- 年份
- 2024(6069)
- 2023(8971)
- 2022(7684)
- 2021(7366)
- 2020(6344)
- 2019(14924)
- 2018(14782)
- 2017(28964)
- 2016(15502)
- 2015(17456)
- 2014(17056)
- 2013(16321)
- 2012(14481)
- 2011(12660)
- 2010(12427)
- 2009(11111)
- 2008(10508)
- 2007(8638)
- 2006(7168)
- 2005(5802)
- 学科
- 济(63835)
- 经济(63776)
- 管理(46655)
- 业(45546)
- 企(39885)
- 企业(39885)
- 方法(37828)
- 数学(34836)
- 数学方法(34232)
- 财(17371)
- 农(15159)
- 中国(12991)
- 务(12900)
- 财务(12847)
- 财务管理(12825)
- 业经(12328)
- 企业财务(12287)
- 理论(10455)
- 贸(10282)
- 贸易(10277)
- 易(10039)
- 制(9816)
- 技术(9710)
- 农业(9217)
- 学(9171)
- 地方(9148)
- 和(8452)
- 环境(8081)
- 划(8052)
- 融(7605)
- 机构
- 学院(207145)
- 大学(205473)
- 管理(88215)
- 济(85738)
- 经济(84233)
- 理学(78340)
- 理学院(77657)
- 管理学(76006)
- 管理学院(75634)
- 研究(58824)
- 中国(44467)
- 京(40396)
- 财(38196)
- 科学(35075)
- 财经(32046)
- 业大(30542)
- 农(29580)
- 经(29546)
- 中心(29291)
- 江(27958)
- 所(27135)
- 经济学(26522)
- 研究所(24851)
- 财经大学(24597)
- 北京(24331)
- 经济学院(24210)
- 经济管理(23623)
- 农业(23436)
- 商学(23422)
- 范(23406)
- 基金
- 项目(150263)
- 科学(120778)
- 基金(112472)
- 研究(107572)
- 家(97667)
- 国家(96941)
- 科学基金(86047)
- 社会(69270)
- 社会科(65967)
- 社会科学(65949)
- 基金项目(59590)
- 省(58498)
- 自然(58156)
- 自然科(56979)
- 自然科学(56968)
- 自然科学基金(55945)
- 教育(51759)
- 划(49266)
- 资助(47193)
- 编号(43242)
- 部(33865)
- 重点(33434)
- 创(32535)
- 成果(32078)
- 发(30682)
- 创新(30324)
- 教育部(29833)
- 科研(29653)
- 人文(29071)
- 国家社会(28999)
共检索到275920条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
关永锋 喻敏
由于股票市场是一个复杂的、非线性的动态系统，单一预测模型不足以完全解释股指数据中所包含的信息，为避免单一模型在预测过程中的误差累积，采用一种结合改进的经验模态分解算法及粒子群算法优化的极限学习机的组合模型用于股指价格的短期预测。首先，向原始数据注入高频谐波后进行经验模态分解，以减缓模态混叠现象；然后，利用粒子群优化后的极限学习机对分解出来的各分量进行预测，加总各分量的预测值获取股指价格的预测值。基于上证指数等国内外四组股指数据的实证分析表明，该组合模型能有效把握股指数据的变化规律，具有较好的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴玉霞 温欣
文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
傅魁 郭志颖
准确分析人民币汇率波动特征并预测未来走势,对政府制定汇率政策和企业进行投资决策具有重要作用。本文采用MEEMD组合模型将人民币汇率序列分解并重构为代表市场投机因素的高频项、代表重大事件影响的低频项和代表人民币内在长期趋势的趋势项,分析不同影响因素对人民币汇率的影响,并对人民币汇率未来走势进行预测,据此提出稳定人民币汇率的政策建议。
[期刊] 世界农业
[作者]
罗创国 张美珍 薛继亮
本文根据2004—2009年分季度中国生猪生产价格变化数据,利用ARIMA模型,短期预测了中国2009年第三、四季度和2010年第一、二季度的生猪价格变化。结果表明,根据ARIMA模型来预测中国生猪价格变化的精度较高,能准确地预见生猪价格短期波动,预计中国2010年猪肉价格可能会出现较大上扬。
关键词：
ARIMA模型 生猪价格 短期预测
[期刊] 财经科学
[作者]
许立平 罗明志
2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。
