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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓毅 秦磊
文章提出了一种基于经验模态分解和广义可加模型的组合方法,以研究非平稳自变量中不同频率的波动成分对因变量的非线性影响。模拟分析表明,经验模态分解可以对非平稳序列进行有效的分解,得到不同频率的波动成分,揭示了数据的内部频率结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈煜之 李心悦 方毅
文章引入一种小波变换与机器学习的组合预测方法，通过小波变换提取单变量时间序列的主要特征，并应用不同的机器学习模型进行预测分析。构建不同类型的机器学习模型对上证指数、恒生指数、纳斯达克指数和日经225指数进行预测，结果表明：在不增加任何被解释变量的情况下，经过小波变换的数据特征能较好地预测指数收益率；通过比较线性模型、机器学习模型和深度学习模型发现，线性模型在捕获小波变换特征方面表现最好；有效的数据降维方法是提高非线性模型样本外预测精度的重要手段，并且可以减少模型训练的时间；小波变换和贝叶斯混合模型的预测精度高于传统的ARMA模型。
[期刊] 水产学报
[作者]
朱国平
基于南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)统计公报(Statistical Bulletin,Volume 23)提供的数据,利用广义可加模型(generalized additive model,GAM),实验对1998—2009年南极半岛北部(CCAMLR 48.1、48.2和48.3小区)内的南极磷虾渔场时空分布及其与环境因子(表温和叶绿素a浓度)之间的关系进行了研究。结果表明,模型对3个小区的单位捕捞努力量渔获量(catch per unit fishing effort,CPUE)总偏差解释率分别为51.11%、69.25%和65.82%,其中各小区贡献最大的因子均为月份。199...
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
余黎 雷相东 王雅志 杨英军 王全军
基于吉林省汪清林业局落叶松-云冷杉林长期固定样地25年观测数据,采用广义可加模型方法,建立了包含气候因子的单木胸径生长模型,研究气候因子对单木胸径生长的影响及不同树种的响应差异。结果表明:生长季≥5℃积温、生长季最低气温、年平均总降水量、月气温差以及年平均气温与年平均总降水量之比5个气候因子对该类型的落叶松、红松、冷杉、云杉、慢阔和中阔6个树种(组)的单木的年平均胸径生长量都有显著的影响,但不同树种组的气候响应变量和程度不同。对含气候和林分因子的全模型、仅含林分因子的部分模型以及仅含气候因子的部分模型进行了统计分析,结果显示:3类模型分别能解释50.8%、45.7%和29.5%的胸径生长变异,...
关键词：
气候变化 广义可加模型 单木胸径生长
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚卫东 王瑞君 胡啸兵
股票价格暴涨暴跌会对国家金融秩序稳定造成严重冲击。本文基于１９９２年５月２２日至２０１６年６月３０日间沪市价格数据样本，引入总体经验模式分解（ＥＥＭＤ）方法，通过结构向量自回归动态分析发现：（１）上证价格波动存在由高频分量、低频分量和趋势项分量组成的复杂的内在频率结构；（２）上证价格异常随机大幅波动由高频分量变动引起，其主要受投资者信心影响；（３）针对价格波动高频分量，加大投资者信心管理，形成合理预期，是当前抑制价格暴涨暴跌、稳定市场运行秩序的有效策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐国强 屈慧芳 劳齐莹
黄金市场作为金融市场的"天然避风港",能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定。本文采用EEMD方法将2008-2018年的黄金期货与现货价格分解成频率不同的分量,重构短期、中长期分量和趋势项,从时频视角进行分析,构建状态空间模型。研究结果发现:黄金期货与现货之间具有随着波动频率而变化的结构化特征,我国黄金期货对现货的影响占主导地位;从短期分量与趋势项来看,黄金现货对期货价格的引导作用十分显著。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
迟道才 郑俊林 许杏娟 吴奇 陈涛涛
为了提高具有非线性和非稳定性特征的参考作物腾发量(ET0)时间序列的预测精度,提出基于经验模态分解(EMD)的BP神经网络预测模型。以大连地区1970~2006年间逐月ET0序列为例,首先应用经验模态分解(EMD)方法将ET0序列分解为具有不同尺度特征的本征模态函数(IMF),然后运用BP神经网络对ET0序列和分解得到的IMF进行训练,得到ET0序列的预测模型,并对ET0进行预测,最后将预测值及单纯的BP神经网络预测值分别与真实值进行对比分析。结果表明:EMD-BP模型预测值的平均绝对百分误差(MAPE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对差(MAD)及判定系数(R2)分别为1.32%,0.03...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王成宇 林名驰 唐政
