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[期刊] 中国科技论坛
[作者]
许学娜 王之君 李勇
现代石油市场经营环境的竞争性和风险性日益增强,要求企业在保值增值的同时,注重风险导向的投资决策。基于企业战略导向投资决策的基本要求,增加EVA(经济增加值)作为投资评价的核心指标,进而将实物期权分析方法与基于EVA的投资决策进行有机整合。通过对模型的实证分析表明,该模型不仅有效衡量战略导向下未来现金流的创值情况,而且解决基于未来现金流波动的管理柔性问题,综合反映信息价值和灵活性价值,实现全过程决策分析与控制,对于石油企业优化决策和提升企业价值具有重要的意义。
关键词：
投资决策 风险分析 实物期权 波动性测度
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
查奇芬 陈风华
自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
关键词：
SV 模型 MCMC 汇率波动
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
何梦泽
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。
关键词：
SHIBOR GARCH模型 波动集聚性
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋琪 王宝海
文章基于VAR模型建立协整方程,并运用Johansen协整检验、VEC模型、Granger因果关系检验、脉冲响应函数方法,对我国仓储业物流业的发展、贸易业物流业的发展、交通运输业物流业的发展和经济增长之间的关系进行了实证研究。研究结果表明:仓储业物流业的发展、贸易业物流业的发展、交通运输业物流业的发展和经济的增长之间存在长期的协整关系;仓储业物流业的发展、贸易业物流业的发展和交通运输业物流业的发展对经济的发展具有一定的促进作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙斐斐 施国洪
国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨淑萍
文章以ARCH类模型对我国经济运行机制进行实证研究,目前在宏观经济系统自身不具备自我稳定的功能条件下,政府的外部干预是经济系统平稳运行的前提,否则会导致经济系统陷入剧烈的波动之中。
关键词：
ARCH 经济系统 外部干预
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭武燕
平衡计分卡和经济增加值作为新型的业绩评价和战略管理工具受到广大企业管理者的青睐。本文根据平衡计分卡和经济增加值的有关理论,分析了两者整合的可行性,并提出了整合模型及其在实践中的运用建议。
关键词：
股东 利益相关者 平衡计分卡 经济增加值
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
郑江绥
通过对惯例的演化分析,从一个微观视角阐释了重点产业的内核。作为重点产业,必须具有强价值创造能力,才能够在激烈的市场竞争中获得持续增长,而不仅仅是通过规模扩张获得表面的繁荣。采用基于经济增加值的指标来衡量产业的价值创造能力,对陕西省进行了实证研究。
关键词：
经济增加值 价值创造 重点产业
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾凯威
本文通过构建石油价格与汇率机制改革的双虚拟变量协整及误差修正模型,研究汇率波动与石油价格变化对我国经济增长的影响。研究结果表明:GDP与物价水平、消费、石油价格和汇率之间存在着长期稳定的均衡关系;石油价格上涨与汇率升值对我国GDP具有显著的负效应;石油价格及汇率改革显著地影响石油价格与汇率对经济增长的效应。因此,本文深入分析石油价格与汇率波动对我国经济增长的影响,以期为促进我国经济持续、健康的发展提出相应的政策建议。
关键词：
石油价格 汇率波动 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
宫舒文
文章通过对美元兑人民币汇率数据的统计特征分析与模型建立深度解析汇率走势状况,选取2013~2015年714个美元兑人民币汇率每日中间价数据,以ARMA模型建立均值方程模型,结合GARCH模型族中GARCH模型、TGARCH模型、EGARCH模型及GARCH-M模型对汇率的对数收益率数据进行数据分析及模型拟合,通过对模型系数显著性、AIC及SBC准则及模型本身要求等各方面的筛选最终选用EGARCH(1,3)作为最优拟合模型,并发现美元兑人民币汇率具有集群性、非对称性和杠杆效应等特征。
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