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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静一 张甜
为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。
关键词：
粒子滤波 经济周期 区制转移 非对称性
[期刊] 世界经济
[作者]
陈昆亭 周炎 龚六堂
现代经济的两大主流问题就是增长和波动的问题。就波动问题而言 ,经验分析对于其理论研究具有重要意义 ,特别是对于更有效的研究波动的根源 ,发现波动传播放大机制 ,为理论模型提供实际参照等有重大意义。而且 ,经验分析不单是进行理论研究的基础 ,也是经济周期理论本身的重要组成部分。现在对中国经济周期的经验研究很少 ,本文选取中国 5 0年的经济数据 ,试验性的讨论了适合中国数据特征的滤波工具 ,对中国经济的商业周期特征进行了分析。分析发现 ,中国经济周期既服从大部分的一般性周期特征 ,又有相对的独特性。本文同时也验证了 Lucas的一个估计。
关键词：
实际商业周期 广义商业周期 滤波 共动性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
吕光明 齐鹰飞
从宏观时间序列经验特征中概括经济周期波动的典型化事实是经济学研究的一项重要课题,也是当前中国经济周期波动研究的欠缺所在。本文采集23个主要宏观经济变量数据,运用新近提出的CF滤波,分解得到它们的周期性成分,并计算这些周期性成分的标准差、自相关系数以及它们之间的时差相关系数。在此基础上,分析了中国经济周期波动的经验特征,总结出中国经济周期波动的典型化事实,并与美国的研究结果加以对比,揭示出中国经济周期波动经验特征和典型化事实的一般性和特殊性。本文的研究进一步验证了Lucas(1977)命题,也有助于为相关理论发展和宏观调控操作提供参照和借鉴。
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐哓莉
本文针对我国新兴经济体波动较强的特征,在非线性状态空间模型下,构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期,并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明,不同方法下的统计属性存在差别,在周期波动较大时,时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效,测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因,也给出相应的微波化对策建议。
关键词：
经济周期 扩展卡尔曼滤波 宏观调控
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈亚静 蔡如华 吴孙勇 桂丛楠
为了准确的预测股票价格的趋势走向,文章提出了一种基于粒子滤波(PF)的股价预测方法。该方法首先对股价时间序列建立非线性自回归(NAR)模型,由此得到对应的状态方程和量测方程;然后将NAR模型的参数向量扩展到状态向量中,用粒子滤波方法联合估计NAR模型的状态和参数,进而实现股价的实时预测。仿真实验表明,基于粒子滤波的股价时间序列预测方法比传统的NAR模型预测精度更高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈亚静 蔡如华 吴孙勇 桂丛楠
为了准确的预测股票价格的趋势走向,文章提出了一种基于粒子滤波(PF)的股价预测方法。该方法首先对股价时间序列建立非线性自回归(NAR)模型,由此得到对应的状态方程和量测方程;然后将NAR模型的参数向量扩展到状态向量中,用粒子滤波方法联合估计NAR模型的状态和参数,进而实现股价的实时预测。仿真实验表明,基于粒子滤波的股价时间序列预测方法比传统的NAR模型预测精度更高。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛学峰 李政寰 朱勇
本文利用EEMD对中国实际GDP季度序列进行分解,利用集合经验模态分解多尺度识别了中国GDP内在的准周期成分。分解结果表明,中国实际GDP可以分解为5个IMF和1个趋势项,分别代表着3、6、16、58、66的季度不同周期。在此基础上对各个部分进行预测,从而预测中国实际GDP。研究结果表明了EEMD在处理非线性、非平稳的数据方面显示了较强的优越性,能够很好地分解经济增长序列,预测结果显示了2016年第4季度和2017年第1季度、第2季度将有较好的表现。
