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[期刊] 金融论坛
[作者]
李晓林 曾毳毳
比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现,精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险。可以通过定性分析和定量分析相结合的方式,推导出适用的信用风险量化管理模型。在数据整理和检验的基础上,借鉴寿险精算的生命模型思想可以建立"正常—损失"模型,进而实现对贷款损失率的解释;借鉴非寿险准备金测算的方法,可以采用链梯法测算商业银行短期贷款业务应提取的贷款坏账准备金数额。在上述方法的基础上,可以将"正常—损失"模型与链梯法结合起来,测算长期贷款的坏账准备金。
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 建筑经济
[作者]
毕卿 胡昊 徐峰
回购方的信用和财政风险是BT项目的核心风险。在已有BT项目回购方信用风险量化研究基础上,引入金融领域的VAR模型,通过建立BT项目信用评估矩阵,构造违约概率转换函数,运用蒙特卡洛模拟等步骤得到BT项目回购方信用的风险价值。旨在为BT回购方信用风险评估提供一种可行且直观的方式。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
安起光 于晓静
商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
沈凤武 郭海川 辛春林 沈跃峰 朱晓刚
影响主权信用风险的因素众多,我们在对国内外相关文献和评级实践进行系统研究与梳理的基础上,发现无论是学术研究还是评级实践,在确定各个风险要素重要性时大多采用专家主观评估的方法。本文针对传统专家打分法在准确性与客观性方面存在的不确定性问题,建立了基于遍历参数的主权信用评级方法,该方法既有效综合了不同专家意见,也统筹了主权信用风险的特殊性与评级要求一致性的矛盾,使最终风险评估结果更具客观性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芳
文章结合我国实际提出基于支持向量机的企业信用风险度量方法,并和神经网络等多种方法进行了实证对比分析,结果显示支持向量机具有较好的预测效果。
关键词：
信用风险 支持向量机 交叉检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周四军 彭建刚
传统的商业银行信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和判断为主,存在许多缺陷,难以量化银行信用风险。文章试图创新性地运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户违约率的数量特征,并以此为依据测算贷款的违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律。文章最后模拟了商业银行信用风险死亡率模型的应用。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
孙彤 汪波
文章根据风险调整收益(RAROC)的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业信用VaR值和经济资本CaR值,进而计算RAROC比值,可为企业信用销售决策提供依据。通过将RAROC方法引入企业信用风险管理体系,可以对企业经营活动进行基于风险的绩效考核和业绩评价,以期提高企业信用风险管理水平。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁琪
信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下,如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要。本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率,在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点,如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等。
关键词：
赔付率 商业银行 信用风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 张继宝
近20年来,信用风险量化日益受到重视,并逐渐向模型管理方向发展。目前正式对外公布的、有影响力的信用风险量化模型主要有四个。本文在简要介绍四大模型的基础上,对其进行比较分析,并进一步探讨信用风险量化模型在中国的应用问题。
关键词：
信用风险量化模型 模型比较 模型应用
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