行分析后发现,股市的极端风险更容易向期市传染,而债市相对更为稳定,不容易被极端风险感染。
关键词：
大类资产 信息溢出 风险传染
[期刊] 财贸经济
[作者]
温博慧 李向前 袁铭
本文结合货币主义存量流量一致分析框架和未定权益分析法,从兼容宏观审慎中宏微观与时间截面两组维度的角度,研究了资产价格波动冲击下中国银行网络抗毁性。研究表明:(1)网络自然连通度能够较好地反映中国银行体系网络抗毁性程度的动态变化。后危机时代中国银行体系网络的脆弱性程度仍不容忽视。(2)网络抗毁性特征在不同冲击分配策略下的异质风险场景中不尽相同。相对不同属性资产的冲击而言,固定资产价格和银行部门股价的波动对网络抗毁性会形成较强冲击。在选择性冲击分配策略中的强强分配子策略下,中国银行体系的网络抗毁性程度最差,其抗毁性承受能力比对全部节点等分配冲击时更为脆弱。本研究对于复杂金融网络的系统性风险管理具有...
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