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[期刊] 统计与决策
[作者]
尹向飞
本文探讨了利用混合正态分布来拟合学生的成绩分布,并进行实证分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵国喜 王宏伟
PH分布具有良好的解析性质,重尾数据的PH近似是随机模型分析中的重要课题。混合Erlang分布是一种常见的PH分布,本文利用EM方法给出了重尾数据的混合Erlang分布拟合算法,通过Matlab软件对两类常见重尾数据进行实验,结果令人满意。最后,文章对混合Erlang分布拟合算法的进一步改进做了总结。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
郑玉华 崔晓东
利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量,并对上证综指获得的日收益率序列进行了实证研究。比较分析混合正态分布和正态分布两种假定下的VaR。结果表明:混合正态分布假设能够反映收益分布5%的厚尾特征并准确地刻画1%的厚尾部分,避免了正态分布假设低估风险的缺陷,保证了VaR的准确性。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
赵婷婷 徐甸 张爱华 李广德
本文应用GIS技术,选取电大系统学生2002和2010年两期的专/本科"实考人次"、"实考率"、"及格人次"、"及格率"等数据,定量对比分析有效学习者(实考人次/率)和学习效果(及格人次/率)规模变化、空间格局演化情况。研究发现:①专/本科的平均实考和及格人次在8年间都呈现显著上升的态势,其中,专科上升幅度高于本科;实考率有小幅下降,及格率上升;②专科实考人次的中水平省份比重增加显著,高水平空间重心由北向南移动;本科实考人次的高、中水平省份的比重增至70%,空间分布出现集中连片的热点区域;③专科及格率水平提高幅度大,空间格局分化明显;本科及格率整体水平有所下降,高水平地区由原来的东部、西部,向...
关键词：
GIS 考试成绩 空间分异 演化
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭建平 曹杰 赵立龙
文章提出了通过构建以信度因子为权重的混合概率分布模型拟合小样本厚尾数据的方法。给出了信度因子计算方法以及完全可信情况下最小样本观测个数,提出了信度加权混合概率分布模型的矩估计方法,确认了混合概率分布模型具有更佳的拟合效果。选择我国1980—2015年间火灾损失数据为样本,构建并估计了信度加权混合分布模型,结果表明信度加权混合分布模型具有更好的拟合厚尾数据的能力,能够显著提高小样本厚尾数据的拟合效果。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
楼国成 耿娜 陆勇
基于上海某医院一年的手术时长数据,采用三相位的超伽马(Hypergamma)概率分布模型拟合所有手术、各科室、各种类三种分类层级手术时长的经验概率分布。通过最大期望算法(Expectation Maximization,EM)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)对拟合模型进行参数估计。以均方根误差(RMSE)作为拟合效果的衡量指标,数值实验结果表明超伽马概率分布在三种分类层级手术时长分布的拟合上,性能优于对数正态(Lognormal)、伽马(Gamma)和威布尔(Weibull)三种经典
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。
关键词：
偏t正态分布 偏正态分布 蒙特卡罗模拟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
[期刊] 中国特殊教育
[作者]
张小聪 张环 董云英 周仁来
目的:探讨书写表达对参加大学英语六级考试(CET-6)的高、低考试焦虑大学生考试成绩的影响,并比较考前9天和考前30分钟进行干预的效果。方法:将考生随机分为书写表达组和对照组,书写表达组在CET-6考前9天或考前30分钟书写对考试的心理体验和感受,对照组则书写中性主题。结果:书写表达组考试高焦虑被试的CET-6成绩显著高于对照组的高焦虑被试;而两组的低考试焦虑被试的成绩差异不显著;考前9天和考前30分钟进行书写表达干预对CET-6成绩的影响差异不显著。结论:书写表达能够促进考试高焦虑考生CET-6的考试成绩,考前9天和考前30分钟进行干预的效果相同。
关键词：
书写表达 考试焦虑 考试成绩
[期刊] 统计与决策
[作者]
李武
文章提出了一种对多元混合正态分布的峰度作区间估计的Monte Carlo方法,并利用二元混合正态分布验证了该方法的有效性,对三元混合正态分布给出了计算结果。
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 杨兴林
经典Ｂ－Ｓ期权定价模型经历了从常数波动率、正态分布到时变波动率、非正态分布的发展历程。对已有针对时变波动率期权定价模型效果的研究进行扩展，以时变波动率模型ＳＳＰ对经典Ｂ－Ｓ期权定价公式的常数波动率进行修正，该随机条件波动率的构建充分反映了未来标的资产收益对其波动率的影响；运用广义学生ｔ分布构建时变波动率调整后的Ｂ－Ｓ期权定价公式，并研究其风险中性概率分布形状，引入混合对数正态模型捕捉实际收益率分布相对于正态收益率分布的偏离；采用２０１５年２月９日、２月１６日和２月２５日的５０ＥｔＦ期权高频数据，应用严谨的参数显著性检验、样本内定价偏差和样本外预测偏差的模型选择比较标准，对提出的具有时变波动率的．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超
经典的计量经济模型常以正态分布作为假定分布，但这种假定往往与现实不符。在此情况下，如果依然按照正态性假设进行参数估计，则会产生一定的偏差。文章使用28种分布来拟合城镇居民家庭消费支出数据，经过比较得出广义贝塔Ⅱ型分布（GB2）最为有效；基于GB2分布重新计算得出居民边际消费倾向约为0.58，而基于经典线性回归分析得出的边际消费倾向约为0.53，这意味着如果不考虑居民消费支出服从的分布形态，则会低估城镇居民边际消费倾向约10%。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐晓岭 王蓉华 顾蓓青
本文给出了小样本定数截尾场合下两参数威布尔分布和对数正态分布的拟合检验方法,该方法还适用于一般的位置-刻度参数族分布,论文还通过实际算例说明方法的可行性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐晓岭 王蓉华 顾蓓青
本文给出了小样本定数截尾场合下两参数威布尔分布和对数正态分布的拟合检验方法,该方法还适用于一般的位置-刻度参数族分布,论文还通过实际算例说明方法的可行性。
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