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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
方先明 熊鹏
通过计算人民币实际有效汇率指数,并利用自适应神经网络技术对其未来走势进行预测,结果表明:1994年以来,人民币实际有效汇率指数一直呈稳步上升状态,在近期内仍将维持小幅上升的态势。因此,国际社会要求人民币大幅升值的实际基础是不存在的,“人民币升值论”实质是国际经济持续低迷引起的国外政府与媒体的升值预期。因此,政府应当积极采取有效措施,缓解人民币升值压力,将其对国民经济的危害降低到最小程度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
熊志斌
本文在深入分析了单整自回归移动平均(ARIMA)模型与神经网络(NN)模型特点的基础上,建立了ARIMA融合NN的人民币汇率时间序列预测模型。其基本思想是充分发挥两种模型在线性空间和非线性空间的预测优势,即将汇率时间序列的数据结构分解为线性自相关主体和非线性残差两部分,首先用ARI-MA模型预测序列的线性主体,然后用NN模型对其非线性残差进行估计,最终合成为整个序列的预测结果。通过对三种人民币汇率序列的仿真实验表明,融合模型的预测准确率显著高于包括随机游走模型在内的单一模型的预测准确率,从而证实了融合模型用于汇率预测的有效性。这一结果也表明,人民币汇率市场并不符合有效市场假设,可以通过模型对汇...
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
周晓波 陈璋 王继源
随着人民币汇率市场化程度不断提高,其波动程度也不断增大,对人民币的预测显得越来越重要。近几年来,人工智能在许多领域都取得了巨大的成功,证明了自身的优越性,作为其主要组成部分的人工神经网络(ANN)模型已经逐渐被引入金融资产价格的预测研究中。本文将原本仅适用于二值型数据的Adaboost算法进行了优化,使其也能适应连续型数据,并用其确定混合模型的权重,解决了过往大多数研究中混合模型权重设定较为主观和随意的问题。在此基础上,本文融合了广义回归神经网络(GRNN)擅长预测趋势因素,而误差反传神经网络(BPNN)擅长预测随机因素的优点,组成了比单一神经网络模型更为强大的GR_BP_Adaboost强预测模型。最后,以均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)和DM检验为标准,将GR_BP_Adaboost模型对人民币汇率的预测结果与传统的ARMA、ARCH和GARCH模型进行了对比,所有结果均表明GR_BP_Adaboost强预测模型的预测能力显著优于其他模型,说明人工智能预测技术相较于传统方法具有较大优势,也说明汇率市场不是弱式有效。
关键词：
汇率波动 预测 神经网络 混合模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
王轩 杨海珍
本文从预测角度出发,结合TEI@I方法论的指导思想,综合运用文本挖掘、计量模型、集成分析等技术对人民币汇率数据进行"先分解再分析后集成"的综合分析,从而建立一套人民币汇率综合集成预测模型。研究发现,本文所构建基于支持向量回归的TEI@I集成预测模型对于人民币汇率这类线性特征、非线性特征共存的复杂系统表现出优异的拟合能力,与传统时间序列预测模型相比,体现出较高的预测精度。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王轩 杨海珍
本文从预测角度出发,结合TEI@I方法论的指导思想,综合运用文本挖掘、计量模型、集成分析等技术对人民币汇率数据进行"先分解再分析后集成"的综合分析,从而建立一套人民币汇率综合集成预测模型。研究发现,本文所构建基于支持向量回归的TEI@I集成预测模型对于人民币汇率这类线性特征、非线性特征共存的复杂系统表现出优异的拟合能力,与传统时间序列预测模型相比,体现出较高的预测精度。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋保庆
人民币实际有效汇率指数的波动分析,对于汇率风险的防控具有重要作用。本文基于非线性STAR模型对人民币实际有效汇率时间序列的动态行为进行研究,结果显示,人民币实际有效汇率存在显著的非线性特征,在长期内呈现均值回复现象,并且LSTAR模型能较好地描述人民币实际有效汇率的非线性波动特点。
关键词：
人民币实际有效汇率 STAR模型 非线性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓锦 陈军泽
人民币实际有效汇率分析杭州商学院李晓锦，陈军泽改革开放以来，人民币对西方主要货币汇率不断贬值。自１９９４年初人民币汇率并轨后，人民币对美元汇率出现反弹，从１９９４年１月的１美元兑换２民币８．７０元上升到１９９５年５月的１美元兑８．３０元人民币，升值４...
