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[期刊] 统计与决策
[作者]
王睿 宋筱茜 朱江洪 李延来
为有效刻画故障模式和影响分析(FMEA)评估信息的模糊性,降低信息融合对分析结果的影响,文章构建了一种直觉乘法偏好信息背景下的FMEA风险评估方法。引入直觉乘法集表征故障模式和风险因子权重专家评估信息,确定相应直觉乘法判断矩阵;考虑专家权重信息,依次运用直觉乘法平均(IMA)算子和直觉乘法加权平均(IMWA)算子对评估信息进行集结,求得故障模式和风险因子权重综合评估信息,并得出风险因子权重向量;依据故障模式最终评估信息记分函数值,确定故障模式风险顺序。以城市燃气输配系统FMEA为案例证实所构建方法的有效性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
白雪 牛锋
基于多种数据生成方式全面检验了核正则化最小二乘法(KRLS)的样本拟合效果和样本外预测能力,在此基础上使用KRLS方法对传统定价模型进行修正,分析我国四种类型开放式股票型基金的风险偏好特征。研究发现:与广义线性模型相比,KRLS方法能够有效捕捉随机变量之间复杂的非线性相关关系。从横截面维度来看,我国不同风格的基金均偏好于投资高市值股票,其中指数型基金的投资比例最高;除成长型基金外,价值型和平衡型基金也均热衷于投资"成长型"股票。从时间维度来看,我国指数型基金的风险偏好相对稳定,而三类主动型基金表现出明显的
关键词：
基金风格 风险偏好 风险调整 KRLS
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
白雪 牛锋
基于多种数据生成方式全面检验了核正则化最小二乘法(KRLS)的样本拟合效果和样本外预测能力,在此基础上使用KRLS方法对传统定价模型进行修正,分析我国四种类型开放式股票型基金的风险偏好特征。研究发现:与广义线性模型相比,KRLS方法能够有效捕捉随机变量之间复杂的非线性相关关系。从横截面维度来看,我国不同风格的基金均偏好于投资高市值股票,其中指数型基金的投资比例最高;除成长型基金外,价值型和平衡型基金也均热衷于投资"成长型"股票。从时间维度来看,我国指数型基金的风险偏好相对稳定,而三类主动型基金表现出明显的风险调整行为,并且风险偏好的变化特征较为相似。
关键词：
基金风格 风险偏好 风险调整 KRLS
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张彦如 陈敬贤 郑泉 陈黎卿
提供一种供应链不确定型风险新的主观评估方法。本文在分析供应链不确定型风险评估中含有一定偏好特性的基础上,利用模糊理论和风险评估方法建立数学模型并求解,得出供应链风险水平,最后利用实例验证了方法的可行性和准确性。利用模糊理论和风险评估方法是评估供应链不确定型风险的有效方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尤欣赏 陈通
文章以乘法偏好关系和决策矩阵的次序一致性为基础,探究多准则决策问题。引入关联矩阵的概念,并将其与有向图相结合,据此构造优化模型以求解关联矩阵的近似矩阵,对决策矩阵的次序一致性进行判断和修正,从而可高效地解决多准则下候选项的排序问题。其中通过使用相关计算软件处理模型的计算问题,解除一般计算方法在矩阵阶数上的限制。最后通过"天津港爆炸"等公共事件应急方案选择问题为例,验证了模型的合理性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尤欣赏 陈通
文章以乘法偏好关系和决策矩阵的次序一致性为基础,探究多准则决策问题。引入关联矩阵的概念,并将其与有向图相结合,据此构造优化模型以求解关联矩阵的近似矩阵,对决策矩阵的次序一致性进行判断和修正,从而可高效地解决多准则下候选项的排序问题。其中通过使用相关计算软件处理模型的计算问题,解除一般计算方法在矩阵阶数上的限制。最后通过"天津港爆炸"等公共事件应急方案选择问题为例,验证了模型的合理性和有效性。
[期刊] 征信
[作者]
程砚秋
“级别不低于关系信用风险评价模型”存在中庸客户识别准确率较低、参考方案选取主观性强、较少关注违约客户等问题。首先，为了提高中庸客户的识别准确率，特别是交叠样本的识别准确率，基于多边界偏好顺序结构评估法的小企业信用风险评价模型增加了一条类别边界。其次，考虑到违约样本较少且违约客户被误判的代价较大，将k近邻引入类别边界确定当中，选取满足边界条件的非违约样本作为类别边界，不仅保证了类别边界的选取有据可依，而且有效地提高了违约客户的识别准确率。再次，中国某大型商业银行的小企业信贷数据的实证结果表明所提出方法能够有效提高中庸客户的识别准确率，改善违约客户的识别准确率。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱江洪 李延来 王睿
