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[期刊] 统计与决策
[作者]
王小刚
文章基于线性化技术估计删失变点回归模型中的变点位置及模型参数，克服了传统格点搜索法的收敛速度过慢、变点估计的实际意义不强等缺陷。由于变点存在导致目标函数在变点处不可导的困难，因此线性化技术通过泰勒展开将变点位置转变为模型参数，利用传统删失回归模型加以估计，简便易行且估计结果的收敛速度较快。数值模拟表明估计结果具有良好的有效性和稳健性，慈善捐款的实证分析也验证了所提方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁永玉 田茂再
文章针对空间数据统计与回归建模，提出空间部分线性变系数模型，并提出了一种基于二元惩罚样条的非参数逼近分位回归估计方法。该方法不仅可以有效地处理变系数部分复杂边界、不规则形状的空间区域划分和非参数函数的逼近，而且整体上展现出不同分位水平下的解释能力。同时，针对模型实现问题，还提出了基于交替方向乘子法(ADMM)的参数估计算法，数值模拟说明该方法的估计结果更加稳健、有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安佰玲 王森 胡洪胜
文章主要研究了线性回归模型在因变量缺失下的约束估计,基于完整数据方法和单点插补方法,我们给出了模型系数的两种约束估计,并研究了估计量的渐近正态性.最后,我们通过数值模拟验证了所提方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
研究目标:克服半参数变系数回归模型中误差项可能存在的空间相关性问题。研究方法:提出一类新的半参数变系数空间误差回归模型,并构造其截面似然估计。研究发现:在小样本条件下,模型估计量具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高;应用该方法分析我国资源禀赋与地方公共品供给之间的相互关系,进一步证实了模型较强的适用性。研究创新:证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新方法对于其他结构的半/非参数空间计量模型理论研究具有推广价值,其估计技术在经济、管理等学科中具
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈建宝 乔宁宁
研究目标:克服半参数变系数回归模型中误差项可能存在的空间相关性问题。研究方法:提出一类新的半参数变系数空间误差回归模型,并构造其截面似然估计。研究发现:在小样本条件下,模型估计量具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高;应用该方法分析我国资源禀赋与地方公共品供给之间的相互关系,进一步证实了模型较强的适用性。研究创新:证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新方法对于其他结构的半/非参数空间计量模型理论研究具有推广价值,其估计技术在经济、管理等学科中具有应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 戴靓靓 胡娜
文章针对输入自变量和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的COWA算子可能性期望。基于COWA算子期望距离测度,提出一种基于决策中偏好最小二乘法的模糊线性回归参数估计方法。并通过员工工作绩效模糊回归的实例,说明方法的有效性和可行性。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
柏超 罗汉
在Zeller平衡损失思想的启发下,对线性回归模型提出了一种新的参数估计标准,得到了回归系数的广义平衡LS估计,并且在新的标准下提出并讨论了参数受线性约束和有界约束时的平衡LS估计和广义平衡LS估计.
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘兆君
文章探讨正态系数线性回归的区间估计模型。应用区间估计的思想以及机会约束规划的思想方法,优化估计值和置信区间的长度,得到正态系数线性回归的区间估计模型。实证验证了该模型简单实用。
关键词：
回归分析 点估计 区间估计 机会约束规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨潇坤 遆俐君
线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法，在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性，无须借助工具变量即可修正内生性问题，但是以内生解释变量的非正态性为假设前提。文章基于贝叶斯理论利用最大后验方法估计模型参数，提出一种改进的Gaussian Copula方法，放松了对于内生解释变量分布的假定；同时，通过蒙特卡罗模拟验证了所提方法的有效性；最后，应用提出的方法估计了中国农村居民教育收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 马凌
与普通最小二乘法相比,线性模型参数的极大似然估计,在一般的条件下也具有很好的性质;而实际中,在进行统计推断之前,我们往往对参数的信息有一定把握。文章将利用参数的先验信息即先验分布,构造了线性模型参数的后验极大似然估计,并在两种先验分布的情形,给出了具体的结果。
关键词：
线性回归模型 先验分布 后验极大似然估计
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
甘胜进 王琼瑾
考虑一类多总体线性回归模型,其特点是它们均具有部分相同回归系数.采用各个子总体内样本利用最小二乘方法估计回归参数,然后依据样本容量进行加权估计公共回归系数,最后把公共回归系数回代到各个线性回归模型,利用最小二乘方法估计不同部分系数.理论结果表明,此种方法得到的估计量,不仅是无偏估计,而且方差比用单个子总体样本得到的最小二乘估计要小,蒙特卡罗模拟证实了该估计量良好的性质.
关键词：
多总体 线性模型 最小二乘估计
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
柏超
针对平衡LS估计这一类含参数t和参数矩阵L的估计,讨论了t和L的取值对平衡LS估计优良性的影响,得到了平衡LS估计在某些准则下优于OLS估计的条件。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘艳霞 王芝皓 田茂再
针对变系数部分函数型线性模型的函数系数估计问题,提出了一种新的估计方法,即基于函数型主成分基和B样条基,通过最小化复合分位数损失函数得到了未知函数系数的估计。并在若干正则条件下,得到了各估计量的收敛速度。通过数值模拟展现了所提估计方法的可行性和优越性,最后将所提估计方法应用到Tecator数据说明了方法的实用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 缪柏其
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下的CVaR估计,并对中国股市的杠杆效应进行了分析。
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