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[期刊] 南开经济研究
[作者]
胡颖毅 周嘉伟
基于相互关联性的视角,本文采用主成分分析法和VAR-MVGARCH(1,1)-BEKK模型对我国金融体系的系统性风险进行衡量,并对系统内各个行业或市场间的风险传导进行检验。主成分分析法具有在收益率层面更好地展现系统性风险时变特征的优势,VAR-MVGARCH(1,1)-BEKK模型则在波动率层面考虑了风险传导方向伴随某些政策事件可能发生的变化。结果表明,我国金融体系的系统性风险在近十几年中具有显著的时变特征,宽松的货币政策是导致系统性风险升高的重要原因。我国各项政策的颁布和市场环境的改变也导致风险在金融体系内各个行业或市场间传播的方向发生变化。
关键词：
系统性风险 主成分分析 货币政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
肖崎
金融体系的结构性变革催生了新的系统性金融风险的隐患。本文从金融体系变革的角度来研究系统性金融风险的产生途径。次贷危机的爆发充分说明了现代金融体系下,系统性金融风险是内生于金融体系的,在较长时期内处于潜伏期,最终以灾难性的金融危机方式释放出来。监管当局应该加强系统性风险的认识和防范,协调宏观审慎监管和微观审慎监管,加强货币政策的金融稳定职能。
关键词：
金融体系 变革 系统性风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白雪梅 石大龙
金融体系的系统性风险在2007-2009年金融危机以后受到广泛的关注。基于CoVaR方法,本文度量了我国公开上市的27家金融机构2008-2013年的系统性风险,并建立了一个预测系统性风险的模型。结果显示,我国银行业金融机构对系统性风险的贡献较大,证券期货业金融机构对系统性风险贡献最小;金融危机期间,金融机构的系统性风险明显高于其他时期,而2012年7月以来,金融体系的系统性风险呈上升趋势;根据系统性风险的预测模型,财务杠杆率高、规模小、盈利能力好的金融机构的系统性风险贡献更高,自身风险较高的金融机构其系统性风险贡献也更高。系统性风险预测模型能有效指导金融监管政策的实施,并能避免依据当期系统性...
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩龙 吴永
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。并将GARCH模型与DCC方法用于金融体系和金融机构之间的波动性与时变相关性模型的建立,然后通过数值求解DCoVaR。最后,实证分析多个金融机构同时处于不同财务困境状态或不同基准状态下对我国金融体系系统性风险的影响,得出在什么条件下对我国金融系统产生的联合系统性风险贡献达到最大。
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 统计研究
[作者]
张蕊 贺晓宇 戚逸康
在中国金融体制深化改革过程中,实时监测金融体系系统性风险的来源和累积过程非常必要。本文基于EVT-GARCH-Co VaR模型,利用2008—2013年股票市场数据,对极端市场条件下银行业、证券业和保险业内单个金融机构对中国金融体系系统性风险的贡献及其随时间变动的趋势进行了动态测算。主要研究结论包括:1国有商业银行引致的系统性风险最大,证券公司最小,股份制商业银行和保险公司介于二者之间;2研究期内所有金融机构对系统性风险的贡献都有上升,尤其是国有商业银行,但金融风险在证券、保险和银行业间的传染效应还比较微弱;3工行、中行、建行和人寿保险具有显著的系统重要性,应进行全面综合监管。其他金融机构需按微观审慎原则加强其自身风险管理。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖崎
金融市场流动性的逆转以及金融机构所具有的高杠杆率、高关联度特征,共同催生了新的系统性金融风险隐患,使得现代金融体系的风险产生和传递完全呈现出新的特征。监管当局需要研究现代金融体系中更为广泛的、复杂的系统性风险的触发点,加强对金融市场中系统性风险的认识和防范,协调宏观审慎管理和微观审慎管理,加强货币政策的金融稳定职能。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张亮 许爱萍 李树生 梁朝晖
与国外相比,我国虽然也对系统风险进行了大量研究,但存在与"系统性风险"相混淆的问题。从使用历史、词义区别和接受程度角度考虑,应当将"系统风险"与"Systemic Risk"相对应。根据相关研究综述,重新定义了系统风险,并通过理论与实例分析,指出其与系统性风险既有尺度、危害、传染和生成方式上的区别,又有互为因果的联系。
关键词：
金融体系 系统风险 系统性风险
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
