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[期刊] 统计与决策
[作者]
惠军 程丽娟 谭长春
文章首先采用多项式样条估计的方法,对基于相依误差的可加模型进行多项式样条估计,获得函数系数的估计,并给出了该估计的相合性;然后,使用该方法对我国当前的上证指数进行了实证研究;最后,将基于相依误差和误差为标准正态的可加模型的预测结果进行了比较,得出了基于相依误差的可加模型的多项式样条估计对上证指数的预测更有效的结论。
关键词：
可加模型 样条函数 拟合算法 相合性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
白小莹 杨丰梅 周荣喜
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周荣喜 吴孟 王迪
针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李静 李雪艳
作为可加模型和部分线性模型的推广,部分线性可加模型是一类应用广泛的半参数模型。文章主要讨论了当线性部分的协变量测量含误差时模型的估计问题,我们基于profile全最小二乘法构造了参数分量和模型误差方差的估计,并证明了估计量的渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王肖南 魏传华
文章研究半参数可加模型在线性部分自变量存在多重共线性时的估计问题,分别基于Profile最小二乘方法和Backfitting方法构造了参数分量的Liu型估计。当模型参数分量附加线性约束条件时,给出了对应的约束Liu型估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨旸
线性模型是数理统计学中发展较早、适用性较强的一个分支。对该模型下参数估计问题的研究是一个非常吸引人的活跃领域,并且该领域的理论与应用研究成果十分丰富。最小二乘估计是参数估计中最重要的一种。文章借助一阶自回归模型,利用鞅差理论对线性回归模型最小二乘估计的强、弱相合性进行讨论。
[期刊] 福建农林大学学报(自然科学版)
[作者]
林丽烽
基于子域精细积分理论,利用五次非多项式样条函数关系式,给出了一个求解四阶抛物型方程周期初值的含参数α>0的无条件稳定的差分格式.该格式为2层十点的隐格式.随后通过稳定性分析和误差分析,从理论上说明该格式是无条件稳定的,其局部截断误差为O(α(Δt)+(Δt)2+(Δx)6),其中Δt、Δx分别为时间步长和空间步长.结果表明,本文构造的格式是有效且实用的.
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
丁浩 刘若斯 徐晓敏
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵静
针对部分线性单指标模型,文章构建了一种基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计方法,以变异系数作为判断数据离散程度的依据,首先通过计算各节点中数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,由局部二次逼近方法,得到了带有LASSO局部惩罚的参数估计值,并讨论得出无惩罚样条估计和均匀惩罚样条估计是局部惩罚样条估计的特殊情况,然后使用"去一分量"法和Levenberg-Marquardt算法得到单指标部分的参数估计值,最后通过Monte-Carlo模拟验证了该方法的有效性和正确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺建风 李宏煜 陈飞
传统的广义回归抽样估计方法有一个严格的假设条件,即研究变量和辅助变量之间呈现线性关系,因此在非线性情形下的估计效果并不理想,而基于模型校准的抽样估计方法则能克服这种缺陷,可以较好地提升估计量的估计精度。文章在梳理已有的非参数超总体模型基础上,结合惩罚样条回归与模型校准估计法,介绍了一种新的基于惩罚样条回归的非参数模型校准估计方法,并在一定的设计条件下阐明了该估计量在模型辅助情况下具有渐近无偏性和服从渐近正态分布等优良性质。进一步的模拟研究结果显示,经过校准的估计量比未校准的估计量具有更高的估计精度,且在超总体模型中,随着非线性程度的增强,该估计量的估计精度比参数估计量有显著的提高。
关键词：
抽样估计 惩罚样条 模型校准估计
[期刊] 财经论丛
[作者]
黄秀海 李爱喜
本文根据我国股市非市场化特点与股权分置改革影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用局部多项式核估计方法,拟合了股市理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出了我国股市的泡沫理论与计量方法。实证显示:局部多项式核估计能很好地估计股市理论收益率指标,准确计量我国股市泡沫动态变化情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈光慧
在辅助信息可利用的情况下,文章研究了有限总体总值的估计问题。首先回顾了Horvitz-Thompson估计量和广义回归估计量;然后指出当辅助变量与研究变量不满足经典线性回归模型假设时,可建立非参数回归模型,运用局部多项式回归估计的方法进行估计;最后,引入了一个实际例子,并对估计结果进行了比较。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张晓琴 郭雅静 米子川
解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计。一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好。因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法。同时,通过计算机模拟实验和城市流动人口实地调查的案例分析将本文提出的方法与已有的异方差估计方法进行了比对,并进行了有效性验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖东莹 郑少智
当生存数据类型较为复杂(如删失数据)时,基于普通最小二乘或者似然函数的半参数模型估计及变量选择方法稳健性将大大降低。文章首先对半参可加风险模型进行了变系数推广,然后对系数函数进行B样条逼近,并采用Lasso方法对半参变系数可加风险模型进行变量选择和模型拟合;同时还介绍了循环坐标下降算法来处理高维数据下生存数据的变量选择与估计,对可加风险模型进行了一定的推广。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翘楚 冯兴东
部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型。目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少。然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误。本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验。数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果。
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