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[期刊] 统计与决策
[作者]
李原 王晶
文章基于特征样本采样方法，通过对特征样本的重新组合，设计了一种新的变参数模型估计方法，实现经济社会问题中小样本情况下的变参数估计。该方法根据采样顺序将特征样本重组为时间序列各期的样本，通过分期回归实现各期的变参数估计，并对估计结果进行显著性和拟合度检验。该方法简便易行，且符合贝叶斯原理和蒙特卡罗原理，为变参数模型的估计提供了一种新的思路。
关键词：
特征样本 变参数模型 计算机模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
万相昱 张晨
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设，考虑板块之间的差异性和关联性，基于中国主板市场和创业板市场数据，利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计结果来看，不同时间点的定价效率具有差异性。从市场因子载荷的估计结果来看，主板市场的系统风险具有随时间递增的趋势。创业板市场中的大规模股票具有相同特征，小规模股票的系统风险随时间而降低。从规模因子载荷的估计结果来看，主板市场中规模效应随时间而增强，创业板市场则完全相反。主板市场和创业板市场均没有发现显著的价值效应。另外，文章还发现中国经济政策不确定性能够很好地解释系统风险的时间趋势和板块差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕晓玲 刘撷芯 戴秀红
变系数模型是一类非常重要的非参数回归模型,由于它考虑了指标变量与协变量之间的交互效应,与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。变系数模型的变量选择方法有很多,目前应用较多的是CV、BIC、AIC等。这些方法不同程度地出现了模型选择不稳定的问题,而这一问题在高维数据分析中更加明显。文章将基于估计稳定性的ESCV方法作为一种选参准则应用到变系数模型选择中,以期提高变系数模型的稳定性。选用模型预测均方误差、模型大小以及显著性变量个数及其百分比来度量模型的稳定性。在变系数模型KLASSO估计下,比较ESC
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王铸铭 高沛星
即期利率和远期利率曲线是金融行业中最为基本和重要的工具。在对利率期限结构参数模型中被广泛运用的NS模型和Svensson模型进行比较分析的基础上,估计了我国国债市场的即期利率和远期利率曲线。实证研究表明,Svensson模型在以最小化收益率误差的估计方法下,能够较理想地构造中国国债市场的即期利率曲线和远期利率曲线。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹连英 张博
文章对非线性函数与空间变系数模型组合的半参数模型进行研究,提出该类模型的两步估计,给出半参数模型中非线性函数和空间变系数参数估计的精确表达式。并进行了数值模拟,结果表明,估计值与真实值拟合程度较好,方法的精确度较高。
关键词：
半参数模型 地理加权回归 两步估计法
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章研究了相关性数据下变系数模型的非参数估计问题。利用多项式样条回归方法对未知函数系数进行基函数近似,构造关于基函数系数的惩罚修正二次推断函数,得到基函数系数的估计,建立了估计的渐近性质,并通过割线法得到了估计的数值解。结果表明,估计方法具有良好的实际应用价值。
关键词：
相关性数据 变系数模型 割线法
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔红芳 单锐 李玲玲 高敬辉
文章主要讨论在线性等式约束Aβ=b下半变系数模型的参数估计问题,给出了参数部分β在等式约束Aβ=b下的P-CD共轭投影梯度法和非参数部分α(·)的估计,证明了该共轭投影梯度算法的全局收敛性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李泽华 吴小腊
文章讨论部分变系数模型在线性约束条件r=Rβ下的参数估计问题,给出了参数部分β的相合估计βRls和非参数部分α(u)的估计(u),得到了估计的渐近性质。
[期刊] 统计研究
[作者]
鲁茂 贺昌政 李慧
多元线性回归分析中,参数无偏性是参数估计方法的一个重要指标。本文对线性GMDH参数模型建立多元线性模型进行了研究,得到以下结论:一、在满足经典线性回归模型的假设条件下,其参数估计量具有无偏的性质;二、在满足其他假设条件下,可以在样本量少于待估参数的情况下建模,估计的参数也是无偏的;三、用参数GMDH方法建模时,它对完全多重共线性是免疫的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周颖颖 秦学志 王玥
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券"建元2005-1"的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王琪 任海平
文章在均方误差损失函数下,基于记录值样本得到了Rayleigh分布参数的最小风险同变估计和Bayes估计,并讨论了一类cX2U(n)+d形式估计的可容许性和不可容许性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 企业经济
[作者]
朱青 罗志红 吴武兰
利用中国28个省市区1990-2015年的面板数据,建立变系数面板模型以验证中国各省市区收入差距对经济增长的影响。结果表明:绝大多数省市区持续拉大的收入差距是经济增长的重要制约因素,初始较快的人均GDP、人力资本存量、对外贸易显著正向影响长期经济增长,无序增长的物质资本、非最优规模的政府支出阻碍了各地区经济增长。因此,应不断完善收入分配制度,提高物质资本的利用效率和人力资本水平,充分发挥对外贸易的促进作用,合理控制政府规模,促进中国经济持续稳定增长。
[期刊] 企业经济
[作者]
朱青 罗志红 吴武兰
利用中国28个省市区1990-2015年的面板数据,建立变系数面板模型以验证中国各省市区收入差距对经济增长的影响。结果表明:绝大多数省市区持续拉大的收入差距是经济增长的重要制约因素,初始较快的人均GDP、人力资本存量、对外贸易显著正向影响长期经济增长,无序增长的物质资本、非最优规模的政府支出阻碍了各地区经济增长。因此,应不断完善收入分配制度,提高物质资本的利用效率和人力资本水平,充分发挥对外贸易的促进作用,合理控制政府规模,促进中国经济持续稳定增长。
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