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[期刊] 企业经济
[作者]
徐济东 叶春明 夏梦雨
为克服经典Markowitz均值———方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
关键词：
投资者行为 资产配置 风险价值 演化博弈
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚京 袁子甲 李仲飞
本文在相对Value-at-Risk(VaR)风险度量的基础上重新审视了金融经济学中最为核心的两个问题:资产配置和资产定价。遵循经典的Markowitz-Sharpe理论体系,我们在一般的分布假设下建立了基于相对VaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线等一系列结论。通过研究比较,我们说明了经典的Markowitz-Sharpe理论体系只是本文所构建的资产配置和定价理论体系在正态分布假设下的一个特例。我们还通过实证研究来说明不同分布假设对金融决策的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
公彦德
针对政府预算体系,由于部门采取的行为策略是基于有限理性而做出的,所以博弈双方的策略选择实际上是不断调整的,并且是根据对方策略的变化而不断变化的。因此,运用演化博弈工具来研究政政府预算体系更符合现实情况。基于此,从演化博弈理论的研究视角探讨了预算审批部门、预算申报部门和财政支出部门决策的演化过程,建立了预算审批部门和预算申报部门以及财政支出部门之间的演化博弈模型。分析了审批部门、申报部门和支出部门的行为特征,根据复制者动态方程得到了参与者的行为演化规律和行为演化稳定策略。最后,文章通过数值算例对结论进行了论证。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
程道金 成力为
构建企业家和贷款人的非对称演化搏弈模型,分析金融摩擦约束下代理人群体决策与资产泡沫的联系,探索资产泡沫产生的微观机理。研究发现:金融摩擦对代理人群体的影响是异质的,但都会导致资本配置扭曲;资产泡沫产生是代理人在金融摩擦冲击下,个体短期非理性在羊群效应和传染效应作用下引致的群体非理性;贷款人对资本高租金追求是资本泡沫产生的根源,但企业家为资产泡沫膨胀提供了资本支持;资产泡沫产生源于经济个体的最大化目标与宏观经济发展目标的背离。金融摩擦为资产泡沫产生提供了外生条件,切断资产泡沫产生路径的有效方式是提高金融市场效率和完善金融市场功能。
关键词：
金融摩擦 资本配置 演化博弈 资产泡沫
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘佐郑
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导。
关键词：
商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
刘玒玒 汪妮 解建仓 朱记伟 姜仁贵
【目的】运用博弈理论分析流域内水资源开发利用过程中各用水地区的行为和收益问题。【方法】提出市场经济与宏观调控相结合的水资源配置模式,建立各用水地区追求自身收益最优的同时,实现全流域水资源合理分配的博弈模型,为实现水资源的协调发展提供支持。将该模型应用于黑河流域,运用蚁群算法实现模型的最优求解,并与线性规划法所得结果进行了比较。【结果】利用建立的水资源优化模型,通过水权和水资源费的调节,有效约束了黑河流域内各县(区、旗)的取水量,有利于解决水资源分配过程中的用水冲突,在保证黑河流域公共水权为1.2亿m3的基础上,流域总收益达到0.936亿元。【结论】运用流域水资源优化配置博弈模型进行水资源优化配...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孟勇 任梦 赵心
研究目标:构建反映行业股价走势的基于社交网络文本挖掘算法的行业投资者情绪指标，并改善嵌入行业投资者情绪指标的Black-Litterman模型对资产的配置结果。研究方法:基于社交网络文本挖掘算法度量投资者情绪，运用主成分分析法构建行业投资者情绪指标，并嵌入Black-Litterman模型中构建投资者观点矩阵，确定行业资产配置比。研究发现:基于行业投资者情绪的BL模型有效提高了资产配置的日均收益率和夏普比率。实证结果在样本外验证(除受新冠疫情影响阶段)、暴涨暴跌阶段以及经过允许卖空和交易成本调整后仍稳健，进而证实了投资者情绪对资产组合有显著影响。研究创新:基于社交网络文本挖掘算法构建投资者情绪指数，解决了仅依赖于预期收益或历史数据的预测模型无法直观揭示投资者心理认知和行为的局限性问题，从一个崭新的视角科学地解决Black-Litterman模型中投资者观点的生成问题。研究价值:扩展了Black-Litterman模型理论体系研究，并推动了行为金融理论在资产配置中的应用。