文章针对已有的基于粗糙集理论的组合预测单项模型筛选方法存在属性重要度可能均为0的问题，选取属性频率作为属性重要度评价标准；针对原算法未考虑单项模型预测精度可能导致组合预测精度不高的问题，结合单项模型的均方根误差构成新的属性重要度评价标准,提高了组合预测精度，同时解决了属性因重要度相同而难以选择的问题；为使算法完整，将筛选过程细化为有核与无核两种情况，并给出详细算法步骤。结合四种组合预测方法与不筛选和原算法得到的模型集进行实例对比分析，验证了筛选的必要性与该算法的有效性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王磊 吕璐 解明明
为改进以往大多数文献采用的参数估计方法的不足,文章通过构建半参数广义可加模型,区分全国整体、产业部门、能源品种、不同区域等多个层次,实证研究了经济增长、结构变迁与中国能源消费的关系。文章研究证实,经济增长对中国人均能耗增长具有显著正向影响,而调整经济结构、改变能源供给结构、加快技术进步等都有助于降低中国人均能耗水平。但是,文章发现中国存在"隐性的能耗反弹",因此,对中国而言,结构调整结合技术进步的方式,尚不能取得持续性的预期效果,这提示中国政策制定者应将一部分关注点转移到开征能源税、实行差别化的价格管制等
[期刊] 财会月刊
[作者]
王建文 师荣荣
本文将２００５年１月至２０１４年６月的沪市Ａ股市场细分为牛市、熊市和动荡调整期三种状态，经过均值比较发现，三种市场状态中的超额收益率有显著差异。利用半参数广义可加模型对三种市场状态中的累计超额收益率的影响因素进行实证分析，结果显示：资产负债率、每股收益等指标对累计超额收益率的影响在不同市场状态中有明显差异，这说明投资者在认识股票价值的过程中显现出羊群效应，有些因素会被阶段性夸大，有些因素则存在阶段性表现不足。
[期刊] 金融论坛
[作者]
韦晓 李周雅雯
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和CPI影响;残差项代表长期趋势,社会消费品零售总额、CPI和社会固定资产投资额是它的驱动力。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘辉 李仁传
以普调频率为核心的工资增长机制,是我国公务员工资制度改革悬而未决的难点问题,其关键在于分析影响因素并确定普调周期。文章采用ISM、M-F等方法,对我国公务员工资普调频率影响因素进行量化分析,旨在通过研究各因素影响时效的衍变规律,寻求长期稳态下最适宜的普调周期。研究发现,基于时效周期的工资普调影响指标体系包含24项因素,其中CPI等8项流量因素构成短期时效层,自身变化及影响时效短,易波动,综合影响期为1.55年;平均任职时间等13项存量因素构成中期时效层,指标变动具有长期累积性,综合影响期为3.11年;工资差异结构等3项支配因素构成长期时效层,反映工资供求矛盾状态,综合影响期为4.53年;在24项因素综合作用下,系统于2.34年达到了长期稳态水平,各项影响因素实现了最佳平衡,可近似将2.50年设计为普调周期。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王晓芳 张娥
文章在对人民币和港元汇率传导机制进行理论分析的基础之上,采用EEMD对1994年1月至2014年1月的人民币和港元实际有效汇率指数进行分解,对得到的各分量基于其自身特征分别采用Granger因果检验、SVAR模型和状态空间模型进行实证检验,结果发现,不论是高频分量还是低频分量,人民币汇率都是港元汇率变动的Granger原因,反之则不成立。人民币汇率基本可以主导港元汇率的变动,就趋势项而言,人民币汇率对港元汇率的影响经历了先增后减的过程,而港元汇率对人民币汇率的影响却逐渐减弱直至消失。
关键词：
汇率波动 EEMD SVAR 状态空间
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恩猛 王宣承 方鹏飞
文章分析了经济增长、通货膨胀、货币政策、汇率变化和美国股市收益率等宏观经济因素对股票收益产生影响的机制,并用半参数广义可加模型(GAM)进行了实证检验。结果表明美国股市对中国股市收益率有线性的正向影响;通货膨胀、狭义货币增长率和汇率变化对其有非线性影响。较低的通货膨胀率能促进股市上涨;人民币升值在汇率改革初期对股市影响较大,后面影响逐渐减小;狭义货币增长量对股市影响较温和。
[期刊] 经济评论
[作者]
李仲飞 肖仁华 杨利军
本文运用1991年1月-2011年12月房地产销售价格指数的月度数据,结合最新发展的集合经验模态分解(EEMD)技术,从多尺度识别了我国房地产市场内在的准周期成分。准周期的识别过程就是房价形成因素的寻找过程。以房地产改革元年1998年为数据分断点做比较研究和稳定性检验,对应的准周期得到再次识别,增强了结论的可信度。研究表明:从1991年1月-2011年12月的样本期间来看,房地产市场供给弹性不足;货币因素在房价形成中的贡献最大;长期经济增长因素贡献很小,不是驱动房价的主要力量。房改后,上述结论依然成立,然而,货币供给对房价增长主导性作用进一步增强;长期因素的相对方差贡献变大了,房价与经济发展水...
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