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[期刊] 金融与经济
[作者]
王世文 侯依青
国际原油价格剧烈波动,将给石油产业链相关企业带来较大的风险。我国原油期货上市为企业提供了套期保值与风险对冲的工具,对于增强金融服务实体经济能力有着重要意义。本文从石油产业链角度,运用时变相关Copula函数来拟合我国原油期货、沥青期货以及聚丙烯期货收益率之间的动态相关性。实证结果表明:我国原油期货与国内化工类期货价格联动加强,与沥青期货下尾相关性表现最显著;相较国际原油期货,我国原油期货对化工类企业进行套期保值与对冲风险更具有优势,但其在石油产业链相关期货价格传导系统中的核心地位尚未确定,影响力还需进一步提升。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
[期刊] 商业时代
[作者]
姚小剑
本文从早期商品期货价格发现的理论研究、国际原油期货市场有效性的实证检验、国际原油期货市场微观结构及国际原油期货价格发现的跨市场有效性等四个方面总结了目前关于国际原油期货市场有效性研究的主要内容,并指出了当前该领域研究存在的不足。
关键词：
国际原油 期货市场 价格发现 有效性
[期刊] 经济师
[作者]
张炳达 王杰
2018年3月中国原油期货正式挂牌交易,原油期货上市为增加中国在国际石油市场的话语权提供了一个良好的平台,为我国石油企业经营者积极参与原油市场、套期保值提供了有利工具,并通过实物库存与期货储备相结合丰富了石油储备体系。但目前原油期货市场的整体风险较高,且受国际基准原油市场的风险溢出影响显著,市场监管和风险防控面临很大的压力。基于国际经验和国内现状的分析,文章建议通过不断完善市场交易制度,提升交易者的多样化、国际化和活跃度,建立有效的风险监测、预警和应急机制等措施完善原油期货市场,以促进我国石油产业的健康发展。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈柳钦
中国重新推出原油期货,是经济发展的必然结果。原油期货上市意义重大,上市时机已经成熟。促进原油期货市场发展,需要建立更具开放性、操作性的交易机制;建立并完善石油战略储备体系;大力发展资本市场,构建多层次金融市场体系,推进石油金融一体化等等。
关键词：
原油 期货 原油期货 期货市场
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吴海霞 霍学喜
本文利用惩罚对照函数法和AR(1)-DCC-MVGARCH(1,1)模型对2003年9月5日至2013年6月28日期间全国原油、玉米、燃料乙醇市场的价格断点效应和动态联动效应进行了实证分析。结果发现:原油、玉米、燃料乙醇市场分别在2008年7月18日、2008年8月22日、2008年10月10日出现显著的断点效应。2008年上半年以前,原油、玉米、燃料乙醇市场间不存在动态相关关系;2008年下半年开始,原油、玉米、燃料乙醇市场间的动态相关系数明显增大,协调程度增强,市场分割程度减弱,动态相关关系显著。
[期刊] 预测
[作者]
淳正杰 唐小我
原油期货市场在调节石油市场供需矛盾和平衡资源分配等方面具有重要的作用,其流动性是关乎原油期货市场健康、可持续发展的一个关键要素。本文首先借助多重分形去趋势波动分析法对原油期货市场流动性的多重分形波动特征进行了检验,并对其呈现多重分形波动的原因进行了分析,随后利用趋势熵维数模型对原油期货流动性的波动趋势进行了预测分析,检验了预测的有效性。研究发现,原油期货市场的流动性具有明显的多重分形特征,且其多重分形特征由相关多重分形和分布多重分形共同造成;与国外成熟原油期货市场相比,中国原油期货市场流动性的多重分形程度更低;趋势熵维数模型可以准确识别和预测中国原油期货市场流动性波动趋势。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
谭庆美 吴金克
利用多重分形消除趋势分析法(MF-DFA)对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析,发现纽约原油期货市场具有明显的多重分形特征。进一步的分析表明,纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关,还受其他因素的影响。
[期刊] 价格月刊
[作者]
高丽 高世宪
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张渝 曾承晓
本文利用JJ协整检验和Granger因果检验的计量方法,研究了汇率制度改革后中国汇率市场与原油期货市场的关系。实证结果表明,汇率制度改革后,人民币名义汇率与原油期货价格存在长期稳定的协整关系。从长期来看,原油期货价格上涨是人民币升值的单向Granger原因。从短期来看,原油期货价格和人民币名义汇率互为Granger成因。针对以上结论,进一步分析、提出了相应的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王群勇,张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王群勇 张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,而且还可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。文章认为,期货市场对原油价格发现的贡献比例达到54·27%,即期货价格对原油价格的变动起着主要的引导作用。因此,发展我国的能源期货市场是促进国家经济安全的重要手段和紧迫任务。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
任仙玲 邓磊
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点。本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的“波动集聚”和“尖峰厚尾”性,在此基础上通过构造Copula分位数套保模型研究不同原油市场状态下(牛市、熊市)的套保比率及效率。利用蒙特卡洛模拟对线性、Normal Copula及T-Copula分位数回归模型进行效率比较,并对英国Brent和美国WTI原油期货收益率进行实证研究,结果表明:①不同市场状态下,原油期货的最优套保比率具有非对称性;②T-Copula分位数回归模型的尾部套期保值效率更稳定。因此,利用原油期货进行规避风险时,要根据市场行情合理运用套期保值模型。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 投资研究
[作者]
淳伟德 张德园 林宇
为准确地反映我国新兴能源期货市场与欧美成熟能源期货市场的风险结构特征,本文以我国上海燃料油期货价格(SHRY)和美国西德克萨斯原油期货价格(WTI)为代表性的研究对象,运用GARCH、FIGARCH、HYGARCH、FIEGARCH以及FIAPARCH五种模型来捕捉能源期货市场的波动特征,同时运用极值理论(EVT)对损失尾部进行建模分析来测度能源期货市场的动态极端风险,并用返回检验(Back-Testing)对其模型的准确性与可靠性进行检验。研究结果表明:EVT能够有效地刻画新兴能源期货市场和成熟能源期货市场的尾部风险;基于长记忆的HYGARCH模型不仅能够准确地反映我国能源期货市场的波动特征...
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