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[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 方兴兴
本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海英
文章借鉴了经济学中投资组合理论的相关内容,提出了一种基于夏普比率的信息检索系统性能评价方法,和已有的方法相比更符合人类的认知规律,可以更好的辅助信息检索系统的开发和改进。
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 南方金融
[作者]
李研妮
随着我国金融市场的不断发展,开放度的不断增加,国内外的冲击加大了我国系统性金融风险的压力。本文依据相关文献以及中国现实,建立了一套测定系统性金融风险压力的指标体系,运用主成分分析法得出系统性金融风险压力指数值。在此基础上,本文结合中国的实际,探讨了系统性金融风险压力指数应用于货币政策制定的作用机制,为货币政策制定者提供一定的参考依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 世界经济
[作者]
吴卫星 丘艳春 张琳琬
居民家庭投资组合的有效性影响居民家庭的财产性收入、财富积累以及社会财富分布状况,并会进一步影响居民家庭的消费水平。本文采用夏普率作为度量投资组合优化程度的标准,利用Heckman两步修正模型研究家庭投资组合有效性的群体性差异。研究发现:财富和收入水平高的家庭投资组合更为有效;房产对家庭其他流动性风险资产的投资产生挤出效应,但持有房产的家庭能够配置更有效的投资组合;人口学变量婚姻状况、性别和教育程度对投资组合有效性具有显著影响。我们进一步发现,影响居民家庭参与风险资产市场的变量也显著地影响了家庭投资组合的有效性,而且方向基本一致。
关键词：
家庭金融 投资组合有效性 夏普率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邹奕格 粟芳
随着保险公司的投资规模扩大，保险资金运用的投资风险引致行业系统性风险的可能性也逐渐增大。根据风险贡献和风险敞口的大小，保险公司在投资风险引致系统性风险的过程中扮演着系统重要性机构或脆弱性机构的角色。本文基于共同资产网络模型，构造出度量保险公司的系统重要性和系统脆弱性、以及保险公司间传染性的方法。根据模型推导结果，保险公司的资产规模、杠杆和关联性是影响保险公司具有不同角色和不同传染关系的关键因素。笔者通过k均值聚类分箱和Gini系数，利用现实保险公司经营数据进行了实证验证。揭示出资产规模和杠杆分别是导致保险公司具有系统重要性和系统脆弱性的决定性因素。进而继续通过回归分析找出对不同角色具有影响的其他公司内部特征，供监管机构提前关注监控对象并防控风险。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
田雅娟 田戈扬 宋剑
基于2004—2019年省级面板数据，应用半参数地理加性模型考察区域创新能力影响因素的非线性作用与空间异质性分布，并基于夏普里值法对相关因素在区域创新差异中的贡献度进行分解分析。实证结果表明：除研发人员投入外，研发资本投入、人力资本水平、金融发展水平、市场化进程和技术差距对区域创新能力的影响效应都存在显著的非线性特征。在控制上述要素与时间趋势后，尚有未知的潜在因素对区域创新能力存在较强影响，江苏、浙江和广东三地的潜在创新环境最优。基于夏普里值法的贡献度分解显示，研发资本投入、研发人员投入和市场化进程是造成我国创新能力区域差异的三个主要因素。
[期刊] 农村经济
[作者]
刘晗 王燕 王钊
促进农户与现代农业有效衔接是乡村振兴战略实施的重点内容,实现目标的可行路径之一是推动农户生产分工发展。本文基于545个种植业农户调查数据,利用参数估计和夏普里值分解的方法,着重分析了经营效益与交易成本对农户生产分工的影响效应和贡献度大小。结果表明:经营效益显著促进农户生产分工发展,交易成本对农户分工深化产生抑制作用。经营效益主要影响技术密集型和半劳动密集半技术密集型环节分工。交易成本对各个环节生产分工都有较强影响力,在劳动密集型环节分工上尤为明显。收获环节农户分工程度较高,其受经营效益和交易成本的影响较小。研究结论的政策启示在于促进农户生产分工须着重于降低交易成本,考虑经营效益因素影响,逐步推进不同类型生产环节分工发展。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘阳 张萌
2008年的全球性金融危机引发了世界各国对系统性风险的格外关注。文章讨论系统性风险含义及其识别指标,基于2004-2012年中国宏观经济与金融系统的实证数据,采用主成分分析方法构建了系统性风险评估指标体系,实证评估分析了中国系统性风险综合水平与结构分布的演绎特征。分析表明在研究期内系统性风险综合水平经历了下降、震荡与上升三个阶段,2009年中期至2012年属于系统性风险上升期,其中,房地产市场泡沫、政府债务、经济增长方式与金融体制效率等风险形式是现阶段系统性风险的主要构成因素。因此,研究认为系统性风险防控
关键词：
系统性风险 金融体系 金融风险 金融经济
[期刊] 财贸研究
[作者]
王晓艳
会计风险有来自于会计系统内部的会计风险,也有来自于会计系统外部的会计风险,对于来自会计系统外部的市场风险和环境风险,是客观的,企业完全不可控制的,在这里不做讨论。会计系统内部的会计风险包括固有风险和行为风险,会计系统固有风险是客观不可控制的,但对会计风险的产生是至关重要的。会计行为风险是主观可控制的,是产生会计风险的直接原因。所以,本文从会计系统内部主观、客观两方面分析会计风险产生的原因。 一、客观因素——产生会计固有风险 1.会计准则上,产生会计固有风险的因素
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘伟 郝瑞丽
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李静 钟朝辉
社保改革的核心是做实“个人账户”,以做实“个人账户”的辽宁试点为例:2003年底个人账户年收益率为2.45%,2003年中国社保基金理事会的投资收益率为2.3%,远低于7%的平均工资增长率水平。据世界银行测算,2030年积累的养老金余额将达到13万亿元。面对如此之大的养老金规模,偏低的投资收益将不能实现养老金有效保值增值。本文对我国社保基金投资原则以及约束因素作分析,试图探讨提高其投资绩效的对策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余湄 黄晓薇 皮道羿
夏普概率值即收益率满足非正态分布时计算得到的夏普比率高于给定基准值的概率,该指标可以从三个层面有效地降低夏普比率存在的"虚高"现象。一是通过比较夏普概率值与给定的置信水平,筛选出夏普比率"虚高"的投资组合;二是通过对夏普概率值公式的进一步推导,得到拒绝夏普比率存在"虚高"的原假设所需的最小样本量公式,即门槛样本量公式,将计算得到的门槛样本量与样本区间作比较,同样可以筛选得到"虚高"夏普比率投资组合;三是通过对夏普概率值公式和门槛样本量公式的进一步分析发现,延长样本区间或提高抽样频率可以有效降低收益率满足非正态分布时夏普比率出现的"虚高"现象。在夏普概率值的基础上,我们结合马克维茨的投资组合理论...
关键词：
夏普比率 有效前沿 正态分布
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
唐大鹏 杨紫嫣 翟路萍
笔者利用2007年到2013年各个季度我国沪深两市A股交易数据,以股票价格收益率与沪深300指数收益率的同步性衡量股票的定价效率,通过实证模型分析社保基金投资对股票定价效率的影响。研究表明,当市场处于金融危机前后的牛市和熊市时,社保基金投资对股票定价效率无显著影响,当市场处于较平稳的阶段时,社保基金能显著提高股票的定价效率并降低了投资风险。这说明社保基金参与资本市场投资能提高我国资本市场的有效性。
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