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[期刊] 统计研究
[作者]
李政 刘淇 梁琪
本文从经济金融关联网络视角出发,以我国经济领域中各行业为研究对象,运用系统性风险度量新方法——TENET构建2002-2017年我国行业间系统性风险溢出网络,在此基础上对行业间的风险溢出水平以及传导结构进行分析,并为防范系统性风险提供建议。研究发现:①我国行业间系统性风险溢出的总体水平在金融危机或市场过热期间显著增强,同时各行业系统性风险输出与输入水平的时序特征存在明显差异,输出水平大幅波动而输入水平相对平衡;②信息技术、房地产和材料行业不仅是主要的系统性风险源头,而且容易受到其他行业风险外溢的影响,是整个经济金融关联网络中最具系统重要性的3个行业,同时各行业的系统重要性具有明显的时变特征;③虽然金融行业在整个经济金融关联网络中的系统重要性仅排第4位,但是金融与房地产和能源两个行业具有长期较强的双向风险溢出关系,而且金融与房地产之间的双向风险溢出强度在系统性风险溢出网络中居首位。本文的政策启示为提醒监管部门防范系统性风险要立足全局视角,正视金融在其中扮演的角色,不能过度高估金融行业的系统性风险地位,同时要找准风险源头行业并对其做好前瞻性调控,尽可能避免风险的产生,并在风险传递初期切断风险溢出的路径避免风险蔓延。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李政 刘浩杰 袁晨曦
本文从行业关联网络视角出发，以中国经济领域中各行业为研究对象，采用基于QVAR模型的溢出指数，捕捉不同冲击规模及方向下的行业间溢出效应，并提出相对溢出指数，考察从正常状态到极端状态下行业间溢出水平及结构变化。研究发现：第一，基于QVAR模型的溢出指数能够较好地捕捉不同冲击规模及方向下行业间的溢出效应，基于条件均值的溢出指数可能错判行业间真实的溢出水平。第二，行业间溢出效应在极端上升和下降状态下呈现非对称性，左尾的总溢出、十个行业的溢入均高于右尾。第三，与正常状态相比，两种极端状态下金融、房地产、能源、医疗保健四个行业的方向性溢出水平显著上升，并且金融的溢入、溢出水平上升幅度最高。第四，在极端上升和下降状态下，金融对医疗保健的定向溢出水平上升幅度最高。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李绍芳 刘晓星
从尾部风险和溢出效应的视角出发,利用2007～2017年中国上市金融机构数据,基于动态尾部事件驱动网络模型构建了中国金融机构体系的关联网络,并在此基础上分析了金融机构关联水平与系统性风险之间的关系,研究结果表明,中国金融系统总体关联度呈现了周期性的变化,并且自2014年以来一直处于高位;银行部门溢出效应的影响输出强度最高,银行与证券部门受到其他部门溢出效应的影响最大;银行和保险机构是引起中国金融体系系统性风险的重要诱因,同时也是受系统性风险影响最为显著的部门;规模较小的金融机构由于与其他金融机构的高度关联性,也可能成为引发系统性金融风险的重要诱因。因此,中国金融监管当局应加强宏观审慎管理,加大对金融体系整体监管力度,识别重要性金融机构,提高金融系统的稳定性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马建堂 董小君 时红秀 徐杰 马小芳
金融危机以来，我国非金融企业和政府部门的杠杆率整体呈上升趋势。尽管与发达国家相比，我国名义杠杆率并不高，但潜在风险并不小，一是存在较多隐性债务，二是债务增长偏快。杠杆率的过快上升，与过度依赖间接融资、资金使用效率偏低、过剩产能占压大量资金以及货币信贷政策过度工具化等因素密切相关。如何在稳增长下有效化解债务，防范系统性金融风险，是当前金融监管的首要任务。
