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[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
邓辛凝 毕秀春 张曙光
协整配对交易试图在协整资产偏离平衡时获取收益.在常风险厌恶的均值-方差模型中,最优动态协整配对交易策略显示,配置在风险资产上的额度仅与时间有关而与财富总额无关,这不符合常理.研究了在状态相依风险厌恶的均值-方差模型下协整资产的最优分配问题,并通过求解广义HJB方程得到最优配置策略的一个代数形式.策略显示,最优配置额度不仅与时间有关,还依赖于现有财富总额,并且策略能保证财富总额始终为正.因而从经济学的意义来看,相比于常风险厌恶下的最优策略,本文策略更加合理.数值例子表明,本文策略在资产分配方面表现得更加稳定,并且配置额度随着时间增加有增加的趋势,与常风险厌恶下的最优策略正好相反.此外,还分析了协整系数矩阵和均值回复速度对策略的影响,并对其加以解释.
[期刊] 投资研究
[作者]
欧阳红兵 李进
本文研究基于协整的配对交易的阈值选择问题。我们针对价差序列进行ＡＲ（１）建模拟合，进而采用数值算法估计交易持续期、交易间隔期和交易次数，最终将最优阈值的选择转换为利润最大化的问题。在对我国Ａ＋Ｈ股股价数据进行的实证分析中，本文显示这种最优阈值的确定方法是有效的，并且该方法在固定参数下的交易表现优于时变参数模型。
关键词：
配对交易 最优阈值 协整 AR(1)过程
[期刊] 工业工程
[作者]
陈卫华 李凯 苑红涛
在收入共享契约下，借助条件风险值理论研究风险规避零售商和风险中性供应商组成的二级供应链协调定价模型，推导出随机需求受价格影响的零售商最优零售价格、库存因子以及供应商最优批发价格。讨论风险规避系数、市场弹性系数和收入共享系数对分散供应链系统以及各成员运作绩效的影响。最后，进行数值算例，数值结果表明，随着零售商风险规避程度的增加，零售商和供应商运作绩效呈递减趋势，但采用收入共享契约可以有效的减少供应链系统以及各成员独立运作的绩效损失；当收入共享系数一定时，需求价格弹性系数越大，供应商和零售商运作绩效越小；然而零售商和供应商运作绩效并不受成本比例系数的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
林志炳 蔡晨 许保光
在市场需求受价格影响的假设下,建立了一个供应商和零售商都是风险厌恶的两阶段供应链模型,利用确定性等价方法得到了分散决策下的最优定价策略,同时也给出了对于第二类效用函数存在改进性定价策略的判定条件。并通过数值分析讨论了需求不确定性对供应商和零售商的定价策略和期望效用的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘文雅
在第三方评价条件下,文章研究了带有风险厌恶投标者的多属性采购拍卖模型。在一定条件下,给出了风险厌恶投标者的均衡投标策略的解析解,分析了投标者的风险厌恶程度以及参与投标的人数对于投标策略的影响。结果发现:当投标者的风险厌恶程度或者投标者人数分别增大时,投标者的投标价格会降低;而对多属性第二评分采购拍卖则不会带来影响。
[期刊] 物流技术
[作者]
陈卫华 苑红涛 李凯
在零售商资金约束下,考虑销售初期和末期资金的价值不同,研究风险厌恶制造商与风险厌恶零售商组成的双渠道供应链定价模型。给出了资金充足和资金不足情况下的风险厌恶制造商与零售商的最优价格策略。探讨了资金时间价值、制造商与零售商风险厌恶程度以及筹集资金方式对决策者最优价格与运作绩效的影响。研究结果显示无论是制造商还是零售商,决策者的风险规避程度越大,其供应链参与者的最优定价越低。另外,用资金折现率衡量资金的时间价值,研究表明资金折现率越大,相应的最优定价越低。最后,通过数值算例分析不仅验证上述结论的正确性,还得出
[期刊] 预测
[作者]
武钰才 李常洪 王继光 苏刊
考虑供应链成员的风险厌恶,本文构建单一制造商和零售商组成的供应链系统,通过逆向递归法求得完全退货和无退货两种不同策略下的均衡解,对比并提出供应链成员如何选择退货策略的最优条件。数值实验分析了供应链成员的风险厌恶程度对均衡结果的影响。结论表明:供应链成员风险厌恶程度越高,零售商越倾向于全退货策略;当厌恶程度足够大时,制造商和零售商均会选择全退货策略。此外,最优订购量不受零售商风险厌恶程度的影响,批发价格和制造商绩效水平与风险厌恶程度呈负相关关系。
关键词：
供应链 风险厌恶 全退货策略 无退货策略
[期刊] 物流技术
[作者]
陈卫华 苑红涛 李凯
在零售商资金约束下,考虑销售初期和末期资金的价值不同,研究风险厌恶制造商与风险厌恶零售商组成的双渠道供应链定价模型。给出了资金充足和资金不足情况下的风险厌恶制造商与零售商的最优价格策略。探讨了资金时间价值、制造商与零售商风险厌恶程度以及筹集资金方式对决策者最优价格与运作绩效的影响。研究结果显示无论是制造商还是零售商,决策者的风险规避程度越大,其供应链参与者的最优定价越低。另外,用资金折现率衡量资金的时间价值,研究表明资金折现率越大,相应的最优定价越低。最后,通过数值算例分析不仅验证上述结论的正确性,还得出资金时间价值和风险规避程度与制造商和零售商运作绩效的关系。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭金森 周永务 任鸣鸣 海本禄
