- 年份
- 2024(8730)
- 2023(12869)
- 2022(10920)
- 2021(10253)
- 2020(8810)
- 2019(20548)
- 2018(20271)
- 2017(39577)
- 2016(21036)
- 2015(23954)
- 2014(24010)
- 2013(23889)
- 2012(21735)
- 2011(19489)
- 2010(19497)
- 2009(18632)
- 2008(17592)
- 2007(15759)
- 2006(13271)
- 2005(11879)
- 学科
- 济(90426)
- 经济(90336)
- 管理(61613)
- 业(61594)
- 企(51853)
- 企业(51853)
- 方法(47847)
- 数学(42993)
- 数学方法(42447)
- 融(28719)
- 金融(28716)
- 中国(27148)
- 银(26642)
- 银行(26608)
- 财(25714)
- 行(25623)
- 农(22344)
- 制(19416)
- 业经(18107)
- 务(17781)
- 财务(17724)
- 财务管理(17683)
- 贸(17307)
- 贸易(17293)
- 地方(17263)
- 学(16971)
- 企业财务(16878)
- 易(16792)
- 农业(14691)
- 理论(14232)
- 机构
- 大学(301732)
- 学院(300971)
- 济(127749)
- 经济(125146)
- 管理(119776)
- 理学(103837)
- 理学院(102799)
- 管理学(100824)
- 管理学院(100298)
- 研究(95056)
- 中国(80322)
- 京(61549)
- 财(59917)
- 科学(56709)
- 财经(48700)
- 农(48492)
- 中心(47815)
- 所(47143)
- 经(44232)
- 业大(44101)
- 江(43883)
- 研究所(42758)
- 经济学(40662)
- 农业(38314)
- 北京(38298)
- 经济学院(36937)
- 财经大学(36525)
- 范(35727)
- 州(35391)
- 师范(35332)
- 基金
- 项目(202178)
- 科学(160094)
- 基金(149627)
- 研究(144616)
- 家(129526)
- 国家(128493)
- 科学基金(111840)
- 社会(92932)
- 社会科(88410)
- 社会科学(88382)
- 基金项目(79038)
- 省(78272)
- 自然(73786)
- 自然科(72203)
- 自然科学(72182)
- 自然科学基金(70909)
- 教育(67539)
- 划(65895)
- 资助(63077)
- 编号(57958)
- 成果(45899)
- 部(45535)
- 重点(45130)
- 创(42287)
- 发(42248)
- 科研(39827)
- 创新(39569)
- 教育部(39566)
- 课题(38953)
- 大学(38624)
共检索到438835条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐梅 申来凤
引入符号时间序列分析方法,以收益符号序列修正Shannon熵作为市场有效性的度量,以时变修正Shannon熵描述市场有效性随时间的变化,采用Logit模型分析价格异常波动或暴跌发生的概率与市场有效性之间的关系。将提出的方法应用于沪深两个股票市场的异常波动及暴跌与市场有效性关系的分析中,结果表明市场有效性越弱,发生异常波动或暴跌的概率越大,市场有效性对异常波动的影响比对价格暴跌的影响更显著,深圳市场有效性对异常波动或价格暴跌的影响比上海市场更显著。理论与实证分析都表明所提出的方法是可行的、有效的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苑莹 庄新田
用两种符号序列方法分别对上证指数进行实证统计分析。一种是以日收盘价计算的指数价差的符号序列,另一种是以每日5分钟高频数据计算的多重分形谱参数符号序列。统计结果表明,指数的涨落不是完全随机的,两种方法都能以一定的条件概率来预测指数的涨落;进一步地,在引入股价指数大涨落的阈值和条件平均增益后,发现大幅涨落时,条件与指数变化的关联性比小的涨落要强得多,而且将两种符号序列方法结合可以更好地预测指数的大涨落。
关键词：
符号序列 多重分形谱 股价指数 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乌家培
[期刊] 商业研究
[作者]
王朝勇 孙延风 裴志利
针对单变量金融时间序列,本文基于相空间重构理论和Shannon信息传输理论提出PSRIDL波动预警方法,对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现:在序列接近波动转换临界之前,PSR-IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值;PSR-IDL在接近波动转换临界点之前100天里有74天发出清晰预警信号,但经典的波动预警指标CSD却没有发出清晰稳定的预警信号。这表明,在缺少有效预测模型的情况下,PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈海兰 高学东
在时间序列数据挖掘中,传统的时间序列相似性度量算法没有考虑反映时间序列结构的关键点特征。为了解决该问题,文章提出了基于波动特征的时间序列相似性度量算法,并通过聚类进行了效果分析。研究中首先利用小波分析方法提取时间序列整体变化趋势,然后给出了针对小波分析得到的序列进行波动点识别的方法,构造出包含时间序列重要波动信息的波动点序列。最后提出了非等长时间序列的相似性度量方法计算波动点序列间的距离。实验结果表明,该时间序列度量方法能更好地反映时间序列的趋势特征。
关键词：
时间序列 相似性度量 聚类 波动特征
[期刊] 金融与经济
[作者]
邹力宏
