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[期刊] 上海金融
[作者]
张圣生 刘煜坤 王春峰 房振明 孙端
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变化序列数据的非线性、确定性及混沌特征的基础上估计了其日噪音水平,结果表明沪深300指数期间噪音处于21.55%-65.40%之间,且噪音水平存在右偏及扁平特征,与资产价格走势及市场信息之间可能存在复杂的关系。
关键词：
噪音水平 相空间重构 最小邻距 证券市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 会计之友
[作者]
花俊洲
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。
关键词：
证券市场 VaR 估计精度
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯喆
文章通过构建多元VAR-GARCH模型对证券市场的波动及协同性进行数理分析,使用标准普尔500指数和上证指数的数据进行实证检验。认为中美两国证券市场的波动具有极强的协同性,标准普尔500指数的上升或下降将会促使上证指数发生同方向的变动,中美两国证券市场的协同程度呈逐年提高的趋势,政府宏观调整政策在很大程度上可以削弱这种协同性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郑菡 孔玉生
我国证券市场存在着大量的噪音交易,从而导致证券市场股票价格波动较大。为了研究影响噪音交易的相关因素,本文以噪音交易较多的房地产行业为研究对象,通过市场指标和财务指标这两类指标,分别选取了换手率、市盈率等变量,探究其对噪音交易的影响程度。实证结果显示,换手率对噪声交易的影响程度最大。据此我们修正了构造行为市场组合的DVI动量指数,即用换手率代替成交量建立指数。这不仅使得行为贝塔的估算更准确,同时也为行为资产定价模型在我国证券市场上的应用奠定了理论基础。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 改革与战略
[作者]
黄宗远
提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
涂建明 杨政
现行证券市场财务信息披露模式的基本特征体现为强制性、无偿性,该模式在证券市场财务信息披露的实践中难以有效抑制困扰全球证券市场的虚假财务信息披露问题。在反思现有披露模式缺陷的基础上,本文提出建立一种更能体现证券市场信息公开原则,且基于信息税的强制性、有偿性的财务信息披露模式,其所产生的付费效应、赋权效应、公共收入效应和杠杆效应可以对证券市场的财务信息披露利益相关方达到有效的激励作用,并可将其导向证券市场信息真实披露的目标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
庄海军 苗建军
[期刊] 统计与决策
[作者]
李合龙 杨志
文章提出了一种基于经验模式分解(EMD)的市场风险价值(VaR)估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数(IMF),以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析,以此估计出市场的风险价值(VaR)。
[期刊] 技术经济
[作者]
黄腾飞 李帮义 熊季霞
运用相空间重构技术,分别对上海黄金交易所和伦敦黄金交易市场的现货黄金价格时间序列进行相空间重构,运用互信息法计算嵌入延迟,运用Cao方法计算嵌入维数,运用小数据量法计算最大Lya-punov指数,运用G-P算法估算关联维数和Kolmogorov熵,得出上海黄金市场具有混沌和分形特征的结论。进而对两系统的混沌特性、有效价格预测时间尺度等进行比较,发现两市场整体的混沌程度相当,其中上海黄金市场的复杂度小于伦敦黄金市场,但其价格波动的发散性更强、最大可预测时间更短。最后指出,形成此差异的原因可能是上海黄金交易所
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王珊珊 刘龙
本文给出了E-Bayes方法,以上海证券个股五粮液52个连续交易日的收盘价格为例,建立数学模型进行分析和预测,预测结果与市场实际值相当吻合。与灰色系统理论中的GM(1,1)预测模型相比,本文提出的方法预测的精度更高,计算量小。不仅适用于经济系统的分析与预测,也适用于其它系统的分析与预测。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢文道
本文阐述了我国证券市场行政许可的设立和实施应遵循的基本原则和价值理念,在分析证券市场行政许可制度现况和存在问题的基础上,对《公司法》、《证券法》修订时行政许可制度的重构提出了相关建议。
关键词：
证券市场 行政许可制度 公司法 证券法
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