吕江林 赖娟
通过以金融系统性风险的同步变量构成的中国金融压力指数为被解释变量,以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观经济变量为解释变量,运用逐步回归法建立金融系统性风险最佳预测方程,从而构建起金融系统性风险预警的合理、实用的指标体系。并用此最佳预测方程对我国2010年金融系统性风险状况进行预测。预测结果表明,前三季度我国金融系统性风险呈上升态势,且高于2008年的最高值;第四季度开始,金融系统性风险有下降趋势。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王刚 刘嘉
关联度的提高既是过去几十年全球金融体系发展变化的重要特征,也是本次金融危机爆发和蔓延的重要原因之一。本文对现有关于金融体系关联性的文献进行了梳理,首先界定关联性的概念和特征,其次分析金融体系关联性上升的原因和表现形式,随后揭示关联性与系统性风险的关系,再次归纳目前关于金融体系关联性的各种度量方法,最后落脚于如何通过拓展宏观审慎视野,加强对关联性的监管,提高防范和控制系统性风险的有效性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘璐 王家瑶 张剑
基于绿色金融内部协调性视角，采用PVAR模型对2014—2020年中国碳金融、绿色信贷与绿色保险间的动态关联性及其影响因素进行实证分析。结果表明，总体而言，当前中国碳金融、绿色信贷与绿色保险发展的路径依赖性较强、良性互动不足。对比分析显示，碳金融、绿色信贷与绿色保险间的关联关系存在区域异质性，碳金融发展强势区域的整体关联性优于弱势区域；2017年后，绿色金融内部关联性得到部分改善，弱势区域的改善情况更佳。进一步从内部生态、制度约束和技术支持层面探究关联关系的改善路径，发现宏观ESG、环境规制以及金融数字化水平的提升有助于促进绿色金融体系协调发展，且该积极作用在弱势区域中更为明显，由此可缩小绿色金融内部协调性的区域差异。研究结论有助于厘清我国绿色金融市场互动关系，为促进绿色金融体系内部良性循环和协调发展提供政策建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
陈少凌 李杰 谭黎明 杨海生
本文以2000-2019年中国89家上市金融机构为样本,通过改进高维时变参数向量自回归模型(HD-TVP-VAR)实现了对高维时变复杂网络的有效测度。在此基础上,本文从复杂网络的视角对系统重要性金融机构进行了识别,并分析了系统性金融风险的内部成因及传导路径。研究发现,从整体来看,银行业和证券期货业分别呈现出"风险吸收型"与"风险扩散型"系统重要性,小机构则呈现出"风险杠杆型"系统重要性;流动性、杠杆率与规模是决定金融机构呈现不同类型系统重要性的影响因素,流动性高、杠杆率高、规模小的金融机构,其"风险扩散型"系统重要性通常更为显著;过度关联、发散的网络关联结构以及网络稳定性失衡是导致系统性金融风险及其传染的直接根源。
[期刊] 经济科学
[作者]
贺聪 洪昊 王紫薇 陈一稀 葛声 游碧芙
国际金融危机以来,加强宏观审慎管理已成为国际金融管理体系改革的核心内容。本文应用宏观压力测试和蒙特卡洛模拟,选择GDP、银行间同业拆放利率、失业率、房地产价格指数、出口增长率、生产者物价指数,对我国金融体系的系统性风险进行了分析。模型分析得出三个结论:我国商业银行面临的信用风险水平与宏观经济形势相关,当宏观经济形势恶化,我国商业银行的信用风险水平将会大幅增加;生产者物价指数、银行间同业拆放利率和出口增长率对信用风险产生正向影响,房地产价格指数对信用风险产生负向影响;银行间同业拆放利率和出口增长率会在短期和长期对信用风险产生相对重要的影响。最后,本文对构建我国宏观审慎管理体系提出了相关建议。
关键词：
宏观审慎 宏观压力测试 政策框架
[期刊] 经济问题
[作者]
任碧云 武毅
从微观、中观和宏观3个方面的19个指标,建立中国金融系统性风险预警指标体系,运用AHP计算各级指标的权重,运用DEA避免人为因素的影响,验证金融系统性风险预警指标体系的效率。结果表明,基于AHP-DEA的金融系统性风险预警指标体系是有效的,能较好地预警中国金融系统性风险。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
胡志浩
系统性金融风险防控体系具有五个基本要件:范畴的界定;辨别风险扩散的传导机制;建立可量化的风险测度手段,建立预警指标体系;建立防控危机的应对方案;形成危机救助机制的预案。宏观审慎管理是构建系统性金融风险防控体系的重要抓手,我们需要准确理解中国金融体系面临的风险,尽快建立系统性金融风险防控体系。
关键词：
系统性金融风险 防控体系 宏观审慎
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