物价和汇率是开放经济体中重要的、关系极为密切的经济变量。在汇率理论发展的历程中,对物价与汇率两者关系的探讨也始终交织着。本文从非线性计量视角,对我国名义有效汇率与物价,从1994年1月至2012年2月指数的循环波动序列进行分析,结论是名义有效汇率与物价指数循环波动序列存在格兰杰因果关系,且存在非线性关系,具有STAR模型特征,转换变量以名义有效汇率循环波动序列的滞后10期更为明显,转换函数为指数形式,转换速度为48.9,门限阀值为-0.303,在门限的两侧,两者的数量关系不同。
关键词：
名义有效汇率 物价指数 非线性分析
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陶志富 冯浩洋 陈华友
针对区间值时间序列的异常点检测问题，从区间数据的区间中心和区间半径出发，基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理，构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中，对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定，给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后，针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列，用所提方法进行IO型异常区间的检测，通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明，所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
汤胤 毛景慧
基于拐点集合判别的ＴＢＵＤ方法主要思路是分析拐点集合间的关系，并在高维空间进行划分，从而搭建判别模型，并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上，利用实证数据得到结论。应用ＴＢＵＤ判别框架可以发现，特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分，因而并不具有预测能力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
姚耀军 邵丽霞
促进经济平稳增长关乎经济增长质量的改善。金融发展的经济增长效应已被深入研究,但关注其经济稳定效应的文献不多。本文利用界限检验法等时间序列计量技术进行发现,经济波动与金融发展存在负向的长期均衡关系。经济波动围绕长期均衡关系进行短期动态调整,但基于长期均衡关系的误差修正机制并不足以让经济波动最终回落至均衡路径。金融发展具有弱外生性,其短期动态不会受到长期均衡关系的显著影响。金融发展对经济运行稳定性具有显著预测作用。文章表明,金融发展有助于平抑经济波动,可以兼顾促增长与保稳定两大政策目标,对于提高中国经济发展新常态下的经济增长质量具有重要意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
姚耀军 邵丽霞
促进经济平稳增长关乎经济增长质量的改善。金融发展的经济增长效应已被深入研究,但关注其经济稳定效应的文献不多。本文利用界限检验法等时间序列计量技术进行发现,经济波动与金融发展存在负向的长期均衡关系。经济波动围绕长期均衡关系进行短期动态调整,但基于长期均衡关系的误差修正机制并不足以让经济波动最终回落至均衡路径。金融发展具有弱外生性,其短期动态不会受到长期均衡关系的显著影响。金融发展对经济运行稳定性具有显著预测作用。文章表明,金融发展有助于平抑经济波动,可以兼顾促增长与保稳定两大政策目标,对于提高中国经济发展新
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋长鸣 徐娟 项朝阳
文章在利用X-12-ARIMA季节调整模型分离大宗蔬菜价格序列的基础上,运用协方差分析的方法分析各因素对蔬菜价格波动的贡献。研究结果表明:价格变化的长期趋势是白菜、西红柿和四季豆价格波动的主要驱动因素;而季节性变动是黄瓜和菜椒这两类蔬菜价格波动的主要影响因素;此外,不规则因素对这五类蔬菜价格波动所造成影响贡献均很小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邱书钦
生姜既是是传统大宗药材,也是蔬菜和调味品,其价格波动直接关系民生。本文通过生姜价格数据序列的走势和周期进行划分,可以发现生姜价格波动具有一定的周期性,但是周期长短不一,波动幅度大小不一,价格涨跌特征不同。同时,本文利用AR(1)模型,对其价格的短期走势做出预测分析,并提出相应的政策建议。
关键词：
生姜 价格波动 AR模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
许华 白静
新常态下我国纸浆价格震荡涨跌，纸浆市场持续低迷，造成部分造纸企业严重亏损。选取２００５年１月～２０１５年８月我国纸浆价格月度数据，采用ＥｖｉＥｗｓ６．０软件对其进行传统的时间序列分析，以探究其价格波动趋势。实证结果表明，我国纸浆价格非常容易受到季节因子和不规则分量因素的影响，其价格整体出现上升后又回落的趋势，存在着波动周期规律。其中２００５年～２０１２年共有两个完整周期，基本保持四年一次，２０１３年～２０１６年出现第三个完整周期，且２０１６年的纸浆价格将继续平稳下滑，预计２０１７年后开始上涨，同时进入下一个波动周期。本文据此提出了新常态下我国造纸企业发展的政策建议。
关键词：
新常态 纸浆价格 时间序列 价格波动
[期刊] 消费经济
[作者]
王向
居民生活用电占比上升是历史趋势，科学认识其波动规律的意义日益凸显。与美国相比，中国居民用电波动水平较高，但相对波幅较低。对于中美之间的这种差异，本文利用两国月度时间序列数据，通过建立自回归分布滞后模型进行了分析，发现用电惯性、气温变化、Ｍ２、ＣＰＩ和ＰＰＩ变化是造成居民用电同比波动的重要因素。通过分析中美两国这些影响因素的差异，指出未来这些影响的差异将逐渐弱化。
关键词：
波动 自回归滞后模型 差异
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