[期刊] 新金融
[作者]
张欣
欧债危机的发生,为世界经济再次敲响了警钟,危机还远远没有过去,防范系统性金融风险仍是当前世界经济的第一主题,对中国而言,防范系统性金融风险也同样是第一主题。本文研究认为国家审计通过在更高角度、更广范围和更深层次充分发挥作用,有效行使对国家战略实现的监督权和推进权,扩大防范金融外生性风险审计范围,加强对资本市场各种交易的审计深度,以审计推进深化金融体制改革进程,能够比其他单一、浅层次监管更有效地发现和揭示深层次系统性金融风险,能够更有效地防范危机的发生。
关键词：
金融风险 国家审计 审计监督 金融生态
[期刊] 农村金融研究
[作者]
强国令 王梦月
在建设中国特色社会主义新时代的背景下,我国潜在系统性金融风险处于积累易发期,如何正确把握我国系统性金融风险现状,分析系统性金融风险产生的原因,有效防范系统性金融风险是当前亟需探讨的重要课题。论文从非金融企业高杠杆风险、影子银行引发不良贷款、房地产泡沫、地方政府债务危机和融资风险等角度,分析我国系统性金融风险的成因和根源,并提出相应防范措施。
关键词：
系统性金融风险 风险防范 金融安全
[期刊] 中国工业经济
[作者]
方意 黄丽灵 荆中博
健全金融风险防范化解机制是维护金融稳定的基石。为更好地认识与理解金融稳定政策的有效性，本文借鉴货币政策传导机制框架分析三类金融稳定政策的传导机制，并基于“相对成本—相对收益”关系量化政策的成本与收益。其中，政策工具为注资政策、资产购买政策与银行合并政策，政策中介目标为非核心负债占比、机构关联性、相对规模。结果表明：在政策效果方面，注资政策和资产购买政策效果明显，是较好的政策工具；银行合并政策效果较不稳定，高度依赖于合并银行与被合并银行的风险特征。在作用机制方面，以控制非核心负债占比为目标时，这些政策还会通过控制机构关联性来降低银行业系统性风险。特别地，通过影响机构关联性来控制风险非常重要，但是操作不当会造成风险上升。此外，政策在不同时期的实施效果不同，注资政策与资产购买政策均在压力期间的效果较好，银行合并政策则是在非压力时期的效果相对明显。本文的研究结论对于如何选取合适的政策工具以防范化解系统性风险具有较强的现实意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
李关政 彭建刚
在系统性风险防范的视角下,本文对经济资本管理的基本方法进行了重新梳理,发现现行的经济资本管理会导致亲周期效应问题,削弱其防范系统性风险的能力。为此,要在系统性风险防范目标下改进经济资本计量方法,以科学的系统性风险预测为基础确定经济资本限额,优化经济资本在行业和地区层面的分配,以及通过贷款集中度管理追求风险分散最大化,从而实现对系统性风险的有效防范。
关键词：
系统性风险 经济资本 亲周期效应
[期刊] 财贸经济
[作者]
李政 石晴 温博慧 刘淇
区别于传统的波动风险溢出研究,本文将行业波动率分解为好波动和坏波动以捕捉正负向冲击下的行业风险状况,通过构建中国经济金融系统的好坏波动溢出网络并提出针对冲击方向的相对溢入溢出指数,从静态和动态两个方面,揭示行业在正负冲击下的风险共振和传染效应,并探究不同时期好坏波动主导地位的转变,以对新冠肺炎疫情发生后的风险状况进行科学判断。研究发现,(1)中国行业间存在显著的波动风险传染效应,表现出同向波动关联更紧密且负向冲击诱发风险共振更强烈的特征。(2)可选消费好坏波动的溢出水平均居行业首位,是最主要的系统性风险源头;而工业好坏波动的溢入水平均最高,易受其他行业的溢出影响,最为敏感。(3)相较于波动溢入,冲击方向对波动溢出的影响更具行业异质性;金融、房地产、能源以及信息技术在负向冲击下的波动溢入溢出水平显著高于正向冲击。(4)新冠肺炎疫情发生后,医疗保健好波动的方向性溢出水平高于坏波动,而其他大多数行业则由坏波动占据主导地位。
