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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
阮素梅 于宁
证券投资基金收益往往具有更高的峰度与更大的偏度,建立在古典假定基础上的均值回归分析难以给出准确预测结果。考虑到证券投资基金收益中的高峰、非对称等典型特征与各因素对收益序列的非线性影响模式,建立神经网络分位数回归模型,一方面,可以通过分位数回归功能,揭示各因素对证券投资收益整个条件分布的影响规律;另一方面,可以通过神经网络结构,模拟金融系统中的非线性关系。在神经网络分位数回归模型基础上,对证券投资基金收益整个条件密度函数进行预测,提供比点预测更多的有用信息,便于进行科学决策。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢会歌 钱苏琴
随着一些城市二手住宅成交参考价机制的落地,社会各界对二手房价格的评估方法提出更高要求。为提高评估精度,反映正确评估概率,本文提出一种二手房价格区间估计方法。首先,建立城市二手房屋微观特征体系,利用神经网络分位数回归模型得到住宅价格的条件分布,再通过核密度估计得到房价的概率密度函数,进而确定置信度下的二手房价格估计区间。利用Python语言,获取成都市49129条住宅交易的真实数据,对该方法进行实证检验。模型结果表明:该方法估计结果可靠性高,区间宽度合理;与线性分位数回归模型相比,该方法估计结果精度更高,稳定性更好。基于此,本文提出加强房地产数据共享体系建设、加强对二手房交易市场的监管等建议。
[期刊] 工业工程
[作者]
孙禹 徐克林 秦玮
针对工程公司日常管理中由于缺乏风险评估工具,经常造成公司资源的浪费,甚至造成大量损失的现状,结合其行业特点,构建风险评价体系模型。在模型的基础上,提出一种基于广义回归神经网络(GRNN)的工程公司风险评估方法,通过矩阵实验室中的神经网络工具对其进行仿真计算,以某安防系统工程公司的实例证明了其有效性。该研究为同类型公司的风险评估提供了一种有效的管理工具。
关键词：
风险评估 广义回归神经网络 矩阵实验室
[期刊] 图书情报工作
[作者]
杜杨沁 霍有光 锁志海
网络群体极化现象是非理性行为的重要表现之一,如何及时发现群体极化的倾向是舆情预警和引导是否有效的关键所在。引入分位数回归模型,以网络论坛为研究对象,尝试形成网络群体极化预警定量指标,以快速形成舆情应急预案。
关键词：
群体极化 网络舆情 分位数回归
[期刊] 预测
[作者]
刘洪
引言回归分析是确定变量与变量之间相互关系的一种定量分析方法,依据因变量与自变量之间的函数关系是线性的还是非线性的,一般被分为线性回归和非线性回归。在线性回归和可转化为线性的非线性回归中,传统的参数估计方法是基于高斯—马尔可夫定理的最小二乘法(Least Squares,简记LS法);在非线性回归分析中
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 孟生旺
地震损失数据存在明显的厚尾特征,使得通常的均值回归模型因为容易受到极端值的影响而无法适用。本文对传统的分位数回归模型和函数系数的分位数回归模型进行了比较研究,分析了它们的优缺点,并基于我国大陆地区1990-2015年的地震灾害损失数据,重点探讨了它们在我国地震巨灾风险管理中的应用,计算了不同震级和置信水平下,我国地震灾害损失的VaR和TVaR等风险度量值。基于前述结果,本文最后还探讨了我国地震巨灾指数保险的设计和费率厘定问题。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘波 霍兴兴
文章利用Fama-French三因子模型和Carhart四因子模型对我国沪深两市A股股票的特质波动率进行测算,采用分位数回归方法对股票横截面收益率与特质波动率之间的关系进行了定量考察。研究表明,横截面收益与特质风险的关系具有时变性,在低分位点,横截面收益率与特质波动率之间的关系较为微弱;而在高分位点,横截面收益率与特质波动率之间呈现强劲的正相关关系。这表明,我国A股股票的横截面收益与其特质风险之间的关系具有异质性,"特质波动率之谜"仅存在于收益率较低的股票中。
[期刊] 管理评论
[作者]
胡毅 李瑞 张希 李建平
立足于经济新常态背景,本文基于分位数回归研究我国系统性风险和经济增长的关系,以此反映经济增长本身的动态效应及其与系统性风险之间关系在整个样本分布上的异质性结构。实证结果发现:其一,在经济增长水平较低的时候,系统性风险和经济增长有较显著的负向关系,其中代表金融系统波动率、流动性及金融机构脆弱性的系统性风险指标对于未来经济增长的下降有指示作用;其二,金融机构之间紧密的联系在经济衰退时期会加深经济的衰退,在经济繁荣时期则会推动经济的快速增长;其三,普通线性回归得出的系数低估了低经济增长水平时期系统性风险对于经济增长的负面效应,在经济增长温和时期和繁荣时期,普通线性回归和分位数回归得出的系数则区别不大;其四,利用主成分分析构建的系统性风险指数具有较大的系统性风险预警指示意义。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
寿晖 张永安
在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张蕾 曹渊 高鹏飞
本文分析了汇率波动对股票市场产生风险传染效应的传导机制和渠道,在此基础上运用分位数回归方法考察了人民币汇率及国外营收、外汇占款等一系列汇率相关变量对上证50样本股的风险传染效应。本文借鉴了Adiran和Brunnermeier(2008)的条件风险价值表达式,并将其与LASSO算法结合分两步构建人民币汇率与上证50样本股间的风险传染复杂网络模型,并对个股的系统风险贡献进行量化分析。研究表明:(1)投资者预期的变化是人民币汇率波动对中国股市产生风险传染效应的主要传导路径,资本项目波动与货币供应量的影响同样显著。(2)美元兑人民币中间价的波动对中国股市的影响程度大于人民币汇率指数对股市的影响程度。(3)个股总市值、收益率的波动率、隐含波动率指数与美元兑人民币中间价对个股的系统风险贡献存在显著正向影响,而其他指标则对个股系统风险贡献存在显著负向影响。(4)金融行业小市值个股相较于金融行业大市值个股、非金融行业个股具有较高的系统风险贡献。
关键词：
汇率波动 风险传染 分位数回归 复杂网络
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张颖 张富祥
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-CAViaR模型被拒绝的概率最高。而后验测试表明,IGARCH-CAViaR模型更适合刻画相对成熟的美国和日本金融市场风险的演化过程,而分位数回归的GARCH模型(QGARCH)在国内金融市场有良好表现,尤其是用于估计市场指数收益的1%VaR。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭治国 蔡乙萍
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