- 年份
- 2024(6489)
- 2023(9419)
- 2022(8136)
- 2021(7628)
- 2020(6479)
- 2019(15299)
- 2018(15133)
- 2017(29239)
- 2016(15560)
- 2015(17552)
- 2014(17216)
- 2013(16440)
- 2012(14564)
- 2011(12768)
- 2010(12548)
- 2009(11098)
- 2008(10503)
- 2007(8694)
- 2006(7241)
- 2005(5808)
- 学科
- 济(64453)
- 经济(64396)
- 管理(44760)
- 业(42295)
- 方法(36838)
- 企(36231)
- 企业(36231)
- 数学(33364)
- 数学方法(32688)
- 农(15984)
- 财(14809)
- 中国(13780)
- 业经(13138)
- 理论(11422)
- 学(10753)
- 贸(10513)
- 贸易(10506)
- 地方(10401)
- 务(10308)
- 易(10250)
- 财务(10248)
- 财务管理(10223)
- 技术(9952)
- 农业(9865)
- 企业财务(9671)
- 制(9217)
- 和(9158)
- 环境(8904)
- 划(8263)
- 银(7405)
- 机构
- 学院(209211)
- 大学(207207)
- 管理(87769)
- 济(84303)
- 经济(82671)
- 理学(77766)
- 理学院(77031)
- 管理学(75227)
- 管理学院(74850)
- 研究(61022)
- 中国(45726)
- 京(41883)
- 科学(37990)
- 财(36151)
- 业大(32052)
- 农(31186)
- 中心(30493)
- 财经(30336)
- 江(28760)
- 所(28395)
- 经(27865)
- 研究所(26191)
- 经济学(25840)
- 北京(25337)
- 范(25008)
- 师范(24716)
- 农业(24674)
- 经济学院(23551)
- 经济管理(23469)
- 财经大学(23072)
- 基金
- 项目(153560)
- 科学(122823)
- 基金(113547)
- 研究(110101)
- 家(99090)
- 国家(98343)
- 科学基金(86774)
- 社会(69953)
- 社会科(66581)
- 社会科学(66564)
- 省(60629)
- 基金项目(59901)
- 自然(58384)
- 自然科(57171)
- 自然科学(57159)
- 自然科学基金(56091)
- 教育(52848)
- 划(51004)
- 资助(47539)
- 编号(44488)
- 重点(34544)
- 部(33993)
- 创(33083)
- 成果(33055)
- 发(32089)
- 创新(30862)
- 科研(30232)
- 课题(29737)
- 教育部(29623)
- 国家社会(29395)
共检索到280289条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张金良 谭忠富
针对原油现货价格的非线性和时变性特征,提出一种小波变换结合Elman神经网络和广义自回归条件异方差(GARCH)模型的混沌预测方法。首先利用小波变换将原油现货价格序列分解和重构成概貌序列和细节序列。其次对概貌序列和原油期货价格序列进行相空间重构,建立Elman神经网络的混沌时间序列模型预测概貌序列的未来值;同时以细节序列为历史数据,构建GARCH模型预测细节序列的未来值;最后将概貌序列和细节序列的未来值求和作为最终的预测值。实验证明该方法能够提供更准确的预测结果。
[期刊] 管理评论
[作者]
薛凯丽 匡海波 尹航 孟斌
原油价格波动与油轮市场紧密相关，新冠疫情发生以来，国际原油价格和油轮运价波动剧烈，投资风险加剧。因此，研究疫情对原油价格与油轮市场的影响是疫情环境下控制风险、优化投资策略的重要方式之一。本文通过偏t分布ARMA-GARCH-混合Clayton Copula模型分析新冠疫情发生前后原油价格和油轮整体市场及其细分市场的依赖关系变化及尾部风险变化。首先，通过偏t分布ARMA-GARCH模型来捕获原油价格和油轮整体市场及其细分市场各自收益序列的波动性特征；其次，应用混合Clayton Copula模型来描述收益序列间的非线性依赖关系，并运用尾部风险系数揭示新冠疫情发生前后原油价格对油轮市场的风险传染情况。研究表明，各样本期间原油价格对油轮市场的负相关性均强于正相关性，疫情发生后，原油价格对油轮市场的正相关性降低，负相关性增强，其中，WTI原油期货对VLCC型油轮运价的负相关性增幅最大。此外，各样本期间原油价格对油轮整体市场及其细分市场间均存在风险传染效应，且同向风险远远小于反向风险。新冠疫情发生后原油价格对油轮市场的同向风险降低，反向风险传染大大加剧，其中，下上尾风险增加程度小于上下尾风险。投资者及其利益相关者在进行油轮相关业务时应关注国际原油价格有利消息的发生，以期最大限度降低损失，同时关注原油价格不利消息的发生，以期获得最大收益。
