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[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 冉梦 黄蓝青
文章运用信息熵相关原理构建银行间市场双边风险暴露矩阵,在信用违约冲击、流动性冲击的基础上新加入银行挤兑冲击,通过联合此三种冲击考察我国银行系统性风险的传染效应。研究表明:我国银行系统性风险传染效应呈先增长后减小的趋势,新增考虑银行挤兑冲击时,传染效应将增强,各银行更易发生资不抵债的破产行为;银行自身的风险敞口越大,资产实力越弱,受到冲击而发生倒闭的可能性就越强,邮政储蓄银行的风险抵御能力较弱,需引起重视。
关键词：
系统性风险 银行间风险传染 矩阵法
[期刊] 经济经纬
[作者]
邹薇 李娜
笔者基于2011年上市银行数据,运用矩阵法对我国银行间市场风险的传递效应进行模拟研究,并考虑到非银行金融机构在银行同业交易中的比重不断上升,将非银行金融机构交易数据纳入模型进行重新测算。结果表明我国银行间市场上系统性风险发生的可能性增大,表现为风险传染源银行数量的增加和风险传递范围的扩大。
关键词：
银行间市场 矩阵法 风险传递
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张玉鹏 娄云深
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据，采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络，进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明，结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生；发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应，且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国大陆；在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情等重大风险事件期间，中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高；美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响，新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻采平 彭红霞 黄岩渠
运用改进后的双传染渠道模型，依据2014—2022年42家银行的年报数据，从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示，从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱，溢出风险更大。
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周天芸 周开国 黄亮
本文研究作为银行金融机构集聚的香港国际金融中心,经受外部冲击后银行系统脆弱性的内生性及传染机理。本文把系统性风险的形成划分为共同冲击和相互传染两个过程,选取香港上市银行2006年到2011年的股价收益率为研究对象,分别研究中资、港资及外资三个组别的金融机构个体风险特征,运用分位数回归模型,通过测量香港银行体系的条件风险价值,判断香港银行的系统性风险,并分析影响香港银行体系脆弱性的外生性因素和内生性因素。结果表明,外资银行对共同冲击的抵抗能力较强,而港资银行的抵抗能力优于内地银行;金融机构间的传染和风险溢出效应会导致系统性风险的增加,而且不同规模银行对于系统性风险的溢出程度不一样,规模较大银行的...
[期刊] 中国流通经济
[作者]
韩铭辉 肖崎 韩永辉
我国经济步入新常态以来，实体经济与虚拟经济之间发展不平衡现象不断加剧，越来越多具有融资优势的企业为追逐高收益，通过委托贷款、委托理财、民间借贷和购买各类影子信贷产品等方式为企业提供资金。非金融企业已成为我国影子银行业务的一个重要参与主体，非金融企业影子银行化趋势明显。非金融企业影子银行化使实体经济与金融体系之间的联动性加强。针对非金融企业影子银行业务带来的系统性金融风险高维特征，本文引入最小绝对值压缩和选择算子（LASSO）方法，并将其应用到高维VAR模型中，利用滚动回归方法构建非金融行业与金融机构间的风险关联网络，并从总体、行业门类与行业大类三个层面进行分析，以探究我国系统性金融风险产生的原因及跨部门传染特征。研究发现，我国非金融行业与金融机构总体风险关联水平呈阶段性变化，且在风险集聚时期会出现显著上升；非金融行业门类与金融机构间都存在一定的聚集效应，房地产业是非金融行业门类与金融机构风险传染的主要路径之一；银行业系统中的重要性银行一般都是风险净溢入单位，证券业一般是风险净溢出单位，保险业一般是风险净溢入单位；非金融企业从事影子银行业务会挤出实体投资，并通过实体经济与金融体系的联动性，提高其对金融机构的风险净溢出效应，从而增加系统性金融风险。为促进实体经济健康发展，防范化解金融风险，应从顶层设计有效的监管制度。具体而言，一是关注非金融行业的风险溢出情况，完善宏观审慎管理框架；二是加强对非金融企业的政策扶持力度，增强金融服务实体经济能力。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
刘志雄 刘敏
应用风险矩阵法对湖北省柑橘(以宽皮柑橘为例)冻害风险进行区划.结果表明,湖北省柑橘冻害风险可分为4个等级.三峡河谷、鄂西南河谷盆地、低山丘陵区、鄂东南丘陵区为无冻害风险区;鄂西北汉江河谷、丹江库区、鄂中丘陵区、江汉平原以及鄂东南大部为低度风险区,可以达到经济栽培目的,但可能(≤10年1遇)出现中度低温冻害;鄂西北大部、鄂东北大部为中度风险区,宽皮柑橘10a中可能有2~3a不能正常结果,经济效益低;神农架林区、武当山脉、桐柏山、大别山等山区为高度风险区,不适宜种植柑橘.