[期刊] 企业经济
[作者]
陆慧
本文通过反映江苏省苏北地区人才流动状况的指标以及反映苏北地区人才储备状况的指标,建立苏北地区人才流动的评价指标体系,利用人工神经网络模型对人才流动状况进行预测。研究结果显示:苏北地区人才流动状况表现为高学历、高技能、高素质劳动力的大量流出,以及低学历、低技能、低素质劳动力的大量流进。人才流动的趋势表现为人才结构、人才素质的逐步下降。对预测方法的测试显示:运用人工神经网络预测人才流动有很高的精度。
关键词：
人才流动 指标体系 人工神经网络
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王爱华 李秀敏 刘力臻
盯住一篮子货币汇率实际上是想稳定一种货币相对于一篮子货币的加权平均汇率。通过计算参考不同货币篮子下的人民币实际有效汇率指数及其变异系数,可以比较各货币篮子的稳定性情况。本文首先选取SDR、东盟10+3、扩展的东盟10+3及我国主要贸易伙伴国的货币作为篮子货币,并以商品贸易流为标准构造了各国货币在相应货币篮子中的权重,计算了参考不同货币篮子下人民币的实际有效汇率指数。通过计算变异系数,发现参考SDR货币篮子可以使人民币实际有效汇率处于比较稳定的状态,同时提出本文的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马松林
借鉴IMF的计算方法,根据我国与泰国、巴基斯坦和越南的双边名义汇率等数据,计算出1995—2013年基于我国大米进口的人民币实际有效汇率指数。运用对数线性模型、误差修正模型和各种检验方法,分析得出,基于大米进口的人民币实际有效汇率升值对我国大米进口有重要影响。降低国内稻米生产成本是减缓人民币升值带动大米进口的主要途径。
关键词：
人民币升值 实际有效汇率 大米进口
[期刊] 经济问题
[作者]
郭建强 魏红刚 孟银
以中国金融改革为背景,首先在概括资本市场与汇率浮动关系有关文献的基础上,结合我国资本市场发展现状和汇率形成机制,理清我国资本市场改革和人民币汇率浮动之间的具体关系。其次重点运用了项目网络图工具,理出金融改革过程中的人民币汇率浮动的关键路径——即完善企业债券市场-建立和完善外汇现货市场-建立和完善人民币国际债券。关键路径分析表明:实现人民币在外汇现货市场的国际互换和国际贸易结算、国际债券市场的国际借贷,将是实现人民币汇率浮动的必要条件。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王晓辉 张卫国 庄亮亮 肖炜麟
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑建明 张海森 李文锋
本文基于条件ECM模型对人民币汇率与宏观经济变量关注参数的内生性或外生性进行检验。结果表明,人民币实际有效汇率贬值从总体上有利于GDP的增长,但是由于人民币实际有效汇率具有弱外生性、强外生性和超外生性等特点,汇率制度缺乏弹性不利于我国国民经济的发展,因此加快人民币汇率形成机制的市场化进程,是大势所趋。
关键词：
实际有效汇率 外生性检验 误差修正模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
万正晓
本文利用几何加权平均法设计反应中国贸易商品国际竞争力变动状况的人民币名义有效汇率和实际有效汇率指标 ,系统地研究了两者的变动差异和发展趋势对中国宏观经济变量的影响。研究结果表明 ,自 1990年至 2 0 0 3年 8月的连续 14年期间 ,人民币名义有效汇率虽然贬值了近 4 0个基点 ,但人民币实际有效汇率却升值了 3 5 9%。因此 ,如果依据汇率理论的基本原理来判断 ,中国政府近 14年的汇率制度安排 ,使中国出口商品的国际竞争力下降了 ,国际上攻击人民币汇率政策的言论似乎缺乏理论依据 ,但是 ,如果以贸易平衡作为判断“均衡汇率”的基准 ,人民币的确存在升值的压力。作者认为 ,在金融全球...
关键词：
人民币 实际有效汇率 人民币升值
[期刊] 经济学动态
[作者]
田侃 倪红福 倪江飞
全球价值链深入发展对全球的产业特征和贸易格局产生了深远的影响,也影响了汇率对进出口贸易的影响机制。本文利用新的全球价值链分行业实际有效汇率测算方法,测算中美分行业全球价值链实际有效汇率,并重点分析有效汇率与中美进出口的关系。研究发现:(1)中国对美国的出口实际有效汇率在电子和光学仪器制造业、运输设备制造业以及纺织业等制造业中呈现先下降后上升趋势。1995-2005年基本上处于下降趋势,尤其是2001年中国加入WTO后,中美出口实际有效汇率出现了大幅贬值,制造业竞争力迅速提升。2005年中国汇率制度改革后,受名义汇率升值的影响,中国对美国制造业出口实际有效汇率处于稳步升值状态。(2)总体上来看,汇率与出口呈负相关性,且全球价值链分行业出口有效汇率与中国对美国的出口的负相关性相对最强。(3)与传统汇率指标相比,全球价值链双边分行业出口(进口)实际有效汇率指标具有更明显的优势,有效地解决了"人民币升值减少中国出口"的悖论。
关键词：
全球价值链 实际有效汇率 投入产出
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