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[期刊] 中国软科学
[作者]
刘艳萍 牛书亮 迟国泰
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵攀 袁国军
统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王家华 孙清
银行资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学配置银行资本有利于提升商业银行的风险管理能力和盈利能力,金融市场高度发达以及银行深度参与金融市场活动,导致银行风险状况日趋复杂,如何配置银行经济资本以弥补潜在的损失是一个核心问题。本文从分析银行资产的风险结构变化,通过构造经济资本动态配置方法建立了考察风险管理与银行价值最大化的内在机制的理论框架。模型分析表明在银行日益深入参与金融市场交易的条件下,市场交易风险管理是实现银行价值最大化关键因素。
关键词：
资产风险结构 经济资本 银行价值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘浩 杨松如
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈凯 赵晓菊
本文依据利润最大化概念分解ROA影响因素,然后再结合效率理论提出eROA(效率ROA)模型,对2003～2010年中国商业银行效率进行分析。结果表明:加入WTO后在去政策性负担和投资拉动型经济增长模式影响下,四大商业银行eROA大幅提高;银行业效率呈现双增长趋同现象;长期发展中,效率与经营稳健性强相关。这一结果也证明了经济增长与金融发展之间的联系。后危机时期国民经济结构调整、经济增长速度放缓和金融体制改革深化将对四大商业银行盈利能力产生较大影响,而对股份制商业银行则影响较弱。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
朱元午 沈生宏
针对西方资本结构理论过分强调企业价值最大化和资本成本最小化的情况，应用＂负债资本的利率是资本结构的上凹函数＂等假设，构建出利润最大化原则下的资本结构优化决策数学模型，并通过抽象推演、图形分析和风险分析为有关结论提供支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹楠
文章介绍了基于高斯混合模型的期望最大化聚类算法,并对模型进行了简化,运用案例分析了该模型在经济管理领域中的应用,利用可视化的图形展示了研究样本的概率密度。
关键词：
高斯混合模型 概率密度 聚类
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹楠
文章介绍了基于高斯混合模型的期望最大化聚类算法,并对模型进行了简化,运用案例分析了该模型在经济管理领域中的应用,利用可视化的图形展示了研究样本的概率密度。
关键词：
高斯混合模型 概率密度 聚类
[期刊] 当代经济科学
[作者]
程婵娟 马喆
本文以我国上市商业银行作为研究对象,运用EVA价值评估方法,从多角度对影响商业银行价值最大化的驱动因素进行实证研究。实证结果表明,费用管理能力、资本实力、资产质量、客户资源以及境外战略投资者的引入,都是重要的价值驱动因素,其中不良贷款率、资本充足率、非利息收入占比等指标还会通过商誉的机制作用于银行价值。本文的研究为商业银行盈利模式转变、构建价值管理体系,尤其是实现其可持续发展提供了重要的参考价值。
[期刊] 中国软科学
[作者]
李刚 迟国泰
根据科学发展观的内涵,构建了人的全面发展综合评价指标体系,通过级差最大化方法计算多种权重的组合权重,并对我国典型的14个省级行政区人的全面发展进行实证分析。级差最大化组合赋权模型最大程度的区分了各评价对象之间的差距,同时避免了在不同的赋权方法下评价排序不一致的问题。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
戚安邦 郑丽霞
基于价值链理论，从全体利益相关者视角对建设项目价值链模型与方法进行研究，提出了建设项目价值最大化集成模型与价值分配合理化模型，并提出了实现建设项目价值最大化的方法，以及在实现价值最大化过程中进一步实现项目价值传递与价值分配合理化的方法，最后通过一个算例对模型与方法进行解释。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
杜智涛 霍国庆 刘丽红
国家信息资源(NIR)是推动国家竞争力提升的战略性资源。NIR的内容体系由物理层、元数据层、国家基础数据层、分类信息层和国家决策信息层五个层面构成。探讨实现NIR价值最大化目标的边际条件,描绘NIR的边际成本与边际收益曲线;并基于目标规划方法建立NIR投入优化决策模型。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 李占国 蒋鑫 吴宇扬
财务公司为产业链上的中小企业提供产业链金融产品,需要获得一个合理的融资利率。由于产业链金融产品主要以应收账款、存货等动产抵押物作为还款来源,因此,财务公司在定价的时候要突出考虑抵押物的价值波动,而抵押物价值又存在模糊特性,常见的贷款定价方法无法正确识别出来。为此,在传统的定价方法基础上,将期权定价模型引入财务公司产业链融资产品的定价中,重点考虑动产抵押物的价值波动以及无风险利率的波动性,得出基于抵押物价值的基础利率,同时财务公司可以根据产业链条的主体特点对贷款利率进行优化调整。
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