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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 王阳 杨磊
目前主流的金融风险测度方法如Ｖａ Ｒ、ＣＶａ Ｒ和ＥＳ都是基于均值－方差分析框架，刻画金融风险都通过分析收益率分布，且大多将收益率分布描述成正态分布；然而，这种传统方法不能很好地拟合证券市场诸如尖峰厚尾形态的真实分布。物理学中的熵可以用来度量不确定性程度，选取熵值最大的概率分布可以更好地描述证券市场价格随机过程。将熵理论引入金融风险测度研究中，利用最大熵分布对道琼斯指数、纳斯达克指数、德国ＤａＸ指数、法国ＣａＣ指数、日经２２５指数、上证指数等欧、美、亚典型并具有代表性的６个证券指数近２０年的日数据进行实证分析得出，这种度量方法可以更加准确刻画证券市场收益率分布以及描述金融风险特征。
关键词：
证券市场 熵 最大熵分布 金融风险
[期刊] 投资研究
[作者]
林宇
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模,运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金融波动率进行建模,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部风险建模来测度各股市的动态风险,并用返回测试(Back-testing)方法检验模型的适应性。实证结果表明,总的来说,FIAPARCH-EVT模型对各个市场具有较强的适应性,风险测度能力较为优越。进一步,本文在ARFIMA-FIAPARCH模型下,假定标准收益分别服从正态分布(N)、学生t分布(st)、有偏学生t分布(skst)、广义误差分布(GED)共4种分布,对各股市的...
关键词：
风险管理 典型事实 极端风险 返回测试
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 金融研究
[作者]
邵锡栋 殷炼乾
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分位数等回测检验,实证分析了各种模型的VaR预测能力。结果显示,使用日内高频数据的实现波动率和实现极差模型的预测能力强于采用日数据的各种GARCH类模型。
关键词：
VaR 实现极差 实现波动率
[期刊] 管理评论
[作者]
刘志峰 曾莹芳 张婷婷
本文基于北京大学数字普惠金融指数和中国家庭金融调查数据,对数字普惠金融和家庭风险金融市场参与的关系进行实证研究。本文发现数字普惠金融对家庭参与风险金融市场有显著的正向影响,而且数字普惠金融不同维度的影响具有异质性。工具变量回归和稳健性检验均不改变本文主要结论。进一步检验数字普惠金融影响机制的结果表明,数字普惠金融主要通过增强金融可得性来促进家庭参与风险金融市场,而由于存在“数字排斥”现象,并没有通过提高居民金融素养产生显著影响。异质性分析发现,数字普惠金融对家庭风险金融市场参与的促进作用在城镇、西部地区及高教育水平的家庭更为显著。
[期刊] 管理评论
[作者]
林宇 魏宇 程宏伟
针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对象,运用有偏学生分布(SKST)来刻画金融收益的有偏非对称分布形态;运用APARCH等模型来刻画金融收益条件波动率的非对称波动性,并以此来开展风险测度研究;最后运用返回测试中LRT和DQR来检验风险测度的准确性。实证结果表明:没有哪种金融收益的条件非对称波动模型具有绝对优越的风险测度能力;在标准收益服从的分布上,新兴市场SSEC与成熟市场S&P500市场却又表现出明显的不同,Normal分布并不适合SSEC,但能适合S&P500;ST能够适应SSEC,却不能适应...
关键词：
金融市场 非对称结构 风险测度 返回测试
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡雁冰 吴腾华
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数，采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示：（1）中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应；（2）中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大，其次为股票市场，外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小；国际大宗商品市场中，金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大；（3）在发生全球性极端事件时，国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论，提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策，完善和优化中国期货市场品种体系，加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 王艺晓 黄玮强
本文基于TVP-VAR-DY模型，通过将市场波动分解为正向和负向波动，研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应。结果表明，各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征；静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大，而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大；动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正，股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱，黄金市场风险净溢出大多数时期为负值。本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄在鑫 覃正
金融危机背景下的股市表现出更加复杂的动荡性,本文在传统GARCH模型的基础上引入了风险值对收益率的影响因素,运用GARCH-M模型来刻画股票收益率序列边缘分布,通过构建GARCH-M-t边缘分布过滤模型获取收益率残差序列,最后采用Copula函数对边缘分布拟合后的残差序列建模构建出Copula-GARCH-M-t相关结构模型。经过参数估计及多种Copula函数的拟合优度检验,最终成功刻画出中美金融市场五大证券交易中心股票收益率之间的相关结构模型。通过秩相关系数、尾部相关系数等相关性度量工具对中美两国金融市场的相关性进行分析,最后通过对不同股票市场之间的尾部相关性分析确定两国金融市场之间风险传导...
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎德元 叶金娥
风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
王燕 高玉强
本文基于2013年中国家庭金融调查(CHFS)数据,运用Probit模型和Tobit模型,检验家庭金融服务获得性对其参与正规和非正规金融市场、投资风险资产的影响,结果表明:第一,家庭金融服务获得性的提高会促进家庭参与正规金融市场,减少参与非正规金融市场,其中,对城市家庭参与正规金融市场的促进作用大于对农村家庭的作用,而对农村家庭参与非正规金融市场的抑制作用大于对城市家庭的作用。第二,户主教育水平、拥有社会保障与商业保险、非农户口、风险偏好、关注金融信息、家庭净资产、家庭可支配收入、人均GDP和市场化推进速度等因素对家庭参与正规金融市场具有显著的正向影响,而风险厌恶、从事个体工商业、居住地为农村地区等因素对家庭参与正规金融市场具有显著的负向影响,户主年龄的影响呈"倒U型";第三,户主已婚、居住地为农村地区、房产、家庭净资产和市场化推进速度等因素对家庭参与非正规金融市场具有显著的正向影响,而从事个体工商业、拥有社会保障与商业保险等因素对家庭参与非正规金融市场具有显著的负向影响,户主年龄的影响同样呈"倒U型"。基于上述研究结论,可以得到以下三个方面的启示:一是要继续拓展和优化金融机构布局,运用现代科技手段提升金融服务便利性,提高居民家庭获得金融服务的可得性和便捷性,引导居民积极参与金融市场投资和交易,扩大和丰富我国金融市场参与主体,提高金融市场交易活跃度;二是要着力运用收入政策、税收调节政策,补齐居民家庭特别是农村地区家庭发展短板,扩大社会保障范围,切实提高居民家庭可支配收入水平,增强家庭净资产积累能力;三是要提升居民家庭教育水平,加强金融素养培育,引导居民家庭积极参与正规金融市场,抑制非正规金融市场无序扩张。
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