在对称信息框架下,针对零售商存在风险厌恶特性的双渠道闭环供应链,基于Stackelberg博弈理论探讨了不同的回收再制造模式下(制造商不回收再制造、制造商独立回收再制造、制造商依托零售商回收再制造)供应链各主体的运作决策。研究发现,在不同回收再制造模式下,制造商与风险厌恶的零售商合作能够获得更多收益。市场波动的增大对供应链各主体并非始终是有害的,随着市场波动的增大,带有风险厌恶的零售商收益不断减小,而风险中性的双渠道制造商收益逐步增大,零售商风险厌恶特性为制造商带来了更多的收益。制造商独立回收再制造以及通过零售商进行回收再制造时,双渠道产品定价均低于不进行任何回收再制造模式下的定价,双渠道需求和利润均高于不进行任何回收再制造模式下的渠道需求和利润,即回收再制造模式不仅为下游顾客带来了更多的消费实惠,同时也为供应链各主体带来了更多的收益。
关键词：
双渠道 风险厌恶 回收再制造 闭环供应链
[期刊] 财会月刊
[作者]
周业安
对一般人而言,都不太喜欢风险这个东西。经济学家假定人们厌恶风险,是有道理的。俗话说,两鸟在林,不如一鸟在手。能够确定地得到一笔收入,总好过每个月提心吊胆地看业绩考核表。诺贝尔经济学奖得主、心理学家卡尼曼和特维斯基曾经做过这样一个实验,让参加实验的人选择:是确定地获得1000元;还是获得一张彩票,这张彩票有50%的可能性得到3000元,有50%的可
[期刊] 管理评论
[作者]
刘永辉 张帝
配对交易是一种风险中性的量化交易策略。通过对配对交易理论基础的分析以及实际市场的大量观测,本文在Bertram(2010)工作的基础上,提出了一种新的配对交易执行方式。实证分析进行了模拟交易,并对比分析了各种方法的优缺点,结果表明本文提出的基于协整-OU过程的配对交易策略与传统的OU配对交易策略、协整配对交易策略相比,总体上,策略的效果较稳健,在承担合理风险下具有较高收益。
关键词：
配对交易 协整 OU过程 量化策略
[期刊] 管理评论
[作者]
刘永辉 张帝
配对交易是一种风险中性的量化交易策略。通过对配对交易理论基础的分析以及实际市场的大量观测,本文在Bertram(2010)工作的基础上,提出了一种新的配对交易执行方式。实证分析进行了模拟交易,并对比分析了各种方法的优缺点,结果表明本文提出的基于协整-OU过程的配对交易策略与传统的OU配对交易策略、协整配对交易策略相比,总体上,策略的效果较稳健,在承担合理风险下具有较高收益。
关键词：
配对交易 协整 OU过程 量化策略
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭金森 周永务 嵇凯
在对称信息框架下,针对一个风险中性的双渠道制造商和一个存在资金约束的风险厌恶零售商组成的供应链系统,基于Stackelberg博弈理论构建了两种不同的融资模式下(延期支付模式与金融机构借贷模式)双渠道供应链的最优运作决策模型。通过模型分析,分别给出了两种不同融资模式下零售商和制造商的最优运作策略。研究发现,当零售商资金充足或存在资金约束但通过两种不同融资模式融资时,风险中性的双渠道制造商都更愿意和具有风险厌恶特性的零售商合作。当零售商资金不足时,制造商延期支付合同的设计可以有效解决零售商资金不足问题,实现
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭金森 周永务 嵇凯
在对称信息框架下,针对一个风险中性的双渠道制造商和一个存在资金约束的风险厌恶零售商组成的供应链系统,基于Stackelberg博弈理论构建了两种不同的融资模式下(延期支付模式与金融机构借贷模式)双渠道供应链的最优运作决策模型。通过模型分析,分别给出了两种不同融资模式下零售商和制造商的最优运作策略。研究发现,当零售商资金充足或存在资金约束但通过两种不同融资模式融资时,风险中性的双渠道制造商都更愿意和具有风险厌恶特性的零售商合作。当零售商资金不足时,制造商延期支付合同的设计可以有效解决零售商资金不足问题,实现供应链无资金约束时的收益。进一步研究指出,尽管金融机构提供借贷,但在一定条件下,零售商始终不会选择金融机构借贷模式。数值例子发现当制造商对延期支付时间长度敏感性很低时,零售商会偏爱金融机构借贷融资模式。否则,零售商始终偏爱延期支付模式。
[期刊] 软科学
[作者]
罗琰
利用委托—代理理论,对科技保险风险补偿问题进行建模研究,得到了对称信息与非对称信息情形下政府最优风险补偿策略及保险公司最优努力水平的显示解。结果显示,最优边际激励系数不再恒大于零,其随着政府的风险厌恶程度增加而递增,随着保险公司的风险厌恶程度增加而递减,随着科技保险业务盈利水平的增加而递减。
关键词：
科技保险 风险补偿 委托-代理 风险厌恶
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