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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 调研世界
[作者]
张延群 尹建兵 王妍艳 张明进
我国数字经济规模不断扩大，在经济发展、税收、就业等方面发挥着越来越重要的作用。为及时了解数字经济发展现状、对数字经济发展趋势做出预判，有必要构建刻画数字经济发展状态的数字经济状态指数。本文提出运用混频动态因子模型，从不同频度的数据中提取因子构建月度数字经济状态指数的方法，并运用杭州市季度数字经济产业增加值和月度数字经济产业营业收入数据进行实证分析，构建了杭州市月度数字经济状态指数。实证结果表明，所构建的月度数字经济状态指数能很好地刻画数字经济发展状态，且可以为预测季度数字经济状态指数提供有用信息，从而为政府决策提供理论支持。
[期刊] 调研世界
[作者]
张延群 尹建兵 王妍艳 张明进
我国数字经济规模不断扩大，在经济发展、税收、就业等方面发挥着越来越重要的作用。为及时了解数字经济发展现状、对数字经济发展趋势做出预判，有必要构建刻画数字经济发展状态的数字经济状态指数。本文提出运用混频动态因子模型，从不同频度的数据中提取因子构建月度数字经济状态指数的方法，并运用杭州市季度数字经济产业增加值和月度数字经济产业营业收入数据进行实证分析，构建了杭州市月度数字经济状态指数。实证结果表明，所构建的月度数字经济状态指数能很好地刻画数字经济发展状态，且可以为预测季度数字经济状态指数提供有用信息，从而为政府决策提供理论支持。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁黎黎 赵忠超 王垒
随着天然气消费需求的快速增长，需求波动也显著加剧，导致部分地区天然气供需出现季节性和阶段性的失衡。本文基于混频采样框架、分位数回归模型和核密度估计的天然气需求混频概率预测模型，构建了包括天气状况、能源市场、资本市场和投资关注4个方面的综合性混频动态因子系统，以期更精确地预测我国的天然气需求。研究发现，天气状况、能源市场和投资关注对天然气需求的预测能力优于资本市场。在天气状况方面，每日温度是月度天然气需求的最佳指标；在能源市场方面，月度天然气需求呈现出显著的自相关特征，持续时间为3～5个月，石油现货价格和煤炭现货价格的影响持续天数较短，分别为11天和10天；在预测表现方面，样本外的月度天然气需求实际值大部分出现在概率密度曲线的最高点附近。本文所提出的模型不仅能够直接使用混频动态因子的前瞻性信息，还能够获得平滑的天然气需求概率密度曲线，预测精确度相较现有模型提升14.13%～29.15%。研究结论为保障我国天然气市场安全，完善“双碳”政策设计提供有益的决策参考。
[期刊] 管理世界
[作者]
隋建利 李悦欣 刘金全
经济韧性是经济抵御外部不确定性冲击，实现经济复苏与可持续发展的能力体现。本文通过抵抗力韧性与恢复力韧性视角，从理论层面深入剖析经济韧性内涵，并构建异质性扩张与收缩的马尔科夫区制转移混频动态因子模型，基于经济扩张与经济收缩视阈，探究中国省际、区域、国家经济韧性的时空敛散及异质分化特征。研究发现：扩张期国家经济抵抗力韧性较低，“量”的恢复力韧性较高，东部地区经济抵抗力韧性不足，中西部地区具备一定“量”的抵抗力韧性，恢复力韧性不足。调整期西部与东北地区经济韧性下降存在时滞。收缩期国家与东部地区经济平稳性凸显，恢复力韧性增强。恢复期国家与东部地区经济扩张态势由降转升，“质”的抵抗力韧性与恢复力韧性提高，中西部与东北地区恢复力韧性未见增加；广东省、山西省、辽宁省和川渝地区对区域经济韧性的贡献突出。第三产业对经济韧性的贡献日益增强，东部地区产业“质”的韧性较高。实体经济对经济韧性起主要作用，技术市场发展初具规模，数字经济抗风险、助复苏优势有所显现，但是尚未成为经济结构的主导。本文的研究对巩固增强中国经济韧性，促进经济韧性的省际、区域协调，实现经济高质量发展与中国式现代化具有参考价值。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 汪卢俊
本文综合宏观经济变量,利用混频动态因子模型测度月度GDP,之后结合货币供应量、房价以及股价等金融变量,基于贝叶斯时变VAR模型构建科学的金融状况指数(FCI),并采用谱分析研究其预警能力。研究结果表明,股票市场、房地产市场、货币政策与实体经济对我国金融市场状况的影响具备时变性。基于贝叶斯时变VAR模型的脉冲响应分析可以发现,上述变量的影响程度依次递减。在此基础上构建的FCI较基于常系数VAR模型构建的FCI具备更强的预警能力,尤其进行三个月以内的短期预测时,优势更加明显,进而可以为有效监测金融市场状况,预警通货膨胀与金融风险提供科学决策依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨冬 康继军 鲁万波
