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[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 董冰洁
违约判别临界点是金融机构是否接受客户贷款申请的重要参考，合适的违约判别临界点对减少金融机构贷款损失实现稳健经营具有重要意义。本文研究的问题是如何保证计算客户违约概率的准确性，并找到利润最大化的违约判别临界点。本文的创新与特色：一是通过将多个不同类型的违约判别模型计算的客户违约概率进行加权平均，保证了计算客户违约概率的的整体准确性，避免了使用单一模型计算客户违约概率不准确的弊端；二是通过定义金融机构从贷款中获得利润的计算公式，以利润最大为目标，求解违约判别临界点，避免了现有计算临界点的方法如广义对称点估计和经验似然法等方法得到的临界点利润不是最大的弊端。研究发现：混合模型比单一模型的准确性高，AUC值显著提高；在人人贷数据集中本文的违约判别临界点下贷款利润远高于其他方法下临界点的利润。
关键词：
混合模型 违约判别 利润 违约判别临界点
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱德刚 夏业茂
当检验数据中包含有新的类别时,传统判别分析方法所构造的分类器,无法识别这些新类别,只能将检验数据划分到学习阶段所遇到的已知类别当中,分类正确率较低。为克服这一缺陷,文章引入一种基于混合模型的动态判别分析方法,可自适应调整原有的分类器,使之能够发现新类别,并显著提高分类正确率。一个实际数据的分类结果验证了该方法的有效性。
关键词：
动态判别分析 分类器 混合模型
[期刊] 上海金融
[作者]
于善丽
本研究在加权贝叶斯模型的基础上,以模型的违约判别能力最高为目标,构建违约判别模型。主要贡献是提出了一种新的最优权重贝叶斯违约判别模型,以模型的违约判别能力t统计量值最大为目标函数,以指标的权重之和为1为主要约束,构建目标规划模型,反推出使加权贝叶斯违约判别模型判别能力t统计量值最大的一组最优指标权重,用于违约概率的测算,确保了基于该最优加权贝叶斯违约判别模型进行违约判别时效果较好,改变了现有加权贝叶斯模型忽略了违约判别能力最强标准的弊端。本研究以1231笔小企业数据进行实证,结果表明,相较朴素贝叶斯违约判别模型和信息增益加权贝叶斯违约判别模型,本模型计算的违约概率的t统计量值和KS值均最大,也即违约状态判别能力最好。
关键词：
最优权重 加权朴素贝叶斯 客户违约判别
[期刊] 投资研究
[作者]
罗晓光 孔慧 张志超
针对企业债务违约损失率判别问题中属性变量居多这一特点,选择支持向量机模型进行判别,并从贷款回收的角度将以往简单的两类有无回收模式(有回收和无回收)扩展为三类。为提高模型效率,将逐步判别分析法应用到模型变量的选择上,同时为了避免人为选择参数的随意性,采用粒子群算法优化支持向量机的参数,将建立的PSO-SVM多分类判别模型对500笔银行贷款进行实证研究。结果表明,该模型不仅提高了分类准确率,而且具有良好的稳健性。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐晓萍 马文杰
本文运用判别分析法和决策树模型对非上市中小企业违约风险进行了分析,并将两种方法的分析结果进行了对比。分析结果表明,两种方法均能较好地判别企业违约的可能性,而采用决策树模型的最大的好处是,除了能够较好地判断企业的违约率之外,它还能够找出影响企业违约的关键性因素。从我们的分析样本来看,商业银行在判断企业的信用水平时,现金流量/总债务的比例、流动资产/流动负债比例是两个非常重要的考察因素。如果银行花精力对它们进行调查、核实,保证其准确性,将大大提高对企业违约率判断的准确性。
关键词：
违约率 非上市企业 判别分析
[期刊] 商业研究
[作者]
邱蓉 徐坡岭
通过对马克思产权理论和西方制度经济学派产权理论的比较,提出产权闭合的概念,并对其进行定义,从产权闭合与自愿重复交易、产权闭合与公共物品、产权闭合与效率和公平标准、产权闭合与要素交换解释等方面阐述其内涵,论证产权非闭合是制度变迁的临界点。
关键词：
产权闭合 重复交易 制度变迁临界点
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
邱蓉 徐坡岭
该文通过对马克思产权理论和西方制度经济学派产权理论两大产权理论派系的比较,提出产权闭合的概念,并对其进行定义,从产权闭合与要素交换解释、产权闭合与公共物品、产权闭合与自愿重复交易、产权闭合与效率和公平标准等四个方面阐述其内涵,结论是产权非闭合是制度变迁的临界点。
关键词：
产权闭合 制度变迁 临界点
[期刊] 会计之友
[作者]
霍雨佳
随着我国资本市场的进一步发展，公司债券已成为我国债券市场的重要组成部分，因此公司债券的违约风险成为投资者关注的重要因素。文章将财务预警理论与公司债券违约风险的度量相结合，运用多元判别分析方法，建立财务预警指标体系和预警模型对公司债券违约进行预测，并对模型的有效性进行实证分析。
关键词：
公司债券 违约风险 财务比率 财务预警
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周子元 杨永生
本文选取了在中国A股市场上市的4家具有一定代表性的ST公司和4家对照公司,并通过计算从2003年到2005年的静态违约距离和不变增长率假设下的违约距离,发现后者比前者具有更好的判别能力;同时对影响违约距离大小的输入变量进行了敏感性分析,发现违约距离对股票收益波动率的变化最为敏感,因而精确计算波动率是关键。
关键词：
违约距离 KMV模型 上市公司 信用风险
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
刘大卫
劳动合同期限的临界点是指劳动合同期限已满,但是面临另一种期限制约导致劳动合同期限发生变化的时点。本文按照至临界点法定延长、约定延长以及延长后可能再次延长三种情形,分析了劳动合同期限临界点问题的法律风险和防范措施。
关键词：
劳动合同期限 临界点 法律风险
[期刊] 经济科学
[作者]
焦继文 王福重 郭春媛
随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章文芳 吴丽美 崔小岩
上市公司的信用风险同时关系到企业与银行的健康发展。在发达国家,信用风险预测模型越来越严密与精确。文章根据KMV模型的原理,利用我国上市公司的实际数据,采用最小误判法,确定了我国上市公司的违约点和违约距离,并对此违约点及违约距离进行了实证检验。
关键词：
信用风险 KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 财会月刊
[作者]
禹久泓 罗正英 曹宇 高飞燕
目前全球债市十分火热，上市公司在发债方面蓄势待发，因此上市公司对信用风险的预测显得十分紧迫且具有现实意义。通过比较国内外信用风险预测模型发现，ＫＭＶ模型较为常用且有效。国外所运用的ＫＭＶ模型中的违约点结合国外企业的违约率映射而设定，故本文运用我国上市公司的数据对违约点的设置进行修正，实证研究后表明，ＫＭＶ模型在我国上市公司信用风险评价方面虽然不够显著，但能在一定程度上给投资者一些启示。
关键词：
信用风险 KMV模型 违约点 违约概率
[期刊] 财经研究
[作者]
石晓军 肖远文 任若恩
Logistic模型是研究违约率的主流方法之一,但目前的研究未能对最优样本配比与分界点这两个基本问题给予足够的重视。文章就此展开研究,设计了15种典型的样本配比—临界点的情景,通过实证比较的方法得出1:3的样本配比与0.647的临界点比较适合我国的情况,而常用的1:1的样本配比可能并不适用。
关键词：
Logistic 违约 样本配比 临界点
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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