[期刊] 情报杂志
[作者]
余本功 张卫春 王龙飞
[目的/意义]话题检测和演化分析是网络舆情监控中的热点问题,对热点话题的检测和演化分析有助于挖掘热点话题和深入理解话题的演化趋势,并给以舆情监控者提供完整的话题演化路径和更为合理的决策意见。[方法/过程]OLDA(Online Latent Dirichlet Allocation)模型是用于挖掘热点话题和分析话题演化的工具,由于其存在新旧主题混合、冗余词较多的缺点,采用双通道模式对主题、词分布的遗传度进行改进,并给出了新的词分布计算方法。[结果/结论]提出的改进OLDA模型解决了新旧主题混合问题,降低冗
[期刊] 会计之友
[作者]
李素英
全民所有自然资源资产有偿使用制度建设是当前我国生态文明建设的重点内容之一。当今社会发展迅猛,资源有偿使用制度也将随之进行改革调整。为了推动全民所有自然资源资产有偿使用制度改革进程,文章首先从该制度理论内涵和发展现状出发,分析现阶段制度存在的问题;其次采用演化博弈分析法,选取政府和资源企业作为博弈双方,设定资源使用税费、违规处罚金和监管成本等变量作为影响因素,分析在这些因素影响下博弈动态过程最终达到的最优演化稳定策略,确保制度改革方向维护各利益主体的权益;最后提出加强资源有偿使用制度的立法规范、界定并丰富产权形式、设置科学的资源税费制度、激发自然资源市场活力、建立现代化资源资产监管体系等科学的制度改革路径。
[期刊] 经济问题
[作者]
夏可 王先甲
环境污染治理的目的在于保护和发展公共环境资源,只有足够多的企业合作治污,才能保证公共环境资源的可持续发展。但公共环境资源具有很强的公共物品属性,这意味企业的合作治污面临着合作困境问题。由于演化博弈理论注重将相应理论应用于合作困境问题研究,并探讨如何促进合作行为的演化,所以演化博弈理论常作为研究工具来分析企业合作治污问题。一方面,演化博弈理论能解释社会困境中非理性选择的存在,弥补了经典博弈论着重于完全理性选择的不足。另一方面,演化博弈研究了考虑外部环境以及内部驱动的策略更新过程,从而对在合作困境问题中如何促进合作提供了新的思路和解决方法。以环境污染问题为背景,将演化博弈理论应用于企业合作治污问题中,从而建立基于阈值公共物品演化博弈的企业合作治污模型,并且从理论分析和数据仿真两个方面研究了参数变化如何影响企业在博弈中的行为。研究结果表明,适度提高倍增系数和愿景水平,能有效促进企业积极参与合作治污。
关键词：
阈值公共物品 演化博弈 合作治污
[期刊] 经济问题
[作者]
张同健 蒲勇健
经济学在社会科学中的主导性地位决定了经济和谐是和谐社会构建的基础。以"理性经济人"假设为基础的正统经济理论与和谐社会的本质内容存在着一定程度的差异性,因而不能够为和谐社会的存在性构建起科学的理论体系,而行为经济学为和谐社会的实现提供了现实性的理论依据。互惠性偏好是行为经济学的基础性假设之一,基于互惠性偏好的个体行为博弈可以改善博弈双方的经济利益,从而为演化博弈环境下群体经济行为从自利型向互惠型的演化创造了条件,最终为经济学视角下和谐社会微观经济理论体系的构建提供了坚实的理论基础。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
常永华 李春玲
利用演化博弈论,分析电子政务信息主体的信息利益关系,构建政府和公众的群体演化模型,进而提出促进电子政务信息服务的对策建议,为政府的决策提供有益的科学参考。
关键词：
电子政务 信息服务 博弈论 模型
[期刊] 会计之友
[作者]
顾煜 王博宇
信息不对称是造成管理层和注册会计师行为差异和产生审计风险的根源。降低审计风险使审计过程更流畅,也提升审计质量。通过演化博弈分析得出管理层与注册会计师的演化稳定策略,在此基础上重新构建审计风险管理模型,从审计风险识别、评估、应对和风险处理反馈四个方面进行控制,认为建立审计风险处理反馈机制,保证信息不对称在审计业务进行前与进行中的连贯性消除是降低审计风险的有效手段。
关键词：
信息不对称 演化博弈 审计风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
张同健
经济学在社会科学中的主导性地位决定了经济和谐是和谐社会构建的基础。文章认为,以"理性经济人"假设为基础的正统经济理论与和谐社会的本质内容存在着一定程度的差异性,因而不能够为和谐社会的存在性构建起科学的理论体系;而行为经济学为和谐社会的实现提供了现实性的理论依据。互惠性偏好是行为经济学的基础性假设之一,基于互惠性偏好的个体行为博弈可以改善博弈双方的经济利益,从而为演化博弈环境下群体经济行为从自利型向互惠型的演化创造了条件,最终为经济学视角下和谐社会微观经济理论体系的构建提供了坚实的理论基础。
关键词：
和谐社会 行为经济学 互惠性 演化博弈
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