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[期刊] 统计与决策
[作者]
范庆倩 封思贤
Black-Scholes(BS)期权定价模型的波动率常数假设一直备受质疑。文章采用点线面波动率估计方法对BS模型进行了改进。结果表明：（深度）实值的沪深300指数期权用点波动率MABS模型进行定价误差最小；线波动率的AHBS模型易出现过拟合，不是稳健的定价模型选择；基于薄板样条插值方法（TPS）的ISBS模型能够完整构造出关于在值程度和剩余到期时间的隐含波动率曲面，尤其适合在虚值和平值期权定价时使用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王杰 杨爱军 林金官
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将所构建模型用于VaR预测研究中。我们重点比较研究不同头寸和不同风险水平下HGARCH模型及其子类共20种GARCH族模型的VaR预测效果,并系统性研究HGARCH模型中两个波动非对称参数在波动非对称性刻画和VaR预测中的作用。研究结果表明,在样本内,AST分布下的非对称GARCH族模型具有更好的波动拟合效果、分布拟合效果和VaR预测效果;HGARCH模型的两个波动非对称参数虽然在理论上是互补品的关系,但实际建模效果类似,相互之间更接近替代品的关系。在样本外,AST分布下的非对称GARCH族模型在波动拟合、分布拟合和VaR预测方面的优越性有所下降;两个波动非对称参数的实际效果也近似为替代品,其中放缩参数相比位移参数更具优势。
[期刊] 图书馆
[作者]
张晓玲 文化龙
综述的本质结构，一般概括为总观点与分观点，作者以为这种概括较笼统、模糊，而点———线———面———体这个概括较为明确、科学，较为贴近综述的实际。
关键词：
综述,结构,点———线———面———体
[期刊] 全球教育展望
[作者]
刘妍 管秀 顾小清
学习毅力一直以来被认为是影响学业表现提升和学习能力发展的重要非认知因素。学习者如何能克服困难和挫折，并长期坚持完成学习任务，这其中学习者的性格特征和行为又发挥了何种作用?如何能在技术媒体日益丰富的学习环境中不被外界打扰、保持专注力，专心完成学习任务?问题背后的发生机理也正受到研究者的重视，即如何真正了解什么是学习毅力。因此，本研究力图以现有学习毅力的相关理论、发生机制和已有模型为基础展开探索。首先，梳理不同学习场景及相关实证研究，进而选择依托交互决定论和中介变量理论，来比较现有学习毅力模型和非认知能力模型；其次，采用扎根理论对来自不同专业领域的23位一线教师的访谈文本内容进行质性分析，访谈主要是对学习毅力的理解、内涵和影响因素等问题的深度探讨；最后，结合理论基础和访谈分析结果，刻画学习毅力的可塑模型。研究发现，对学习毅力及其影响因素的理解和测量方法的归纳，可以从四个方面来综合分析，即学习者个体特征、语境特征、关系特征和学习环境特征。从“四特征”内涵入手刻画的模型相对全面地构建了学习者画像，为解决学习动力不足、培养和发展学习毅力提供了理论指导和实践借鉴。
[期刊] 中国成人教育
[作者]
夏传海
高校思政课"点线面相结合"实践教学模式以促进大学生综合素质的全面发展为目标,主要内含"点"上的三个实践教学平台、"线"上的两个实践教学环节实现两次飞跃、"面"上的科学系统的评价体系三部分。在实践中,需要建设一只过硬的"双师型"思政教学团队,建立稳定的实践教学平台,设计科学的实践教学规划,完善系统的考核评价体系。
关键词：
高校 思政课 实践教学模式
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王长松
BS期权定价模型中,高波动率与价格服从对数正态分布假设具有天然的矛盾,基于BS市场模型假设延伸的所有市场模型、定价模型,均存在一定的波动率适用范围。BS模型并不适用于极端、高波动率市场环境。布莱克-舒尔斯模型(Black-Scholes Model,简称BS模型)在衍生品市场应用广泛,是折算波动率曲面的基础模型。其提出者迈伦·舒尔斯、罗伯特·墨顿于1997年获得诺贝尔经济学奖。
[期刊] 物流技术
[作者]
