- 年份
- 2024(6358)
- 2023(9019)
- 2022(7677)
- 2021(7175)
- 2020(6314)
- 2019(14322)
- 2018(14147)
- 2017(28027)
- 2016(14416)
- 2015(15998)
- 2014(15513)
- 2013(15023)
- 2012(13405)
- 2011(11587)
- 2010(11225)
- 2009(10372)
- 2008(9935)
- 2007(8074)
- 2006(6492)
- 2005(5599)
- 学科
- 济(55002)
- 经济(54949)
- 业(44651)
- 管理(43089)
- 企(36114)
- 企业(36114)
- 方法(31819)
- 数学(29034)
- 数学方法(28667)
- 财(18634)
- 中国(14719)
- 农(13132)
- 务(13079)
- 财务(13045)
- 财务管理(13017)
- 企业财务(12447)
- 险(11002)
- 业经(10984)
- 保险(10909)
- 银(10836)
- 银行(10833)
- 制(10770)
- 行(10029)
- 融(9899)
- 金融(9898)
- 贸(9840)
- 贸易(9838)
- 易(9635)
- 税(9214)
- 农业(8867)
- 机构
- 大学(189423)
- 学院(188306)
- 管理(81247)
- 济(81054)
- 经济(79662)
- 理学(70788)
- 理学院(70190)
- 管理学(68964)
- 管理学院(68599)
- 研究(52767)
- 中国(47695)
- 财(42195)
- 京(36906)
- 财经(34043)
- 经(31231)
- 科学(29156)
- 中心(28023)
- 经济学(26185)
- 江(26174)
- 财经大学(25976)
- 业大(25147)
- 农(24790)
- 经济学院(24014)
- 所(23028)
- 北京(22427)
- 商学(21726)
- 商学院(21547)
- 经济管理(21454)
- 范(20822)
- 研究所(20753)
- 基金
- 项目(135043)
- 科学(109122)
- 基金(102877)
- 研究(99362)
- 家(88224)
- 国家(87518)
- 科学基金(78074)
- 社会(66358)
- 社会科(63063)
- 社会科学(63046)
- 基金项目(54322)
- 自然(50903)
- 省(50601)
- 自然科(49703)
- 自然科学(49693)
- 自然科学基金(48812)
- 教育(46028)
- 划(42993)
- 资助(42169)
- 编号(39066)
- 部(31235)
- 重点(29756)
- 成果(29691)
- 创(28903)
- 国家社会(28659)
- 教育部(27936)
- 人文(27519)
- 发(27295)
- 创新(26970)
- 科研(26851)
共检索到264450条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭银 ,田琦 ,张义方
[期刊] 运筹与管理
[作者]
袁国军 肖庆宪
考虑了基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、广义It公式及无套利原理,得到了跳-扩散过程下的期权定价模型及期权价格所满足的偏微分方程。然后建立了美式看跌期权定价模型的隐式差分近似格式,并且证明了该差分格式具有的相容性、适定性、稳定性和收敛性。最后,数值实验表明,用本文方法为跳-扩散模型中的美式期权定价是可行的和有效的。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
史本叶 程浩
近年来,我国房地产价格居高不下引发了人们对房地产泡沫的担忧。本文分析了看跌期权低估、银行信贷和房地产泡沫的关系,通过引入自负权益成本对PW模型进行扩展,得出低估行为造成贷款利率下降,进而导致房贷扩张和房地产价格上涨,但增加自负权益成本能够削弱低估行为对房价的影响。在此基础上,基于中国数据的实证研究检验了理论模型的主要结论,发现看涨预期和需求刚性是推动房贷增加和房价上涨的重要原因,而贷款利率对房价影响较为有限。最后,论文对我国房地产调控提出建议。
关键词：
看跌期权 银行信贷 房地产泡沫 PW模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘艳萍 牛书亮 迟国泰
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
许华荣
资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值,其计量的核心问题是资产公允价值和现值的确定。公允价值的确定具有层级结构估计,而现值的确定主要在于预计未来现金流量和折现率的确定。本文对此进行了研究与分析。
关键词：
资产减值 公允价值 现金流量 折现率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薄纯林
信用悖论会导致银行信贷投放的高度集中,从而使风险暴露也高度集中。本文在分析信贷集中原因的基础上,建立了商业银行因风险集中而给予补偿的模型,银行可依此对特定借款人收取必要价差,以取得某种理想的风险调整收益。
关键词：
商业银行 信用悖论 价值补偿
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭峻
绿色产品的定价应在一般产品定价基础上结合绿色产品的特点来研究,目前针对可回收的绿色产品这类对象的定价研究还较少,且大多忽略了消费者这一影响定价的重要主体。对可回收绿色产品的最优定价问题,通过建立一个包括供应商、制造商与消费者三方参与的定价博弈模型,研究得出了制造商决策选择的可回收绿色产品最优绿色度大于消费者期望的最优绿色度的结论。
关键词：
绿色产品 定价 回收 博弈
[期刊] 上海经济研究
[作者]
程昆 储昭东 米运生
信贷组合的信用风险测度是商业银行风险管理中的难点。本文以信贷组合信用风险水平最终衡量指标VaR的估计技术为研究对象,系统地对给定单一债权违约概率、违约风险暴露及违约损失率条件下的三种VaR估计技术进行数理阐述,这三种技术分别是损失分布函数估计法、Monte Carlo损失分布模拟法和Creditrisk+损失分布模拟法。通过比较论述信贷组合信用风险VaR估计技术为国内商业银行建立内部评级系统提供理论参考和技术支持。
关键词：
信贷组合 信用风险 VaR
[期刊] 物流技术
[作者]
张继霞 王军
研究由一个供应商和一个零售商组成的两级供应链协调机制设计问题。首先在经典报童模型的基础上,引入一种基于看跌期权的回购契约;通过分析指出供应商通过期权契约参数(K,b)的合理设置,可以很好的解决经典报童模型中的"双重边际化"问题,实现供应链的协调;最后通过数值分析,将存在期权契约和不存在期权契约的情况进行比较,通过契约参数的合理设置,零售商订购量以及整个供应链系统的期望收益都有所增加,验证了该看跌期权回购契约的有效性。
关键词：
供应链协调 回购契约 期权契约 看跌期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
马玉林
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 缪柏其 吴遵
两笔交易之间的持续期可以用来度量资产的流动性,本文借鉴VaR的思想,提出了持续期风险DaR的定义,可以用来度量资产的流动性风险,并给出了两种DaR的静态估计方法。同时根据持续期数据的序列相关的特点,应用分位点自回归方法得到了DaR的一种有效的动态估计方法。最后对我国股票市场的单只股票的分笔交易数据进行了实证分析,结果表明由分位点自回归方法得出的DaR结果预测效果最好。
关键词：
流动性 持续期 持续期风险 分位点自回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王春发 董太亨
本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的定价公式。
[期刊] 南方金融
[作者]
赵经涛
关于通货膨胀福利成本的研究在货币经济学中占据重要的地位。从福利经济学角度来看,通货膨胀税并不能真实地反映通货膨胀对居民福利的影响程度,更有效的衡量方式是计算通货膨胀的福利成本。本文采用Lucas(2000)基于补偿理论构建的通货膨胀福利成本测算方法,运用1996-2016年中国季度经济数据,测度通货膨胀的福利成本。结果表明:一是近年来随着我国金融市场名义利率上升压力的增加,通货膨胀福利成本也呈现波动上升的趋势,对居民福利产生负面影响;二是减少居民通货膨胀福利损失的关键在于保持通货稳定,这就需要实施稳健中性
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
