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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周雪娇 张宝学 李群
自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程。对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势。本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年。结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 刘鹤飞
分位数回归对响应变量的分布形式没有限制，对异常值不敏感，并且可以研究不同分位点处响应变量和自变量之间的关系，因此分位数回归是研究收入分布影响因素重要的统计工具。文章针对我国居民收入分布呈现双峰的统计特征以及近年来用混合模型研究收入分布的趋势，提出混合分位数回归模型，利用混合分位数回归模型对中国家庭追踪调查（CFPS）数据进行建模，研究收入分布的影响因素。所提出的混合分位数回归模型为分布形式未知的“多峰”观测数据提供了一种新的统计建模和分析方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谌业文 胡尧 王旭琴 李丽
为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用χ~2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型。利用χ~2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别。实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌士勤 杨波 袁开洪 凌云
本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARcH模型,以上证 指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正的混合分布(MMM)模型,将去 除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息 流和负的随机信息流两部分,作为分类信息流代理,加入GARCH模型的方差方程 中,考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。
关键词：
MMM 高频数据 分类信息 GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小英 李迎华 杨雪梅
混合t-分布模型是分析重尾数据的重要建模工具之一,不易受离群点、异常值点的影响,比混合高斯分布模型具有更好的稳健性。文章研究了两总体一元混合t-分布模型,基于EM算法给出了该模型参数极大似然估计的迭代步骤,并采用k-means方法进行算法初始化,然后分别在三类模拟数据下对比验证了该模型的有效性以及在拟合重尾数据上的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘福香
为展示有限混合模型的原理及应用,文章利用调查的大兴安岭地区混交林直径分布这类频数数据或分组数据,采用三参数Weibull分布的混合,拟合混交林直径的分布特征。并与传统方法进行比较,结果表明,FMM拟合效果优于传统模型,特别是对于数据是多峰、有偏和结尾等数据类型。
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文刚 杨芝艳
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
[期刊] 统计研究
[作者]
谢远涛 杨娟
本文在广义Gamma分布簇基础上引入异质性来构建广义线性混合模型。本文构建的广义Gamma分布簇广义线性混合模型在广义线性混合模型的框架下分析,通过参数重整技术把广义Gamma分布簇变量的建模问题与指数分布簇变量的建模问题联系起来,模型推断可以方便地利用广义线性混合模型和广义线性模型的研究成果,同时也可以方便地推广到其他模型。三参数广义Gamma分布可以收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,能降低模型误设的风险,还能便利地分析误差结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
关昕 王星
混合分布因其在提取复杂数据结构、刻画分布权重方面提供了丰富稳定的信息而被广泛应用于聚类、空间聚组等预测问题中。KDE虽然更新了混合正态分布中的参数结构,但未对权重结构进行单独设计,对分支密度差异较大的异质结构而言,会出现弱密度区域被忽略而高密度结构被高估的现象。引入权重时变估计过程可以很好的解决这类问题。具有时变性的权重既包含了各个成分在空间位置上的比例结构,也包含了人群分布随时间流转的规律信息。文章重点讨论权重时变混合正态模型对景区人群密度的预测问题,以北京市海淀区颐和园景区为例,使用景区及周边区域移动
关键词：
混合正态模型 权重时变 时空预测
[期刊] 统计研究
[作者]
刘洪 王超
本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征。为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计。然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数。实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007—2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为下降。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘洪 王超
本文使用CHNS家庭微观调查数据研究发现,我国城乡居民家庭人均收入对数呈现明显左偏特征。为了适应这种需要,根据组合分布函数的构造思想,首次提出使用反向帕累托-对数正态组合分布对居民收入数据进行建模,并使用极大似然估计方法对参数进行估计。然后,使用变量替换方法导出我国城乡居民收入原始数据的确切分布,并在此基础上,测算出我国城乡居民收入的基尼系数。实证研究发现,农村居民家庭人均收入基尼系数高于城镇居民,就基尼系数发展态势而言,我国城乡居民家庭收入基尼系数在2007—2009年间发生了转变,由之前的持续增加转为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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