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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宗新 朱伟骅
实证研究表明:我国证券市场的系统性风险整体呈现降低趋势;系统性风险与市场指数存在负相关性,牛市期间系统性风险显著降低,熊市期间系统性风险持续走高;行业间变异系数增大,风险比重方差随时间变化而呈显著性差异;政策因子对系统性风险具有显著性影响,这说明我国股市很大程度上仍为政策市。
关键词：
证券市场风险 系统性风险 风险结构
[期刊] 财贸研究
[作者]
侯永建 周浩
本文以实证的方法考察了不同市场态势下证券系统性风险度量指标β值的表现,揭示了绩优股和绩差股以及业绩普通股票在不同市场态势下β值的差别,并做了相应分析;又通过实证得出了在不同的市场态势下证券组合β值的稳定性要比单个证券β值的稳定性强,且证券组合中证券种类越多,稳定性越好;最后分别在牛市、熊市和不区分市场态势三种情况下检验了系统性风险与收益之间的线性关系,即CAPM在我国证券市场上的有效性,指出了区分市场态势的重要性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于剑男 赵金楼 王世波
银行间市场能够有效地提供整个银行系统的流动性险的传染,并将网络中的每,支撑金融市场的稳定运转。文章试图模拟一个银行间市场的网络去研究系统性风个银行的资产负债考虑进去。进而调查每家银行是否有足够的准备金作为缓冲,去防止系统性金融风险的蔓延。先基于复杂网络理论改进了一个银行间市场网络的模拟方法,并将其和每个银行的资产负债相结合去构建整个银行间市场;再在银行系统触发金融危机来模拟银行间网络的级联失效过程,以此研究如何调整准备金率以保证银行间市场的平稳理政策。,从而帮助政策制定者去掌握最好的系统性风险的管
[期刊] 保险研究
[作者]
牛晓健 吴新梅
近年来我国保险业快速发展,部分规模较大、复杂度较高的保险机构因与其他保险机构关联度高而居于再保险网络的核心,决定了再保险市场的系统性风险传播机制,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响,为此,迫切需要对系统重要性保险机构和保险业系统性风险进行识别判断。本文将再保险市场统计意义上的结论运用到风险传染动力学模型的构建中,使校准后的模型更贴近实际,研究了再保险国际化比率、破产阈值、紧急折价抛售系数、保险赔付占保险损失比率等因素对再保险市场稳健性的影响。运用最大熵理论解决了再保险交易对手方的信息不完全问题,寻求再保险转移矩阵和我国保险业发生系统性风险时总赔付额的临界点,研究发现我国的再保险复杂网络中有可能存在再保险旋涡,部分资金规模庞大且偿付能力充足的保险公司广泛进行再保险业务,导致风险集聚,但发生再保险旋涡的概率极其低,再保险复杂网络整体上十分稳健。论文探索了再保险市场的风险传播机制,论证了"联系太紧密而不能倒"的保险机构相比于"太大而不能倒"的保险机构,一旦倒闭对再保险市场稳健性的影响更大,为识别系统重要性保险机构,及早发现并防范保险业系统性风险提供了新的方法和思路。
[期刊] 审计研究
[作者]
汪月祥 孙娜
全流通下的证券市场解决了股权分置下上市公司“同股不同权、同股不同利”的问题。作为证券市场健康运行不可缺少的注册会计师审计,在股权分置和全流通背景下既存在共性,也存在一些差异。本文在分析这些特点和差异的基础上,指出在全流通的证券市场,上市公司基于股价行为的盈余管理不会比股权分置下减弱,而证券市场频繁的收购行为将不可避免地导致会计师事务所的频繁变更。因此,证券市场无论怎样变化,加强对会计师事务所执业质量的监管仍然是一切工作的重心。
关键词：
股权分置 全流通 审计制度 监管
[期刊] 经济研究
[作者]
陈汉文 陈向民
本文对事件研究法在证券市场上的应用进行了综合讨论 ,采用模拟抽样的方法对广泛采用的 3种基本模型结合中国证券的交易数据进行了经验比较 ,结果显示了市场模型的局限性以及均值调整模型在中国市场上的某些优势。
关键词：
事件研究法 模型 比较
[期刊] 南方金融
[作者]
刘兴强
2003年6月29日和10月17日,国务院分别与香港和澳门特区政府签署了《关于建立更紧密经贸关系的安排》,简称CEPA。CEPA中有不少证券业方面的内容,这些规定将对包括粤港澳在内的大珠江三角洲的证券市场格局产生重要影响,三地政府、监管机构、证券中介服务机构和企业如何评估这些影响并采取适当措施加强合作,是一个值得研究和探讨的课题
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 艾蔚 袁芳英 徐吟川
