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[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 刚健华 钱宗鑫 张龄琰
本研究利用中国宏观经济指标构建了基于贝叶斯估计的混合频率向量自回归模型(MF-BVAR),并对该模型预测中国宏观经济运行情况的效果进行了检验。本文模型在允许多变量、不同频数据共存的条件下提高了模型估计的自由度,从而实现高精度预测。实证结果显示,在对宏观经济管理部门所关注的核心经济变量CPI、RPI和GDP等进行预测时,MF-BVAR模型相对于目前广泛应用的同频向量自回归模型和MIDAS模型,预测精度都有显著改善。本文亦发现房地产投资对于模型预测能力的重要作用,从样本外预测的角度佐证了房地产部门对于中国宏观经济的重要影响。本文也验证了中国股票市场表现不能对预测宏观经济运行提供额外贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左喜梅 刘文翠
文章利用我国日度金融数据和月/季度宏观经济数据,从伪样本外预测的角度,构建混频数据抽样模型(MIDAS),并加入金融、经济领先因子,对比四类组合预测模型对宏观经济的预测精度。结果显示:组合预测模型能减少对宏观经济预测的系统误差,提高预测精度。其中,日度金融数据可以提高单变量的预测精度;无论在MIDAS还是在传统预测模型中,月/季度宏观经济数据均能提高对宏观经济的预测精度;月/季度宏观经济数据对宏观经济的预测效果与日度金融数据对宏观经济的预测效果相当,甚至优于日度金融数据对宏观经济的预测效果;月/季度宏观经济数据的领先项对我国宏观经济的预测效果较好。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡兆炜
分别利用包含不同预测变量且不同期限的双变量和三变量向量自回归模型(VAR)对意大利1992年至2006年间的真实GDP增长率和1980至2006年间的通货膨胀率进行了滚动模拟预测。从实证结果看,对上述宏观经济变量的预测,不同变量的预测能力随模型期限及结构变化而表现出明显差异,因而无法判断哪个(类)变量用于预测时将具有显著优势。研究还发现,如自回归模型(AR)等简单的时间序列模型,整体上较之相对更复杂的模型提供了更准确的预测信息。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邬琼
近年来，我国宏观经济预测模型存在稳定性显著下降、预测精度大幅降低等缺陷，亟待对其进行改进。本文通过融合动态因子模型和混频数据抽样模型，构建了因子混频数据抽样模型FA-MIDAS，实现对120多个宏观运行监测指标的深度挖掘和信息提取，并对我国季度GDP增速进行样本内拟合与样本外预测。研究结果表明：FA-MIDAS模型的样本内拟合效果好于未考虑混频数据的模型以及将月度数据简单平均后转换为季度数据的模型。与同频模型相比，FA-MIDAS模型能够提高预测精度。在数据处于较为平稳阶段时，模型中加入自回归项确实会带来预测精度的改善，但在数据波动较大时，加入自回归项会存在惯性趋势，反而降低了模型预测精度。随着当季数据公布的增多，当季GDP的实时预测及向前多步预测的预测精度会随之提高。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
唐成千 莫旋
宏观经济的运行关乎国家稳定和发展的大局，对于一个国家具有举足轻重的影响。投资、出口和消费作为拉动经济增长的＂三驾马车＂，其走势和波动对于宏观经济的运行影响重大。由于ＧＤＰ的增长率是按季度度量的，而投资、出口和消费的增长率都是按月度度量的，因此本文利用混合频率数据抽样模型（ＭＩＤＡＳ），并结合中国经济有巨大波动性的事实，对中国宏观经济进行分析和短期预测。研究结果表明，ＭＩＤＡＳ模型在对中国宏观经济的短期预测精确性方面具有一定的优势，投资增速的放缓和出口增速的下滑是引起当前中国宏观经济下行的重要原因。因此，我们需要反思传统的＂三驾马车＂思路，推进供给侧改革，以保持中国宏观经济＂又好又快＂的增长。
[期刊] 经济问题
[作者]
周建 唐成千
利用混合频率数据抽样方法(MIDAS)构建不同权重函数形式的混频预测模型,使用5种高频解释变量对中国季度GDP增长率进行短期预测,并根据预测结果分析各种加权方式基于每种高频解释变量的预测效果。研究结果表明,利用不同的高频解释变量和不同的加权方式预测结果差异明显,利用国房景气指数对于中国季度GDP进行预测时精确度优于使用其他4种变量。
关键词：
加权混频 宏观经济 指数阿尔蒙
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈东陵
