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[期刊] 世界经济
[作者]
时文朝 张强
本文将结构突变理论引入微观市场研究领域,分别对中国银行间债券市场的综合流动性、国债流动性、政策性金融债券流动性、短期融资券流动性的数据生成过程进行了经验研究。研究结果表明,1999年10月到2008年2月期间,政策性金融债券流动性基本保持平稳,综合流动性、国债流动性、短期融资券流动性均服从单位根过程,流动性的数据生成过程没有出现结构突变,考虑到经济变量数据具有"路径依赖"特征,从整体上看,中国银行间债券市场流动性呈现平稳上升趋势。
关键词：
长期趋势 结构突变 数据生成过程
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
吕素香 周宁东
债券市场流动性包括价格、交易量以及交易时间等三个方面的内容,现有的衡量流动性的指标基本上只反映了流动性三个因素的某一方面。本文从流动性概念出发,运用主成分分析法,构建了衡量我国债券市场流动性综合指标的计量模型,认为流动性综合指标能够克服单一指标的缺陷,有助于全面刻画债券市场流动性价、量和时间三方面因素,有助于我国银行间债券微观结构研究的深入。
关键词：
银行间债券市场 流动性 交易成本 做市商
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华 陈一丁 张莲
2003年我国债券市场周转率为1.07,而美国债市的周转率高达20,韩国为4左右。为提高银行间债券市场的流动性,我们必须进一步加大对债券交易品种、交易方式的创新。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄兴
银行间债券市场已成为中国债券市场的主体,但突出的问题是流动性较差。本文分析了银行间债券市场的流动性现状及原因,并就如何提高其流动性提出了建议。
关键词：
银行间债券市场 流动性
[期刊] 世界经济
[作者]
张瀛
本文以中国银行间债券市场数据为研究样本,运用日交易数据分析了做市商制度、风险波动等因素对债券流动性的影响。主要结论表明,竞争性做市商制度虽然可以有效降低报价价差,但在目前银行间债券市场信息不对称程度较高的情况下,垄断性做市商制度在维持市场运行方面更具有优势。基于这些结论,本文认为,在中国银行间债券市场做市商制度建设初期,不宜实行严格的竞争性做市商制度,并提出了相关的政策建议。
关键词：
做市商制度 买卖价差 银行间债券市场
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐汝峰 于鑫
流动性是交易的基本需要。本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标,利用债券交易高频数据,对国债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究。发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型。
关键词：
流动性 周内效应 方差分析 广义矩估计
[期刊] 统计研究
[作者]
朱世武,许凯
According to the financial market microstructure theory,this paper uses bid-ask spread of bilateral quotes to measure the treasury bond liquidity,and conducts an empirical study on the weekly patterns of the Interbank Bond Market liquidity and determinants that affect treasury bond liquidity.The empirical study finds that there is no significant difference among the treasury market liquidity at different time.In addition,the factors that affect the treasury bond liquidity include trade size,transaction price,risk(volatility of quotes),maturity and issue size.
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程玉伟
文章选取2005—2019年数据,基于时变参数模型分析了样本期间货币政策、同业业务与银行间债券市场流动性的关系。研究发现,商业银行同业业务对债券市场的流动性产生了显著的影响,同业业务规模越大银行间债券市场流动性越高;在货币政策的债券市场传导过程中,商业银行同业业务规模对债券市场流动性的中介效应明显,在一定程度上削弱了货币政策的效应。随着金融监管政策的加强,同业业务对债券市场流动性的影响程度有所降低,但仍具有较强的影响力。因此,货币政策需关注商业银行同业业务的发展及其与其他非银金融机构之间的关联性,强化穿透式监管机制,避免较大波动所带来的银行间债券市场流动性风险。
关键词：
货币政策 债券市场流动性 同业资产
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程玉伟
文章选取2005—2019年数据,基于时变参数模型分析了样本期间货币政策、同业业务与银行间债券市场流动性的关系。研究发现,商业银行同业业务对债券市场的流动性产生了显著的影响,同业业务规模越大银行间债券市场流动性越高;在货币政策的债券市场传导过程中,商业银行同业业务规模对债券市场流动性的中介效应明显,在一定程度上削弱了货币政策的效应。随着金融监管政策的加强,同业业务对债券市场流动性的影响程度有所降低,但仍具有较强的影响力。因此,货币政策需关注商业银行同业业务的发展及其与其他非银金融机构之间的关联性,强化穿透式监管机制,避免较大波动所带来的银行间债券市场流动性风险。
关键词：
货币政策 债券市场流动性 同业资产
[期刊] 财经科学
[作者]
殷克东 安丰东 丁黎黎
[期刊] 南方金融
[作者]
林榕辉 周艳
本文运用换手率和变现时长等指标来考察我国银行间债券市场的流动性现状,分别从交易成本、产品因素、制度因素等三个方面分析了制约我国商业银行债券市场流动性的原因,并提出相应的政策建议。
关键词：
银行间债券市场 流动性 换手率
[期刊] 新金融
[作者]
王勤淮 温梦瑶
流动性是反映债券市场资源配置效率的一个重要指标，目前银行间绿色债券市场的流动性水平较低，“漂绿”风险的降低有助于提升绿色债券流动性。本文根据《共同分类目录》定义深绿债券，使用银行间债券市场2023年2月份的双边报价数据，构建买卖价差指标，对绿色债券和深绿债券的流动性进行分析。研究发现，在不同债券类别中，绿色债券、深绿债券的流动性低于利率债劵和信用债券，深绿债券的流动性也明显低于绿色债券；在同一债券类别中，深绿债券的流动性仍低于绿色债券。实证分析发现，绿色债券的流动性主要与其发行规模有关，债券发行规模越大，发债主体融资能力越强，二级市场交易对手方越多，则流动性越好；绿色债券流动性较差，主要是因为绿色债券尤其是深绿债券本身比较少，并缺乏国内责任投资者群体。基于研究结果，建议从统一国内外绿色债券界定标准、鼓励交易平台和市场成员共同推进绿色债券产品创新、增大绿色债券的国内外推广力度等方面完善中国绿色债券市场。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
耿中元 黄明
本文利用结构突变理论,对我国狭义、广义货币流通速度的数据生成过程进行了实证研究,结果表明:改革开放以来,我国狭义、广义货币流通速度服从于单位根过程,数据生成过程并未发生结构突变,因而基本保持了持续下降的"稳定态势"。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘雨宁 张梦生 吴佳妮 张晓彤
文章基于银行间债券市场交易数据,探究我国绿色债券是否具有绿色溢价、绿色溢价大小及绿色溢价影响因素。从实证结果看,银行间债券市场存在明显绿色溢价,第三方绿色认证与二级市场流动性均能提高绿色溢价,但也要关注绿色认证"逆向选择"风险。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
上半年银行间债券市场一级市场发行收益率屡创新高,现券市场收益率曲线持续上移,回购利率波动频繁。市场受宏观经济运行、货币政策操作以及加息预期等因素的影响越来越大,利率敏感性增强,市场利率风险增大。
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