文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的Vine Copula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。结果表明,各证券公司收益率序列有明显的尾部相依性和不对称性,Kendal Tau系数在0.5～0.7之间,证券公司之间具有较为显著的尾部相依关系,条件相依结构也证实了我国证券行业具有较强的系统性风险。另外还发现,利用Vine Copula模型研究尾部相依结构,不仅可以捕捉到金融风险的系统性,还能够刻画出微观机构在系统性风险中引发以及传染的作用。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王明胜
金融市场在面临高回报率的同时也承受着高风险,通过在险价值(VaR)计算并控制金融风险是证券市场风险管理的基本量化方法。本文以沪深300指数的日收益率作为VaR的计算客体,并采用GED分布替代正态分布修正具有"尖峰厚尾"性质的收益率分布,并以Montecarlo-VaR值替代一般的静态VaR测度值研究发现,建立对收益率分布修正与动态VaR计算的证券市场动态风险价值将更为精确,实现了对为我国金融市场风险价值量化从深化理论到应用操作的有效性构建。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈辉煌 高岩
基于复杂网络理论,提出一种证券市场网络抗毁性分析方法。证券市场作为一个复杂的经济系统,可以用复杂网络来抽象和描述。根据复杂网络的拓扑结构及其动力学特征,发现证券市场网络的成长具有无标度特性,证券市场网络具有对随机攻击的鲁棒性,又具有恶意破坏的脆弱性,网络的稳定性是由一些关键节点(股票)的稳定性决定的,我们应该关注这类股票的价格走势。
关键词：
证券市场 网络 安全性 抗毁性 稳定性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李佳
次贷危机表明,资产证券化等金融创新可以和商业银行体系一样促使系统性风险的形成、积累和传导。但国内外学术界对资产证券化在系统性风险积累和传导中的作用机制并没有形成完整结论。通过深入分析资产证券化的复杂运作机制、基本功能以及基础资产在系统性风险形成中的作用,从基础资产和证券化产品两个渠道探讨了资产证券化如何促进风险传导。对中国资产证券化在短期和长期所采用的品种及基本模式、资产证券化基础资产的组合标准、基于"监管特许权论"的资产证券化评级机构的设立以及对资产证券化监管体系的构建等方面提出了对策建议。
关键词：
资产证券化 系统性风险 基本功能
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨书郎
本文借助于数量化方法研究证券投资中系统性风险结构的某些问题。在分析了有关升降β系数所存在的一些问题的基础上,建立了描写证券投资风险系统性的一组新的参数:强弱β系数βS与βW,研究了它们的一些重要性质,并应用到投资分析及系统风险与预期收益的结构分析中。作为应用实例,还对沪深两市的若干只股票进行估算。
关键词：
证券投资 系统性风险 强β系数 弱β系数
[期刊] 金融论坛
[作者]
王晓
次贷危机表明,资产证券化等金融创新可以和商业银行体系一样促使系统性风险的形成、积累和传导。但国内外学术界并没有对资产证券化在系统性风险积累和传导中的作用机制形成完整的结论。通过分析发现,资产证券化的复杂运作机制、基本功能以及基础资产均可以促使系统性风险的形成和积累,并通过基础资产和证券化产品两个渠道引起系统性风险的传导。因此,中国在设计资产证券化时,必须灵活确定具体产品的长短期模式,严格规定基础资产的构成标准,并基于"监管特许权"理论来构建评级机构,同时遵循"宏观审慎"原则来创建资产证券化的监管体系。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭文伟 王礼昱
以各金融子行业(保险、信托、银行、证券、其他非银行金融)的上市机构为研究对象,采用R-Vine Copula方法和DCC-GARCH-CoVaR方法来分析各机构之间的时变联动性、关联网络特征及其系统性风险溢出效应,进而识别出重要系统性金融机构。研究结论表明:在2017年以前,各金融子行业之间存在较高的时变联动性,但随后在金融严监管的影响下出现持续下降趋势。在金融机构相依结构方面,同行业的金融机构存在明显的集聚效应。所有金融机构之间均存在正相依性,大部分金融机构之间存在上下尾对称的相依结构特征。对金融市场存在最大系统性风险溢出效应的是银行业;相比其他金融子行业,证券业自身积累的系统性风险规模最大,而银行业最小。基于影响深度(系统性风险溢出效应)和影响广度(关联网络地位)的标准识别出中国银行、中国人寿、陕国投A、中信证券和广发证券为我国重要系统性金融机构。相关研究结论将为构建多层次金融系统性风险防范体系提供有益借鉴。
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