关键词：
EEMD 经济周期 经济增长预测
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛学峰 李政寰 朱勇
本文利用EEMD对中国实际GDP季度序列进行分解,利用集合经验模态分解多尺度识别了中国GDP内在的准周期成分。分解结果表明,中国实际GDP可以分解为5个IMF和1个趋势项,分别代表着3、6、16、58、66的季度不同周期。在此基础上对各个部分进行预测,从而预测中国实际GDP。研究结果表明了EEMD在处理非线性、非平稳的数据方面显示了较强的优越性,能够很好地分解经济增长序列,预测结果显示了2016年第4季度和2017年第1季度、第2季度将有较好的表现。
关键词：
EEMD 经济周期 经济增长预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
马雪莹 蔡如华 宁巧娇 吴孙勇
在非线性自回归(NAR)模型建模的基础上,文章利用辅助粒子滤波(APF)和灰色预测(GM)相结合的方法估计NAR模型的参数和状态,减少因参数估计问题带来的状态估计误差。并将其与传统NAR模型估计和基于粒子滤波估计NAR模型状态的方法进行实验对比。结果表明,基于辅助粒子滤波与灰色预测相结合的估计方法优于传统NAR模型和粒子滤波估计方法,更适合于金融时间序列的预测。
[期刊] 商业研究
[作者]
吕龙 邓平军
随机波动率（ＳＶ）模型的精确似然函数很难得到而模拟却很容易实现，可借助有效矩方法（ＥＭＭ）完成估计，但单纯的ＥＭＭ估计无法得到波动率序列，需要借助滤波算法。本文通过蒙特卡洛仿真实验发现连续粒子滤波算法（ＣＳＩＲ）比普通粒子滤波算法精度更高；对沪深３００期货指数的实证分析进一步发现，添加杠杆效应后的模型（ＳＶＬ，ＳＶＬＪ）能更好地描述沪深３００期货指数的波动情况。
关键词：
有效矩 波动率 粒子滤波 半非参数密度
[期刊] 亚太经济
[作者]
张璐 车维汉
本文实证结果表明:东亚主要国家和地区尚未脱离世界主周期运行,其中除中国与印尼外,东亚其他国家(地区)存在共同周期,中国与世界经济周期的反向波动明显,但与东亚国家(地区)存在较强的协同波动趋势;新兴工业化国家在本文设定的三个时间段中表现不一;东盟四国存在次区域经济周期,而且随着时间推移,其协动性在逐渐加强。东亚国家包括中国在内,应抓住机遇,实现新一轮的经济增长。
关键词：
东亚 经济周期 协动性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
齐鹰飞 王宪勇
本文基于一个较为一般的动态一般均衡框架,从理论上探讨了技术冲击的长期影响。以此为基础,我们使用SVAR方法识别出导致中国经济周期波动的技术冲击,并且估计了它们对产出和通胀的动态影响,以及对二者波动的贡献率。结果发现,技术冲击虽然是中国经济周期波动的主要成因,但其贡献要远小于现有的其他实证结果。
[期刊] 财政研究
[作者]
陈乐一
80年代中期以来,中国经济周期波动问题的研究进展很快,取得了相当多的研究成果。但是,对于中国经济周期波动的解释至今没有形成一种较为完善和令人信服的理论观点。建国以来,中国经济在周期性波动中持续增长,取得了种种辉煌成就,也历经了种种坎坷。本文拟对90年代以来的中国经济周期波动作些探讨。
[期刊] 世界经济
[作者]
梁琪 滕建州
本文采用最新的随机游走滤波分析方法对中国1952～2003年间的13个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析,结果显示中国总产出的周期长度在改革开放之后呈现出延长且波动幅度下降的趋势,而且总产出的波动主要受到第二和第三产业产出波动的影响,长期以来第一产业发展对总产出的制约在改革开放之后消失了,结果还显示要素投入在中国经济增长中依然发挥着举足轻重的作用。总体来说,中国经济周期在改革开放以后呈现出更加明显的一般性周期特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
华冬芳 洪敏
文章利用萨缪尔森的"乘数-加速数"模型对我国经济周期波动进行了理论分析,并运用Matlab软件对之进行模拟。分析了加速数、边际消费倾向与政府宏观调控时间、力度对经济周期波动的影响。结果表明:我国经济周期的波动呈平稳且收敛的阶梯波动。
关键词：
乘数—加速数模型 经济周期波动 收敛
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