- 年份
- 2024(7157)
- 2023(10358)
- 2022(8908)
- 2021(8364)
- 2020(7315)
- 2019(17229)
- 2018(17084)
- 2017(33109)
- 2016(17729)
- 2015(20008)
- 2014(20232)
- 2013(19825)
- 2012(18199)
- 2011(16209)
- 2010(16044)
- 2009(15000)
- 2008(14986)
- 2007(13149)
- 2006(10936)
- 2005(9597)
- 学科
- 济(78505)
- 经济(78433)
- 管理(52682)
- 业(51667)
- 企(43709)
- 企业(43709)
- 方法(42203)
- 数学(37415)
- 数学方法(36941)
- 财(22157)
- 农(18655)
- 中国(17032)
- 学(15379)
- 业经(15165)
- 务(15142)
- 财务(15100)
- 财务管理(15068)
- 企业财务(14402)
- 贸(13728)
- 贸易(13727)
- 易(13317)
- 理论(12792)
- 地方(12698)
- 农业(12440)
- 制(12340)
- 和(11580)
- 技术(10808)
- 融(10714)
- 金融(10711)
- 银(10486)
- 机构
- 大学(258973)
- 学院(256950)
- 济(108864)
- 经济(106799)
- 管理(103932)
- 理学(91116)
- 理学院(90195)
- 管理学(88545)
- 管理学院(88059)
- 研究(80085)
- 中国(60171)
- 京(52390)
- 财(49985)
- 科学(48528)
- 财经(40835)
- 农(40353)
- 所(39378)
- 中心(38185)
- 业大(38070)
- 经(37149)
- 江(36214)
- 研究所(35989)
- 经济学(34159)
- 北京(32237)
- 农业(32087)
- 范(31544)
- 师范(31219)
- 经济学院(31035)
- 财经大学(30622)
- 院(28877)
- 基金
- 项目(175883)
- 科学(139650)
- 基金(130410)
- 研究(126077)
- 家(113186)
- 国家(112290)
- 科学基金(97703)
- 社会(80911)
- 社会科(76862)
- 社会科学(76838)
- 基金项目(69352)
- 省(67872)
- 自然(64750)
- 自然科(63303)
- 自然科学(63286)
- 自然科学基金(62178)
- 教育(59333)
- 划(57506)
- 资助(53901)
- 编号(50714)
- 部(40065)
- 成果(39929)
- 重点(39492)
- 创(36930)
- 发(36553)
- 教育部(34794)
- 科研(34762)
- 创新(34488)
- 人文(33777)
- 大学(33703)
共检索到356332条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会月刊
[作者]
于磊 周海林 乔龙威
本文将投资者S型效用函数和基于等级依赖的决策权重函数引入投资者效用函数中,以最大化投资者的累积展望价值为出发点,建立基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型,并利用我国上海证券市场的实际数据对模型的合理性和有效性进行验证,比较分析与传统投资组合模型的差异,证明基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型更贴近资本市场和投资者的行为特征,从而为投资者和风险管理者提供决策参考。
关键词：
累积展望理论 非线性 期望效用 投资组合
[期刊] 当代经济科学
[作者]
何晓群 刘达通
投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险。不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险。
关键词：
分层线性模型 夏普单指数模型 组合优化
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
顾岚 薛继锐 罗立禹 徐悦
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征、组合规模进行了讨论
关键词：
投资组合 投资组合规模 投资组合时变特性
[期刊] 财会月刊
[作者]
李洋 余丽霞