蓝海燕 姜力文 杜心宇 张影
准确刻画与度量多级供应链碳排放，是研究低碳供应链的关键。在对国内外相关研究进行综述的基础上，以多级供应链为研究对象，基于实质性排放原则，根据供应链初始碳分配方法得到初始配额，以订单发出为分界点，确定多级系统碳排放核算空间，并归类刻画。基于ＥＯＱ理论，抽象出供应链碳排放度量方法，建立运输、库存、生产活动碳排放度量的一般模型，使多层级多成员的全部碳排放活动得到完整的分布刻画与计量，有利于低碳供应链模型化研究。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
本文对IC-GARCH模型进行改进,放宽了ICA关于独立成分是IID的假设,考虑独立成分为ARMA模型的平稳过程,提出了基于自相关结构的IC-GARCH估计方法,并给出了估计量的理论性质和计算效率较高的迭代估计算法。最后,对改进方法进行了模拟和实证分析,结果表明本文提出的模型能够使多元GARCH模型应用于高维金融数据,并大大提高了金融资产收益波动率的估计精度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱涛 卢建 江孝感
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
[期刊] 会计之友
[作者]
赵广忠
文章通过对会计核算方法间关系的剖析,得出了会计核算方法体系是以对经济业务的性质分类设置账户为逻辑起点,以会计等式及账户结构特性推理出复式记账规则为运行主线,以会计要素间量化关系框架生成会计报表为信息平面的结论。证明会计核算方法体系是由"点"推导出"线"进而形成了"面",说明会计核算方法之间不是孤立的而是存在递进式的逻辑关系。
关键词：
会计核算 会计核算方法 会计核算方法体系
[期刊] 中国高等教育
[作者]
武贵龙
习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话高屋建瓴,从新时代新形势下推进改革开放和社会主义现代化建设的时空维度,加快推进教育现代化、建设教育强国的现实维度,促进人的全面发展和社会全面进步的精神维度着眼,对教育工作的使命任务、重要内涵、依靠力量、体制机制、改革目标做出了精辟论述,是新时代指导我国教育改革发展的纲领性文献。高等学校应在学习贯彻习近平总书
[期刊] 中国高等教育
[作者]
张北坪
自参加工作的20多年来,《中国高等教育》都始终与我相伴,成为提升自我理论素养、指导工作实践的"武功秘籍"。《中国高等教育》之所以被大家所钟爱,我体会有以下三方面:"点"上着力。一是站稳立足点。《中国高等教育》始终坚持贯彻党的教育方针,践行政治家办刊的宗旨,坚守办刊初心,确保了正确的舆论导向和学术导向。二是找准聚焦点。《中国高等教育》及时解读
关键词：
高等教育发展 融合互动
[期刊] 财会月刊
[作者]
夏喆
专业建设是一项复杂的系统工程，其内涵的提升需要学科专业、师资队伍、课程建设、实践平台等各方面的协调发展。本文在考虑资产评估专业学科背景的基础上，结合专业建设的实践，提出将＂点－线－面－体＂的建设理念贯彻到＂培养模式、师资团队、课程体系、教学方法、实践教学、教学管理＂的各个环节，以形成协调发展的渐进式人才培养系统。
关键词：
人才培养 点线面体 资产评估
[期刊] 管理世界
[作者]
齐鹰飞 李苑菲
在经济形势错综复杂且减税降费规模扩大背景下,政府迫切需要优化财政支出结构,而其基本前提是对各类财政支出如何影响经济做出研判。本文就政府消费是否通过生产率渠道作用于经济以及如何作用进行理论分析和实证检验。通过将政府消费引入带有生产网络的多部门一般均衡框架,本文实现了政府消费生产性效应和需求侧效应的刻画和分解,明晰了政府消费冲击借助生产率渠道在生产网络中放大和扩散的传导机制。基于以上理论分解,本文利用工具变量方法进行实证检验,发现政府消费具有显著的生产性效应,该效应作用于行业生产率进而影响产出的过程具有4年时滞。这些研究发现对财政政策制定,特别是财政支出的结构优化具有借鉴意义。
关键词：
政府消费 生产网络 一般均衡 工具变量
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