[期刊] 价格月刊
[作者]
吕成双 王彤
国际原油价格数据具有复杂的特征变化趋势，直接使用现有模型对其预测往往效果不佳。针对此问题，提出一种分解-预测机制的预测模型。使用由噪声自适应完备总体平均经验模态分解算法对原油价格数据进行分解，将分解获取的子序列和残余趋势序列作为训练数据；基于CNN、LSTM单元和注意力机制模块构建了附有注意力机制的序列到序列深度学习模型。对所有子序列进行训练和预测，将预测结果重构以获取最终的价格预测结果。以布伦特原油日价对模型进行性能测试，结果表明，提出模型的预测结果与真实价格数据拟合情况良好，在平方根均方误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差分三项指标上均达到1.2545、0.9675及1.23%，相比其余几种对比模型有着更优秀的预测性能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜光年 林敏 刘志斌
[期刊] 管理科学
[作者]
刘金培 林盛 郭涛 陈华友
针对具有非线性和不稳定性的时间序列,提出一种结合小波分解、滑动平均离散差分方程和马尔可夫方法的动态预测模型。利用小波多尺度分解将原时间序列分解到不同频率通道上,然后对分解出的低频近似小波系数利用滑动平均离散差分方程预测模型进行预测,并利用马尔可夫方法对时间序列的高频细节小波系数进行预测,最后将低频和高频的预测结果进行小波重构得到时间序列的实际预测值。原油价格的时间序列是一类典型的具有非线性和不稳定性的序列,利用此模型对WTI原油(周度)价格进行实证预测分析,分别预测WTI原油价格的整体变化趋势和周度实际原油价格。研究结果表明,此模型不但可以有效地预测时间序列的整体变化趋势,能从细节上对其进行有...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李成 周恒
为了提高基于神经网络的国际原油价格预测性能,文章提出一种改进型变参数神经网络原油价格预测方法。该方法利用经验模式分解(EMD)对原油价格序列进行分解得到多个内蕴模式(IMF),对于每个IMF进行变参数的前向神经网络训练,将每个IMF下预测的结果进行综合,从而得到预测的原油价格。实证结果表明,相比已有的基于EMD和神经网络的预测方法,本方法的预测效果有一定的改善。
[期刊] 中国软科学
[作者]
吕瑞华 王卫亚
根据Kolmogorov连续性定理,本文建立了混沌—神经网络(C-ANN)预测模型;提出了基于遗传算法和神经网络的混沌预测模型与方法(C-ANN-GA混合预测方法);解决了混沌时间序列的非解析式预测问题;使混沌时间序列预测方法得到了新的改进和发展。
关键词：
复杂系统 遗传算法 神经网络 混沌预测
[期刊] 资源科学
[作者]
王洲 马燕林
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料和战略资源,它不仅支撑着石油生产国和消费国的经济发展,而且联系着各国国民经济的发展、人民生活水平的提高和国防安全。因此,石油价格是当前全球关心的普遍问题。研究表明,石油市场是具有混沌特性的复杂非线性系统。本文在非线性系统及复杂性理论框架内,采用相空间重构技术,提取描述吸引子特征量参数,定量的证明石油价格演化过程具有混沌特性,并采用混沌时间序列预测法预测石油价格走势。对近3年国际石油价格走势做了短期预测,预测结果表明,如无重大突发事件发生,2008年国际石油平均价格将有所上升,会在高价位持续震荡;2009年则会有所回落,将在每桶64美元上下波动。
关键词：
石油价格 混沌理论 复杂性 预测 国际
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张跃军 范英 魏一鸣
本文采用中国大庆原油价格日平均交易数据,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)、GARCH-M(1,1)和TGARCH(1,1)三个模型,描述了中国原油价格与国际接轨以来的波动特征。实证结果表明,与国际油价类似,中国原油价格的波动也存在显著的GARCH效应,但其波动冲击的半衰期要比国际油价短,为5天。而且,中国原油收益率受到预期风险的负向影响,表明中国原油市场并非完全市场化运作,当然这种负向影响程度较小,约为8%。另外,中国原油价格的波动存在显著的杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来油价的波动具有更大的影响,前者是后者的1.7倍左右。最后,基于GED分布的GARCH模型比基于正态分...