生产、消费、投资、储蓄、物价、货币流通、银行利息率是宏观经济范畴的七个要素。通常认为生产和消费是一对矛盾,投资和储蓄是另一对矛盾。这两对矛盾相辅相成。若只用这两对矛盾的运动来说明一个经济系统的运动是远远不够的。在经济系统运行过程中,生产、消费、投资、储蓄、物价、货币流通、银行利息率同其它经济要素一起相互关联、共同
[期刊] 当代财经
[作者]
刘淳 王宝林 金洪飞
通过将中国主要宏观经济变量、金融市场变量、国际通货膨胀和美国货币政策变量纳入到一个完整的系统中,采用结构化向量自回归模型,分析通货膨胀对中国经济的影响后得知:国际和国内的通货膨胀对中国实体经济和金融市场都有着重要的影响,并会促使货币当局采取紧缩性的货币政策。另外,中国经济和金融系统对通货膨胀的反应存在一定的时滞,国际因素对中国经济的影响随时间逐渐增强。因此,在政策制定方面需要加强对国际通货膨胀的应对,必要时需要以国际通货膨胀为政策制定的依据。
关键词：
通货膨胀 SVAR模型 宏观经济
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉 印重
传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘汉 刘金全
季度GDP的走势与波动不仅会影响政府的财政收支、企业的盈利和财务状况,甚至还会影响家庭和个人的收入与支出,是宏观经济总量预报、预测与分析的重中之重。传统的宏观经济总量预测模型是基于同频数据进行的,高频和超高频数据必需处理为低频数据,这不仅忽略了高频数据信息的变化,还影响了模型预报和预测的及时性,降低了模型的预测精度。本文将混合数据抽样模型(MIDAS)用于中国季度GDP的预报和预测,实证研究表明,出口是造成我国金融危机时期经济增长减速的主要因素,MIDAS模型在中国宏观经济总量的短期预测方面具有精确性的比较优势,在实时预报方面具有显著的可行性和时效性。
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海莺 张华新
2011年诺贝尔经济学奖得主西蒙斯将向量自回归模型和脉冲响应分析等方法引入宏观经济计量分析,研究经济政策对宏观经济变量的影响,其开创性的研究为宏观经济实证分析提供的核心方法,该方法已被学者和政策制定者广泛采用。此外,西蒙斯提出的理性疏忽理论也对经济学的发展做出了重要的贡献。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张伟 田金方 曹灿
号脉中国经济高质量发展的主旋律亟需宏观经济的实时预测。本文基于2012年1月1日至2019年6月30日的混频大数据,利用动态因子模型构造高频舆情指数,拓展现有低频(至多到月度)预测模型,提出中国宏观经济总量实时预测的监测系统。研究发现:①高频舆情指数能够显著地反映宏观经济的基本面,对GDP增长率具有稳定和有效的解释力;②实时预测模型相比于基准预测模型既能提升预测精度,又能保证预测的稳健性,同时在样本外预测中,当基准预测期和滞后阶数取3的整数倍时预测效果最好;③实时预测模型的多步滚动向前动态预测具有现时性,在同等预测精度下,预测时间至少比AR、OLS等基准模型分别提前18天和30天。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王金明
突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济运行造成了非常大的影响,主要经济指标明显下滑,但是,随着复工复产的不断推进,我国主要经济指标呈现回升势头并不断改善,监测当前经济运行状态和预测未来经济走势,对经济政策的制定和及时调整无疑具有重要的现实意义。文章构建混频数据回归(MIDAS)模型,基于不同权重函数形式和多个月度解释变量的各阶滞后项,共估计了180个模型,从中选择RMSE最小者作为最优预测模型。经过计算,认为工业增加值对于GDP具有最优的预测效果,在样本期内,选择阶梯型权重函数时均方根误差最小,仅为0.066。
关键词：
MIDAS模型 实时预测 均方根误差
[期刊] 管理世界
[作者]
费兆奇 刘康
本文通过混频技术构建了监测中国宏观经济短期波动的日度先行指数,旨在为优化中国宏观调控的时机选择提供连贯的参考依据。研究发现,中国经济在亚洲金融危机和次贷危机之后分别步入了两种不同模式的复苏之路:亚洲金融危机后的中国经济在改革的驱动下,走出了一条既稳定又较快增长的轨迹,但次贷危机后的中国经济在货币驱动的影响下,波动幅度显著放大;中国经济运行在次贷危机之后的可持续性较差,自2011年以来一直处于下行通道;中国经济分别在1998年、2008年和2015年处于下行压力较大时期;日度先行指数能及时捕捉到经济运行的"异动"情形,在次贷危机期间先于GDP数据7个月发现经济的异常波动。本文还检验了日度先行指数对GDP的样本外预测能力。
关键词：
混频数据 高频监测 宏观经济 短期波动
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