针对考虑群体评价一致性和专家心理感知行为影响的失效模式及影响分析风险评估问题,提出了基于前景理论和偏好序结构排序法(PROMETHEE)的风险评估方法。首先,专家团队采用语言变量表征风险因子评价信息,利用直觉模糊熵确定风险因子客观权重;其次,采用灰关联度刻画专家评价与群体评价的一致性,以最大化关联度和极大熵准则构建专家权重优化模型;然后,集成风险因子和专家的主客观权重,获得风险因子及专家的综合权重;再次,运用直觉模糊加权平均算子集结专家评价信息,进而借助前景理论构建反应专家心理感知的前景矩阵;最后,基于PROMETHEE方法确定失效模式风险排序,并利用液晶显示器的案例验证了所提方法的有效性和可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵萌 秦松松 谢佳恒 张奉冰 李刚
提出了一种考虑决策者风险偏好且属性权重信息不完全的区间直觉模糊数多属性群决策方法。同时考虑相似度和接近度,确定每一属性的决策者权重。为了考虑决策者风险偏好对决策结果的影响和避免区间直觉模糊矩阵的渐进性,引入了决策者风险偏好系数,将集结后的综合决策矩阵转换成区间数矩阵。然后,为了客观地求出属性权重信息不完全环境下属性的权重,构建了基于区间直觉模糊交叉熵的属性权重目标规划模型,该模型不仅考虑了评价值的偏差,也强调了评价值自身的可信度。最后,通过研发项目选择问题的实例分析说明了所提方法的合理性和优越性。
[期刊] 工业工程
[作者]
赵翼翔 廖飞飞 王晗
针对传统故障模式和影响分析(failure mode and effects analysis, FMEA)方法中的未考虑风险因子权重以及风险因子权重难确定这一问题,提出一种综合赋权的改进FMEA风险评估方法。该方法首先通过FMEA团队明确评估对象和FMEA范围,然后列出所有潜在故障模式,对故障模式进行打分,得到所有的专家打分评估表,再通过语言变量转化为直觉模糊数。由层次分析法确定主观权重,由数据本身确定客观权重,使用直觉模糊混合加权算子(intuitionistic fuzzy hybrid weighted, IFHW)算子集结评价信息,得到所有的故障模式的得分函数,最后基于风险最大化选取每个故障模式的最大分数,进行排名,得到最终的故障模式风险顺序。通过对静电纺丝设备进行FMEA分析,并与其他方法进行比较,验证了所提方法的可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐选华 余艳粉 陈晓红
针对特大突发事件应急决策中大群体专家存在偏好信息不完全的问题,本文提出一种新的不完全风险性信息大群体应急决策方法。首先,利用最优离散拟合方法对决策者的风险偏好因子进行测度并据此对专家聚类;其次,根据不完全偏好矩阵进行属性关联测度,提出了基于风险偏好和属性关联的新的补值模型,得到完全偏好信息矩阵;然后,运用主成分分析方法提取属性主成分,并结合属性权重进行信息集结和方案择优;最后,通过台风"天鸽"事件验证所提方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭清娥 苏兵 陈光会
通过引入风险偏好因子,文章借鉴DEA交叉评价思想,构建部分权重信息下考虑决策者风险偏好的不确定多属性决策方法。通过风险偏好因子的引入,将区间数决策信息映射为实数决策信息;假设各决策方案均具有"使自身评价值最大化"的特点,求得各自的最优评价值和权重向量;各决策方案按照系统内所有方案的最有利权重进行评价后,将平均交叉评价值作为决策基准。最后通过算例说明了方法的可行性和有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高华 侯晓轩 张新鑫
本文在综合考虑社会资本风险偏好和公平偏好的基础上,构建了政府与社会资本之间的Stackelberg博弈模型,分析了社会资本风险偏好和公平偏好影响下PPP项目政府补偿机制的最优设计。研究表明:社会资本的最优投资水平随风险规避度的增高而降低,随公平偏好程度的增高而增高;政府补偿机制的最优设计应是在考虑单期风险及公平溢价成本的基础上,估计单期期望运营收益的高低,进而协调年建设成本补偿及运营期补偿系数两者的相对关系,设计最优的年建设成本补偿和运营期补偿系数。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
冯燮刚 杨文化
风险资本管理对国内银行业是一个全新的课题。文章从风险定价入手,力求准确清晰地阐释预期损失、非预期损失、风险资本、风险偏好等风险管理基本概念及其经济内涵。在此基础上,综合国际银行业广泛采用的RAROC技术,给出了以风险资本为核心的经营管理框架,对确定风险偏好、进行风险资本分配的技术程序进行了初步研究,并对RAROC管理的技术基础———风险计量技术进行了讨论。
关键词：
风险定价 风险资本 风险偏好
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