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈涛
支持向量机是基于结构风险最小化原理的一种学习技术,是一种具有很好泛化能力的预测工具,它有效地解决小样本、非线性、高维数、局部极小等问题。文章利用支持向量回归机对时间序列进行了预测,并对模型选择和参数优化进行了研究。仿真试验表明预测结果是合理的,并具有较高的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏景明 肖冬荣
本文根据经济系统的非线性及混沌特征,通过找出预测状态点的邻界状态与其后续状态点之间的函数关系,作为预测函数,提出了基于Lyapunov指数和CBP的混沌时序预测模型;利用Lyapunov指数判别时间序列的混沌特性,估计最大可预测时间尺度;应用混沌优化的BP神经网络进行经济预测。然后将这一模型应用于某超市的销售数据预测,取得了比较满意的结果。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
王义民 张珏
【目的】揭示径流时间序列变化规律并进行预测,为水库调度提供指导。【方法】针对径流时间序列的非线性特点,利用重构相空间的嵌入维数确定神经网络的结构,建立了基于混沌相空间重构的径流量预测BP网络模型,并利用该模型对位于陕西省汉江上游的石泉水文站的径流时间序列进行了预测。【结果】实例计算结果表明,石泉水文站月平均流量的时间序列具有混沌性,最大嵌入维数为12,依此构建的BP神经网络收敛速度快、预测精度较好。【结论】利用重构相空间中的最佳嵌入维数,可合理确定BP神经网络的输入层节点数。
关键词：
混沌径流时间序列 径流预测 神经网络
[期刊] 税务与经济
[作者]
李文星
基于2000年1月至2016年5月国内外原油价格数据,运用非线性平滑转换回归(STR)模型实证研究国际油价对国内油价冲击的非线性特征。结论表明:国际油价对国内油价的冲击因国际油价增长率的差异而显著不同,二者的关系呈现分段特征,并在线性与非线性关系间转换;国内原油价格对国际原油价格变化的调整较快;国际油价冲击是国内油价波动的关键诱因,国内原油价格具有一定的惯性,由于政策调控的及时性,有效缓和了国内原油价格的上涨趋势。因此,政策制定者应关注国际原油价格对国内原油价格冲击效应的门槛值,把握主动权;国内原油价格水
[期刊] 税务与经济
[作者]
李文星
基于2000年1月至2016年5月国内外原油价格数据,运用非线性平滑转换回归(STR)模型实证研究国际油价对国内油价冲击的非线性特征。结论表明:国际油价对国内油价的冲击因国际油价增长率的差异而显著不同,二者的关系呈现分段特征,并在线性与非线性关系间转换;国内原油价格对国际原油价格变化的调整较快;国际油价冲击是国内油价波动的关键诱因,国内原油价格具有一定的惯性,由于政策调控的及时性,有效缓和了国内原油价格的上涨趋势。因此,政策制定者应关注国际原油价格对国内原油价格冲击效应的门槛值,把握主动权;国内原油价格水平与国际原油价格水平已实现充分接轨,当前石油定价机制调整的方向是使油价充分反映国内石油市场的供需变化;应尽快理顺我国原油价格与成品油价格的关系。
[期刊] 经济问题
[作者]
褚王涛
基于机会成本理论对霍德林原则下的指数函数趋势预测模型进行了修正,推导出非效用最大化条件下的新的指数函数趋势预测模型,丰富了模型的理论基础和应用范围。采用2002~2008年间国际原油价格持续上涨和快速下降两个阶段的相关数据进行拟合实验,结果证明模型具有较好的解释能力。在对此时期原油稀缺性变化原因以及世界原油进出口结构分析的基础上,认为未来原油稀缺性会呈现出周期性变化,适合模型应用,提出了模型的应用方法。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