研究目标:在构建包含偏度和峰度的高阶矩投资组合情况下,为了减少设定误差的同时进一步降低传统朴素估计存在的较高估计误差,本文构建了混频多因子模型并提出了一种新的包含高阶矩条件下最优因子个数识别方法,并探讨了其适用性。研究方法:在理论上分析了基于混频多因子模型得到统计量的渐进性质,并通过蒙特卡洛模拟在有限样本条件下进行了检验。研究发现:新方法可以更为准确地识别包含高阶矩条件下最优因子的个数,相对于基于信息准则构建的高阶矩因子个数识别方法具有明显的优势。研究创新:基于混频模型方法,进一步提高因子对模型的解释能力,在混频模型设定适当的条件下,由扰动项构建得到的高阶矩矩阵应具有明显的稀疏性特征,利用这一特征识别最优因子个数,从而进一步降低高阶矩矩阵的估计误差。研究价值:通过使用混频模型,在提高对模型解释能力的同时,构建一种相对于传统信息准则方法更能准确识别包含高阶矩信息的最优因子个数估计方法。
关键词：
混频模型 高阶矩 最优因子个数 因子模型
[期刊] 统计研究
[作者]
唐晓彬 刘博 刘江宁
新冠肺炎疫情不仅对我国宏观经济造成了巨大冲击,也为准确预测我国宏观经济未来走势带来挑战。本文从新冠肺炎疫情冲击出发,将模型置信集检验与U-MIDAS模型组合,设计了一种在混频情形下利用预测变量的异质性波动从大维数据集中选取对GDP具有稳定预测效果变量的方法。通过利用选取出的稳定性变量构建多种形式的混频目标因子模型并与其他类型的混频因子模型对比,全面评估了不同模型在疫情前后对GDP进行高频现时预测的效果。研究发现,在疫情冲击前的平稳时期,利用覆盖范围较广的变量构建双因子MIDAS模型预测效果最优;利用稳定性变量构建的单因子U-MIDAS模型同样具有良好的预测效果。当经济从冲击中持续恢复时,利用部分稳定性变量构建的双因子U-MIDAS模型在捕捉到GDP的核心变化后率先对其连续做出准确的现时预测。经济稳定时,对预测变量设定较长的滞后阶数会提升预测效果;在冲击后的恢复期中则应减少滞后阶数,避免变量在冲击中出现的异常值对预测产生负面影响。本文也为当经济受到巨大外生冲击或处于冲击后的恢复期时其他宏观经济指标的预测提供了有价值的参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
鲁万波 杨冬
鉴于宏观经济变量具有明显的非线性特征,本文将非线性误差修正项引入存在协整关系的非平稳混频数据抽样(MIDAS)模型中,构建了半参数混频数据抽样误差修正(SEMI-ECM-MIDAS)模型;使用广义似然比(GLR)检验,拓展了混频数据下模型函数形式的一致性检验问题;最后使用该模型研究了中国股票市场周数据、广义货币发行量月度数据和国际原油市场月度数据对中国CPI的短期预测效果;基于AIC准则,对包含半参数模型在内的4种混频数据抽样模型和2种同频模型的连续预测效果进行了全面比较。研究结果发现:GLR检验表明误差修正项具有明显的非线性特征且在回归中具有显著的反向修正机制,无论采用递归样本、滚动样本还是固定样本,本文提出的SEMI-ECM-MIDAS模型在进行连续预测时均具有最优的预测精度,且预测结果不受混频动态协整关系选择的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国 夏凯
大量经验研究发现宏观基本面显著影响收益率曲线及其期限结构特征。本文提出一种包含低频宏观因子的混频ＮｅｌｓｏＮ－ｓｉｅｇｅｌ模型并基于中国国债收益率及宏观经济变量展开讨论。研究结果表明：混频模型可以改进同频模型拟合效果并较好刻画出具有明确经济含义的期限结构水平、斜率和曲度因子，说明混频模型在拟合中国国债收益率曲线方面的适应性。此外，我们发现水平因子对通货膨胀有明显作用，尤为重要的是，曲度因子受到ｇＤＰ潜在因子显著的正向影响；最后，基于方差分解可以发现通胀因子主要作用于水平因子及收益率曲线长端，而ｇＤＰ潜在因子则对曲度因子及中期收益率的贡献较大。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉 印重
传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 张晓峒
动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂预风 李巍
文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子模型方法构建2004—2015年的金融风险指数,并利用局部加权回归思想,引入高斯核函数改进指标权重估计,与常用的正向客观赋权法SF赋权法、熵赋权法、CRITIC赋权法对比。研究结果表明:改进后的权重估计方法拟合精度提高50%以上,动态因子模型方法构建的金融风险指数比正向客观赋权法灵敏度高,更科学更合理。
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