关键词：
黄金价格 ARIMA模型 短期预测
[期刊] 武汉金融
[作者]
林文生 程阳
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
林文生 程阳
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov转换过程。在高、低两区制下,长短期汇率变动都对房地产股指收益率有较明显的单项影响特征,其中长期汇率变动的影响有非对称性。基于研究结论,文章最后针对股票市场的投资和市场监管提出了相关建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘锋 王鹏飞 谭祥勇 康新梅
黄金价格的变化受到众多因素的影响,总体呈波动上涨趋势。为了拟合我国黄金现货价格的非线性趋势,本文基于局部线性估计理论,建立了我国黄金现货价格的非参数自回归预测模型NAR(P)。文中结果表明,NAR(P)模型能够较好的拟合黄金价格的非线性趋势,预测误差较小。该模型具有较高的应用价值。
关键词：
黄金价格 非参数自回归模型 局部线性估计
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周应堂 贾馥蔚 温焜
由于受到供需、政策、流通等多重因素的影响,我国小麦价格呈现典型非线性特点,尤其在2017年夏季我国小麦价格出现了大幅回落,对种植农户和粮食安全造成了一定影响。本文分析了近些年我国小麦市场价格波动的原因,并采用一种自适应粒子群算法(APSO)优化的支持向量回归(SVR)模型来预测我国小麦价格。结果表明:因受小麦市场供需形势以及政策重心下移的影响,我国小麦价格短期内不会重回高位,近一年内走势会呈现先降后升的趋势,预计2018年中期会达到最低峰,后期小麦价格虽稳中上涨,但整体价格稳中偏弱,全面回暖的压力较大,缺乏利好因素的支撑。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邱俊杰 李承政
文章利用2009年4~5月猪肉价格日度数据进行实证分析表明:中国猪肉价格序列为一带截距AR MA(1,0)过程。通过设置时间虚拟变量进行检验,结果显示:甲型H1N1流感并不是引发中国猪肉价格下降的主要原因。利用本文构建的ARMA模型对中国猪肉价格进行短期预测,效果显著。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李干琼 许世卫 李哲敏 董晓霞
为提高农产品市场价格的预见性,及早采取措施减缓价格波动,以全国西红柿月度批发市场价格为预测目标,综合利用季节虚拟变量法、Census X12法、移动平均比率法、Holt-Winters季节指数平滑法、SARIMA法等建立短期预测模型,并根据模型预测误差大小赋予不同的权重值,从而建立组合预测方法。实证分析结果表明:单一模型预测误差波动较大,总体上随着预测周期变长精度下降。在2009年的评估预测中,所建立的5个单一短期预测模型平均绝对误差百分比(MAPE)为10%左右,其中Holt-Winters季节指数平滑法建立的短期预测模型精度最高,MAPE为6.81%。如果预测提前期为3个月,SARIMA模...
关键词：
农产品 市场价格 预测模型
[期刊] 商业研究
[作者]
秦洪元 郑振龙
运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH模型对中国主要股指之间的相关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC多维GARCH模型拟合和预测中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈卓雷 蒋寒迪
本文通过建立BP神经网络预测模型和GARCH-BP神经网络预测模型,对2004￣2005年间深圳成分指数的日收盘价进行了预测分析,经过实证比较,发现GARCH-BP模型较BP模型的收敛速度快,学习能力强,预测精度较高,误差率较小。
关键词：
BP算法 GARCH-BP模型 深证成指
[期刊] 农业技术经济
[作者]
熊巍 祁春节 高瑜 杨春
本文以红富士苹果、香蕉、橙的集贸市场价格数据为研究对象,以2002年1月至2013年12月期间144个月度数据作为分析样本,分别选择Holt-Winters季节性指数平滑模型、Census X12的季节分解模型、SARIMA模型、BP神经网络模型和灰色系统模型中单项预测误差较小的3种作为短期预测的适用模型,并用误差平方和倒数法确定权重构建组合预测模型。经对2014年1~6月的集贸市场价格的预测结果表明:对于香蕉和苹果而言,组合预测模型的预测误差最小,组合预测能提高预测精度;对橙而言,Holt-Winters季节性指数平滑模型的预测误差最小,组合模型预测效果不如单项预测模型的预测效果。
关键词：
农产品 市场价格 短期预测 组合预测模型
[期刊] 统计研究
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI短期预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
