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[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元 邓雁
结构模型是研究信用风险的先进方法。本文以结构模型建模的4个要素为线索,总结了国外文献的研究方法和主要研究成果,评价了对我国相关研究的借鉴意义;并对国内的相关研究进行了比较和分析,指出了共同存在的问题和改进方向。
关键词：
信用风险 结构模型 资产价值 违约率
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘宏 吴屏 朱一鸣
在电子化迅速发展的今天,线上供应链金融弥补了供应链金融的空缺,成为解决我国中小企业融资难题的又一创新路径。但是,针对网商的特性和线上化的特点,其信用风险是商业银行所面临的挑战。本文将运用解释结构模型得出线上供应链金融信用风险各因素之间的结构关系,从而为风险测量结构的模型开发提供理论基础,同时也为商业银行进行风险控制提供基本依据。
关键词：
线上供应链金融 信用风险 解释结构模型
[期刊] 商业时代
[作者]
伍舟宏
信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。
关键词：
结构化模型 简化模型 信用风险 违约概率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
何建佳 徐福缘 黄在鑫 李明亮
市场经济是信用的经济,对复杂供需网下企业信用风险因素的研究具有十分重要的理论与实践价值。文章运用系统工程理论,针对企业运营的风险因素,在分析各个风险因素之间联系的基础上,建立企业信用风险因素的多阶解释结构模型;通过对要素间纵横向关系的比较,得到一个递进的层次关系,并得出企业信用风险因素之间的结构关系图。在此基础上,提出了适当的控制企业信用风险措施,为降低企业运营过程中信用风险的发生提供了依据。
[期刊] 商业时代
[作者]
李治平
信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础。本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述。
关键词：
信用利差 期限结构 拟合估计
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙连友 胡海鸥
信用风险与宏观经济周期性波动之间的关系大致上可归纳为两种典型情况。但实践中无论是商业银行还是监管者都没有走向这两种极端情形。通过将宏观经济周期性波动考虑到模型中去 ,可以对结构模型计量影响信用风险的这种周期性因素做出评价
关键词：
信用风险 亲周期性 违约概率 结构模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李咏梅 田增瑞
现代信用风险模型主要分为结构法模型和简约法模型。这两类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约债券定价、违约的可预测性等问题展开,两类模型各自的特点也都缘于对这些关键问题的不同假定或处理方法。传统的结构法模型和简约法模型都是基于完全信息条件下的信用风险模型。近年来一些学者放松了关于完全信息的假定,建立了非完全信息的信用风险模型,使信用风险的评估和预测更加接近现实。
关键词：
信用 信用风险 模型 研究
[期刊] 现代管理科学
[作者]
潘庄晨 邢博 范小云
文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融资平台较适合偏重评价功能的债权产品风险评价模型,而开发基于不同参数的风险资产定价模型将成为我国P2P网络借贷平台风险管理的必然选择。
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 经济问题
[作者]
李晓庆 雷丰善
国外对不同信用风险结构化模型的实证比较已经很多,而国内该方面的研究较少。主要基于上市企业短期融资券的信用溢价度量来实证比较了Merton(1974)模型、改进的Merton模型、违约点固定的首越边界时间模型、违约点为时间变量的B-C模型以及内生违约边界L-T模型。研究结果表明:这些结构化模型都出现了信用溢价的低估现象,尤其是Merton类模型的低估问题较为明显;虽然结构化模型得到的信用溢价不能准确地描述实际溢价的大小,但能揭示样本企业违约风险的实际变化趋势,尤其是Merton类结构化模型表现较好,这一结论与很多国内外研究一致。
关键词：
信用风险 结构化模型 信用溢价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 Hartmann-Wendels 王煦逸
次贷危机可以说是近期最热门的话题之一。次贷导致的信用危机通过传染影响了整个金融机构。在这篇文章中,我们深入的研究了信用风险传染的主要模型,由于建模方式的不同,影响了对信用衍生产品价格的确定。能够正确的理解这些模型的基本思想,多我们理解次贷传染的整个过程有着重要的意义。文章从简约模型和结构模型的框架下,深入探讨了现有的传染模型。通过这篇文献的深入研究,能为我们在这个基础上研究信用违约传染问题奠定了基础。
关键词：
信用传染 次贷风险 组合建模
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨利平 杨继平
文章在全面总结国内外有关组织承诺这一内容的代表性研究成果后,系统回顾了组织承诺这一概念的研究历史和现状,包括组织承诺与相近概念的异同、组织承诺的内涵、特别是组织承诺的结构及其模型的发展过程。同时,在深入分析国内外对这一研究领域的研究成果后,指出了现存的问题及需要进行深入研究的方向。
关键词：
组织承诺 心理契约 结构模型
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