关键词：
柑橘 冻害 风险区划 宽皮柑橘 湖北省
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
郭晨
商业银行的"影子银行"业务促使银行间市场交易量剧增,系统性风险积累严重,而系统性风险大小与各家商业银行非系统性风险、风险传染路径与规模有关。通过考察现有金融市场环境下银行间市场交易特征,引入一系列假设和变量对商业银行非系统性风险进行识别,利用网络模型估测风险传染及规模,并最终运用Logit模型找到影响因素。研究发现,(1)商业银行各类表内影子银行业务存在明显的业务替代性和刚性,并对银行间市场流动性资金过度依赖,系统性风险持续积累;(2)在复杂的金融网络结构下,商业银行风险传染体现为流动性风险与偿付性风险的交叉传染过程。当前我国银行系统体现为较强的流动性风险;(3)风险传染与商业银行非系统性风险有关,而非系统性风险与银行资产配置、交易头寸以及资本金等多项因素有关。
关键词：
非系统性风险 网络传染 风险传染规模
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
郭晨
商业银行的"影子银行"业务促使银行间市场交易量剧增,系统性风险积累严重,而系统性风险大小与各家商业银行非系统性风险、风险传染路径与规模有关。通过考察现有金融市场环境下银行间市场交易特征,引入一系列假设和变量对商业银行非系统性风险进行识别,利用网络模型估测风险传染及规模,并最终运用Logit模型找到影响因素。研究发现,(1)商业银行各类表内影子银行业务存在明显的业务替代性和刚性,并对银行间市场流动性资金过度依赖,系统性风险持续积累;(2)在复杂的金融网络结构下,商业银行风险传染体现为流动性风险与偿付性风险的
关键词：
非系统性风险 网络传染 风险传染规模
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王子丰 周晔
基于2008年1月1日至2017年12月31日30家中美上市银行的数据,运用Graphical LASSO算法估计和可视化了中美银行间的高维网络结构关联度,同时运用网络中心性、簇系数、小世界效应指数、网络密度等指标刻画银行网络拓扑结构特征和银行间系统性风险传染路径。研究发现:总体上中美银行之间的关联度较弱,系统性风险跨境传染的路径较少;大型银行及系统重要性银行在网络中的影响力较强,部分股份制银行也具有较强的信息溢出效应和调节能力,并且具有一定的小世界效应;金融危机或股灾期间,跨国银行网络的小世界效应和网络密度会增强,国内银行网络的小世界效应也会略有提升,系统性风险的传染路径也随之拓宽。强有力的救助计划或调控政策可以有效抑制,甚至削弱银行网络中的小世界效应,防止系统性风险通过关键节点向其他银行蔓延。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘国靖 张蕾
信贷项目风险评估已逐渐成为商业银行信贷管理的一项核心内容,对商业银行业务发展与风险控制的平衡具有重要作用。本文指出了巴塞尔预期损失模型在国内商业银行运用中存在的问题以及传统商业银行信贷项目风险评估风险集的缺陷,设计了可用于商业银行信贷项目风险评估的风险矩阵,探讨了国内商业银行运用风险矩阵方法进行信贷项目风险评估的关键方法体系,给出了国内商业银行基于风险矩阵的信贷项目风险评估流程。
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