本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资行为、建立科学投资理念提供理论指导与实务借鉴。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李新光 胡日东 陈家干
笔者利用合期望效用理论与二阶随机占优理论,选取2000年~2011年的彩票、存款、股票等数据样本,对中国居民投资偏好变化规律进行剖析,结果发现当前中国居民投资日趋理性,风险偏好呈现出"风险中性占主导;风险偏好居中;风险回避减弱"的现象,进而指出需要完善和规范资本市场的重要性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张宁 袁晓倩 赵亮
本文在利用泊松双线性模型对我国未来人口死亡率曲线进行预测的基础上,采用长寿风险模型预测了我国养老金个人账户的财务平衡状况以及最佳退休年龄和投资收益率的匹配组合。结论认为,养老金个人账户压力较大的是女性群体,因此应首先考虑提高女性劳动者的退休年龄。另外,男性和女性在不同的投资收益率下有最佳退休路径可选择。
关键词：
长寿风险 个人账户 精算平衡 投资收益率
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
王钦安 郭爽 吴俏
基于空间错位理论,运用重力模型、二维矩阵等方法,分析安徽省16个地市旅游业绩与影响因素的空间耦合关系。结果表明:从宏观上看,旅游资源、经济水平、可达区位、人口丰度与旅游业绩重心呈现空间错位态势,相对于几何中心,人口丰度指数、可达区位指数重心略偏西北,经济指数、旅游业绩指数重心略偏东南,旅游资源指数重心明显偏南;从组合矩阵看,全省16个地市表现为同步与错位并存态势,同步型组合主要集中在皖中,偏离错位型组合主要集中在皖北、皖西和皖南;同步性较好、偏离错位较弱的是旅游业绩与旅游资源、区位可达的组合,同步性较弱、偏离错位较强的是旅游业绩与经济水平、人口丰度的组合;同步型组合较好的地市为合肥、蚌埠和滁州,偏离错位较强的地市为六安、阜阳。
关键词：
错位理论 旅游业绩 空间组合 安徽省
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵睿 赵陵
本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值—方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。
[期刊] 保险研究
[作者]
陈志国 杨甜婕 张弛
绿色投资是兼顾经济、环境、社会三重盈余条件下实现经济、社会、环境可持续发展目标的投资活动。养老金制度与绿色经济可持续发展、绿色资产配置及其风险收益匹配特征、社会责任与道德伦理规范、法律监管要求是养老基金绿色投资的内在动因。实证分析表明,我国新能源指数投资还不能满足养老基金投资的风险与收益要求。我国养老基金绿色投资应坚持养老基金绿色投资导向,坚持浅绿投资为主,选择积极的资产配置策略,政府应培育养老基金绿色投资的良好条件,渐进实现养老金绿色投资和经济绿色增长的良性互动。
关键词：
养老基金 绿色投资 实证分析 策略建议
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
[期刊] 商业时代
[作者]
滕昕 戴志辉 李树民
本文选取了美元、日元、欧元、英镑、澳元、瑞士法郎和加拿大元等七种主要的世界货币,以1999年至2005年我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现代投资组合理论分析我国外汇储备币种投资组合中汇率风险的防范问题;实证研究表明我国外汇储备进行投资组合可以大大降低外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,币种投资组合的平均收益要远远高于单一持有美元的投资收益。
关键词：
外汇储备 投资组合 汇率风险 收益
[期刊] 管理世界
[作者]
赵晓冬 吕爱国 臧誉琪
本文采用组合分析方法,针对双边匹配在概念和数量分析方法上的局限,定义n边匹配概念,论证多边匹配存在的条件,探讨多边匹配的优化原则,论证不同取值范围下的多边匹配度量问题,提出以直觉模糊数度量构建多边匹配模型的思路。
关键词：
多边匹配 组合分析 匹配原则 直觉模糊数
[期刊] 管理世界
[作者]
赵晓冬 吕爱国 臧誉琪
本文采用组合分析方法,针对双边匹配在概念和数量分析方法上的局限,定义n边匹配概念,论证多边匹配存在的条件,探讨多边匹配的优化原则,论证不同取值范围下的多边匹配度量问题,提出以直觉模糊数度量构建多边匹配模型的思路。
关键词：
多边匹配 组合分析 匹配原则 直觉模糊数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
