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[期刊] 统计与决策
[作者]
侯隽
文章针对目前期货公司保证金收取方式存在的问题进行了改进。文中引入基于Laplace分布发展起来的稳健型EWMA方法,建立了新的期货公司保证金设定模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时文章采用cornish-Fisher(CF)方法确定期货价格波动系数。通过对天然橡胶期货合约保证金水平的测定对本文建立的模型进行了实证研究,结果表明本文所建模型在同样保证金占用下具有更好的风险控制能力。
关键词：
期货公司 保证金模型 稳健型EWMA
[期刊] 财经科学
[作者]
侯隽
本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时采用cornish-Fisher(CF)方法确定出期货价格波动系数,降低了预测误差。将此模型应用到股指期货合约保证金水平的测定中,结果表明本研究所建立模型能够节省保证金的收取总量,预测结果较好。
[期刊] 投资研究
[作者]
王宣承 陈艳
本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300股指期货的保证金水平,其风险覆盖效果明显优于APARCH-norm模型、APARCH-t模型和APARCH-GED模型。研究还发现,目前股指期货市场的保证金水平偏高,具有下调空间,且空头头寸面临的价格波动风险要小于多头,因此可以对不同头寸设定差异化的保证金水平。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王玉刚 汪红梅
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金。本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题。二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用V...
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾雪松
文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型,对沪深300指数进行了实证研究。研究表明沪深300指数的收益率不服从正态分布,其收益分布具有明显的厚尾特征和丛集效应;通过与EWMA和风险价格系数法进行对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈清贵 张茂林 邢玉辉 陈玲 和珮珊 金美含 杨璇 王舒仪
电力期货市场有助于电力市场形成统一规范，与全国统一电力市场的建设目标高度契合。合理的电力期货动态保证金制度能够更确切地反映市场波动和风险，为投资者和市场参与者提供有效的风险管理工具和安全稳定的交易环境。本文将目前国际上现行的SPAN期货动态保证金系统引入我国电力期货市场中，并用VaR和风险矩阵的方法对参数进行模拟计算，分析SPAN系统在我国未来电力期货市场的可行性和适用性。由于我国目前并未上市电力期货产品，选取美国第二大交易所——洲际交易所中的电力期货产品对该模型进行算例分析，结果发现：与我国现行的静态保证金制度相比，SPAN系统在电力期货市场的应用能够有效降低保证金水平，降低资金的占用率，对我国未来发展电力期货市场具有重要意义。
关键词：
SPAN 电力期货 洲际交易所 保证金
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨艳军 王永锋
如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题。本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法。此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度。
关键词：
VaR GARCH模型 交易保证金
[期刊] 南方金融
[作者]
赵铮 王瀛
本文以棉花、铜、天然橡胶三个期货合约为研究对象,基于t-Copula模型,利用Monte Carlo模拟法计算在一定权重下由三个品种构成的期货投资组合的VaR和ES值作为投资组合的保证金数值。Kupiec回溯测试结果表明,t-Copula模型结合极值理论计算出的期货投资组合保证金相比其他方法能够在较好覆盖极端风险的同时降低投资成本。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周颖 吴哲慧
以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作为考虑因素,以期货合约每一交易日的涨跌率反映期货市场风险,运用蒙特卡罗模拟(MC)方法计算风险价值(VaR),以指数广义自回归条件异方差(EGARCH)作为参数代入几何布朗运动中,建立MC-EGARCH-VaR风险评估模型,并将其运用到期货保证金的设置上,为我国期货交易制定更为合理的保证金收取标准提供参考。文章后面以沪铜连续合约数据进行实证研究,结果证明该模型具有良好的实际效果。
[期刊] 财贸经济
[作者]
章辉 胡颖 骆媛媛 邵彬
本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周鑫 李妍
本文从期货公司角度出发,研究股指期货追加保证金比率。通过对股指期货当月连续合约IF0001实证研究发现,当前我国期货公司追加固定比率的保证金,无法对行情走势进行跟踪和把握。另外,存在保证金偏低等问题。运用GARCH-M计算得到的VaR能够很大程度上解决上述问题。
关键词：
股指期货 追加保证金 GARCH VaR
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥 吴泽智
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。
关键词：
指数期货 保证金 极值理论
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭建峰 翟恒超 胡滋颖 李玉
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王勇茂 杨彤 曹培慎
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。
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