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[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓雪 王慧娟 白宗航
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 王誓言
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论:一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛清超
文章借鉴西方通货膨胀福利成本理论,利用Bailey的消费者剩余方法,用半对数和双对数形式的货币需求函数对我国通货膨胀带来的福利成本作了实证研究,得出有关我国通货膨胀福利成本的数据,希望能对我国的财政、货币政策提供有益的参考。
关键词：
通货膨胀 社会福利损失 成本
[期刊] 财贸经济
[作者]
魏宇
本文以中国商品期货市场的3类主要期货价格指数为研究对象,探讨了当期货收益同时存在波动聚集性、非对称杠杆效应以及条件"有偏"和"尖峰胖尾"特征状况下的市场风险价值(VaR)计算模型。同时,运用更加严谨和稳健的动态分位数回归(Dynamic quantile regression)检验法,对各类不同波动模型和收益分布假定下的VaR估计精度进行了全面的后验分析(Backtesting)。实证结果发现,中国商品期货市场的价格波动不存在显著的杠杆效应。但是,假定条件收益服从有偏学生分布(Skewed student distribution)的波动率模型具有较好的风险测度精度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘庆富 华仁海
为检验重大风险事件对我国商品期货市场的冲击效应,本文在构建基于重大风险事件的随机波动模型的基础上,运用贝叶斯MCMC推断技术对中国商品期货市场进行了实证研究。实证结果表明:经济事件、政治事件和自然灾害对中国商品期货市场的收益和波动均存在显著的冲击,并且,"利好事件"和"利空事件"对收益和波动的影响均具有显著的不对称特征;相对而言,各类事件对期货市场影响的显著性、程度和方向既存在一定共性,也具有个体差异。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晨辉 刘新梅 魏振祥 耿紫珍
基于VAR模型,选取铜、铝、白糖和玉米期货做为研究样本对我国期货市场定价效率进行实证研究。研究结果显示:选取样本的期货价格和现货价格之间具有长期均衡关系;铜、铝和玉米具有期货价格引导现货价格的单向引导关系,而白糖具有期、现货价格相互引导的双向引导关系;脉冲响应函数分析发现除了白糖以外,期货市场对现货价格的冲击大于现货市场对期货价格的冲击;方差分解发现铜、铝和玉米的定价能力较强,白糖的定价能力较弱。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
龚六堂 邹恒甫 叶海云
通货膨胀到底对经济有多大的影响?这是经济学家和各级政府所关心的问题。本文按照Lucas(2000)的方法,在Gong和Zou(2001)给出的带有人们对社会地位的追求和消费品及投资品的Cash-in-Advance约束的模型的基础上分析了通货膨胀对社会福利的影响,给出了通货膨胀的福利损失的估计。
关键词：
货币 通货膨胀 福利损失
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
[期刊] 财经研究
[作者]
朱国华 杨迈军 崔彬彬
随着市场经济的发展,对期货市场功能的认识不断深化。文章在总结已有研究的基础上提出了价格发现是期货市场基本功能的观点,并将价格发现功能归结到微观上的套期保值、投机、套利和宏观上的节约社会试错成本。文章通过南华期货商品综合指数与PPI的关系检验,证实我国商品期货市场起到了节约社会试错成本的作用。为更好地发挥这一功能,应大力推进期货市场建设,完善商品期货体系,推出权威合理的商品期货指数。
关键词：
商品期货 试错成本 资源配置 宏观功能
[期刊] 产业经济研究
[作者]
刘庆富 徐闻宇 方磊
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假日后信息对商品期货交易收益及其波动均具有显著的影响,对不同交易品种而言,其影响方向及影响程度均存在一定差异;更具体地,对各类假日分别进行分析发现,元旦、春节、劳动节和国庆节的假日前和假日后信息对商品期货收益及其波动均具有显著的影响,且比分类之前假日前和假日后信息的影响能力明显增强,其个性特征也更加突出。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
常明健 徐强
根据三种随机游走模型假设条件的不同,将期货市场的弱势效率进行细分,并应用相应的检验方法对其进行了检验。经检验发现,我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效,但弱势效率较低;而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效。
关键词：
期货市场 弱势有效 随机游走
[期刊] 南方金融
[作者]
单亮 杨苗燕
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论 :第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时间呈现递减的趋势,符合保证金成本随时间递减的规律;第二,我国股指期货衍生品市场上只存在无套利均衡的个别证据,表明市场总体上并不具备明显的无套利均衡特征,市场定价效率有待提高。为建设能够更好服务于经济高质量发展的现代金融体系,有必要在政策上进行优化,以降低交易成本,缩小无风险套利区间,从而让更多无风险套利者参与到市场定价之中,以较低成本快速实现无套利均衡,提高金融市场的定价效率。为此,一是要实现股指期货、期权到期日的一致;二是要推动落实国债等生息证券作为期货、期权保证金的制度安排;三是推出与股指期货标的一致的期权产品;四是降低融券费率,通过降低交易成本、扩大交易范围和交易空间,推动股指期货衍生品市场规模扩大和高质量发展。
[期刊] 浙江金融
[作者]
周亮
选取螺纹钢(RB)、铁矿石(I)、沪锌(ZN)、沪铅(PB)、豆粕(M)、菜粕(RM)、棕榈油(P)和豆油(Y)8种期货组1705合约2016年10月10日至2017年2月28日的所有60分钟K线数据,通过分析其原始价格序列的分形特征,以及价差、价比序列的分形特征,来描述中国商品期货市场的整体分形特征。结果显示:原始价格序列均具有较明显的趋势持续的分形特征,金属期货的趋势性大体强于农产品期货;价差和价比序列的分形特征则因品种而异;时变Hurst指数能够对分形特征的变动情况进行更好的刻画,短周期的Hurst
关键词：
分形 Hurst指数 商品期货
[期刊] 南方金融
[作者]
黄卓 康辰 刘利科
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
[期刊] 会计之友
[作者]
严晓凤 朱航聪
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合理控制生产规模具有关键作用，在我国经济发展中的重要性愈发凸显。然而，近年来部分大宗商品出现了价格大幅波动等风险，不仅给自身种类造成了不良影响，而且给整个商品期货市场带来较大的风险溢出。为了进一步探究商品期货市场风险溢出关系，文章运用时变Copula模型和CoVa R模型对商品期货市场内农产品、金属、化工材料和能源这四大种类期货进行风险溢出效应分析。实证结果表明，化工材料期货和金属期货对外风险溢出效应最强，能源期货接收到的风险溢出效应最强，农产品期货无论是对外风险溢出还是接收其他期货风险溢出效应都最弱。
关键词：
商品期货 Copula模型 风险溢出效应
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