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[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 胡永宏
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实
[期刊] 统计与决策
[作者]
禹悰廉
文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20%可以被多因子模型所解释,而沪深300成分股的收益变动中近40%能够被模型解释;对基准组合和积极组合的风险作因子归因,发现行业因子的贡献最大。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘广应 包悦妍 林金官
高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵，并对其进行DRD分解，对已实现波动率矩阵D进行向量化；为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性，对其进行Cholesky分解，对分解后的矩阵进行向量化；利用向量自回归VAR对这两组向量分别建模，利用LASSO方法对高维VAR模型进行参数估计；建立已实现波动率矩阵D和已实现相关系数矩阵R的动态模型，构建了LASSO-CDRD协方差矩阵动态预测模型，并利用均值方差最优投资组合对协方差预测模型进行经济学评价。实证分析表明，相对于协方差预测比较模型，LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型具有较高预测精度和夏普率，综合效果最优。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
殷炼乾
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波动率模型、Risk Metrics模型和多元正交GARCH模型对沪深两市的指数资产组合风险在险价值的预测失败率进行了对比,并利用动态分位数检验方法对各模型的组合风险测度稳健性进行了对比研究。研究结果证明,基于高频数据的实现协方差矩阵模型能够显著提高组合风险测度的预测精度,且严格符合Va R置信区间所要求的失败率,能够很好地在提高资金使用效率与管理资产组合风险敞口间取得平衡。
关键词：
实现协方差矩阵模型 在险价值 组合风险
[期刊] 上海金融
[作者]
周仕盈 杨朝军 丁专鑫 马征程
资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差异相对较大。在经济学含义上,条件方差衡量预测出现误差的风险,非条件方差衡量资产自身的波动。本文因此对二者在资产配置中的区别进行分析。资产配置最常见的模型有二:均值方差模型及其衍生模型,以及风险平价模型。本文的研究表明,对于不同的资产配置模型,二者的最优选择不尽相同。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恒 郭精军
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词：
协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合
[期刊] 预测
[作者]
罗英 蔡玉梅 崔小梅 孙坚强
本文应用随机矩阵理论及方法解析资产组合协方差矩阵的信息结构。实证发现,我国股票组合的协方差矩阵存在市场因素、行业因素的信息结构。最大特征值携带着反映市场因素的信息,影响程度非常高,是股票资产间相关性的主导因素。最大特征值偏离RMT上界的倍数远远高于其他市场。偏离RMT上界的特征值,携带着反映行业因素的信息,影响同一行业或者主营业务相同的公司,但随着特征值与RMT上界靠近,信息特征减弱。
关键词：
随机矩阵 投资组合 协方差矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
西日古力 吴黎军
文章在熵损失函数下,通过计算得到了广义线性混合模型协方差矩阵谱分解估计的风险函数;研究了广义线性混合模型协方差的谱分解估计在一定估计类中的优良性;最终证明了在熵损失函数下,由最小二乘理论得到的无偏估计优于其他两个有偏估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李睿 舒颐超
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究，面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果，但大多数假设模型误差是独立同分布的，这一点在实际问题中未必符合。随着高维面板数据的出现，对模型的协方差检验也成了研究的重点。文章基于局部光滑技术和轮廓最小二乘估计方法，研究了模型误差结构的协方差矩阵球形检验和单位矩阵检验问题，并证明了对应的统计量的渐近正态分布和大样本性质。蒙特卡洛模拟进一步说明了检验方法的有效性和稳健性。
[期刊] 投资研究
[作者]
马丹 刘丽萍
准确估计和预测协方差矩阵对构建投资组合具有重要意义。为避免最小方差组合权数的不稳定性,提出一个带有约束的等风险比例组合配置问题。对不同的投资择时策略下,高频和低频数据构建的投资组合表现进行了实证和模拟研究。研究发现,在投资组合频繁更新时,高频数据构建的组合波动更小,可以得到更大的收益,当组合每月更新时,低频数据构建的投资组合具有更大的投资价值。在用高频数据构建投资组合时,用平滑降噪处理后的协方差矩阵比常用的实现波动协方差矩阵具有更好的表现。
关键词：
组合协方差 等风险比例投资组合 稳健分析
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 刘程程 胡永宏
高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法满足应用需要,更加稳健的估计方法亟待被提出。针对高维协方差矩阵,一种稳健的基于子样本分组的均值-中位数估计方法被提出且简单易行,然而此方法估计的矩阵并不具备正定稀疏特性。基于此问题,本文引进一种中心正则化算法,弥补了原始方法的缺陷,通过在求解过程中对估计矩阵的非对角元素施加L1范数惩罚,使估计的矩阵具备正定稀疏的特性,显著提高了其应用价值。在数值模拟中,本文所提出的中心正则稳健估计有着更高的估计精度,同时更加贴近真实设定矩阵的稀疏结构。在后续的投资组合实证分析中,与传统样本协方差矩阵估计方法、均值-中位数估计方法和RA-LASSO方法相比,基于中心正则稳健估计构造的最小方差投资组合收益率有着更低的波动表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张应应
文章按照统一的思路系统地定义了总体或样本的协方差(矩阵)和相关系数(矩阵)。同时也给出了这些概念的一些性质。
[期刊] 物流技术
[作者]
徐冽 刘芳
分析了仓库货品管理的重要方法ABC分类法的研究现状，指出传统ABC分类法只以价值作为货品分类标准过于单一。为了体现仓库货品管理的循环周转状态，创新性地提出了基于二维矩阵模型的ABC分类法，该方法以货品价值和周转率为货品分类标准，构建了二维矩阵模型进行货品ABC分类。实例证明该方法可以兼顾货品价值和周转率，实现仓库对货品的高效管理，提升物流效率，为“双循环”助力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
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