[期刊] 财经论丛
[作者]
米传民 徐润捷 陶静
互联网金融同传统金融具有不同的空间聚集特征。互联网金融在带来金融开放、门槛降低、效率提升、成本下降的同时,也给互联网金融体系、乃至整个金融系统带来风险新问题。大量研究表明互联网金融在宏观经济冲击、内部脆弱性等影响下,往往具有与以往不同的系统性金融风险特征。本文利用北京大学的31个省和335个地市区域的互联网金融发展指数有关数据,运用t-SNE机器学习模型进行我国互联网金融发展的降维和聚类分析,得到我国互联网金融空间聚集和不同业务模式发展的分布特征,发现在区域发展程度上存在尖峰厚尾,在业务模式上存在不均衡现象。基于此,提出了考虑互联网金融发展区域差异造成的三方面系统性风险,并为防范互联网金融系统性风险提出建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 刘思远
在守住不发生系统性金融风险的政策要求下,金融监管当局应如何有效防范化解系统性金融风险对金融安全、金融稳定及金融发展具有重要意义。基于防范系统性金融风险的视角,通过选取四维指标变量用以构建系统性金融风险指标体系,使用主成分分析法确定各维度权重并通过降维合成为系统性金融风险综合变量,使度量系统性金融风险的指标体系更加科学、合理。再通过省级面板门槛回归模型及金融监管协同度测度,实证探讨分析我国31个省级(不含港、澳、台)金融监管对防范系统性金融风险的作用效应及金融监管系统的协同度,并根据实证研究结论提出优化金融监管相关措施的可行性建议。研究结论和建议对商业银行系统性金融风险防范具有重要借鉴作用。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭文伟 王礼昱
以各金融子行业(保险、信托、银行、证券、其他非银行金融)的上市机构为研究对象,采用R-Vine Copula方法和DCC-GARCH-CoVaR方法来分析各机构之间的时变联动性、关联网络特征及其系统性风险溢出效应,进而识别出重要系统性金融机构。研究结论表明:在2017年以前,各金融子行业之间存在较高的时变联动性,但随后在金融严监管的影响下出现持续下降趋势。在金融机构相依结构方面,同行业的金融机构存在明显的集聚效应。所有金融机构之间均存在正相依性,大部分金融机构之间存在上下尾对称的相依结构特征。对金融市场存在最大系统性风险溢出效应的是银行业;相比其他金融子行业,证券业自身积累的系统性风险规模最大,而银行业最小。基于影响深度(系统性风险溢出效应)和影响广度(关联网络地位)的标准识别出中国银行、中国人寿、陕国投A、中信证券和广发证券为我国重要系统性金融机构。相关研究结论将为构建多层次金融系统性风险防范体系提供有益借鉴。
[期刊] 改革
[作者]
胡滨
系统性风险是单个或少数几个金融机构的破产或巨额损失导致的整个金融系统崩溃的风险,以及对实体经济产生严重的负面效应的可能性,可具体分为横向维度和纵向维度。在横向维度上,金融系统中的风险暴露和相互关联使一个特定的冲击在金融网络中传播并演变成系统性风险。在纵向维度中,系统性风险与经济周期密切相关,其主要关注的是金融体系的顺周
[期刊] 中国金融
[作者]
王靖国
本轮国际金融危机的爆发和持续蔓延表明,以保证单个金融机构稳健经营为目标的微观审慎监管不能有效维护金融稳定,在防范系统性金融风险方面存在重大缺陷。当前,加强对系统性金融风险的监测和防范,建立健全逆周期的金融宏观审慎管理制度框架已经成为国际金融组织和各国高度关注的内容和改革的重点。
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