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[期刊] 统计与决策
[作者]
张晶华 甘宇健
文章针对所得上涨指数数据利用深度学习支持向量机模型对下一个上证指数进行数值预测。该算法具体为利用全概率知识及深度学习支持向量机对上证指数数据进行预处理,并对上证指数数据进行深度学习支持向量特征训练学习,然后优化深度学习支持向量机模型结构及相关参数,最后利用所得优化深度学习支持向量机模型对下一个交易日的上证指数进行数值预测。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
韦惠红 李剑 张文言 雷建军 陈璇
提前24小时准确预测PM_(2.5)浓度可以有效的避免严重污染天气对人体带来的不利影响。为了提高深度学习模型PM_(2.5)浓度24小时预测的性能和泛化能力，在传统循环神经网络（RNN）模型上添加支持向量回归(SVR)作为下采样层提取非线性特征并降维；然后添加多核卷积神经网络(CNN)提升特征表达能力；最后利用门控循环网络（GRU）可记忆时间序列中长期信息的优势进行时序预测以保证结果的稳定性。对集成SVR-CNN-GRU模型，以2015年1月1日至2020年4月10日武汉及其周边13城市的空气质量数据和地面气象数据为样本进行实例验证，结果表明，SVR-CNN-GRU在武汉市PM_(2.5 )24小时预测上的表现明显优于集成之前的RNN、SVR和随机森林回归方法，而且泛化能力更强，拟合优度达到 0.97，能够实现高准确度预测，达到提前24小时预警的目的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
查进道
文章在现有研究的基础上,选取引起上证综合指数波动的八个主要因素,建立一种改进的基于微分进化算法的支持向量机的上证指数预测模型,并与多元回归、多维灰色模型、基于微分进化算法的多维灰色模型、DE-SVR预测模型的预测效果与精度进行对比分析,证实该模型具有较高的预测精度,是一进行有效预测的新方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海啸
本文考察了上证指数,验证了在艾略特波浪模式下,黄金比率和Fibonacci数字的存在性。对在貌似随机波动的股价运动模式中存在其它的运动模式提供了有一个实例。
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 杨杰
本文采用Ｌｅｖｅｎｅ 和Ｋｒｕｓｋａｌ－ Ｗａｌｌｉｓ＿ Ｈ统计量检验法，对上海股市１９９２—１９９８ 年的星期效应进行了实证研究。结果表明：上海股市总体上存在明显的星期效应，且收益率表现为周二最低，周五最高。通过对牛市和熊市分段检验，首次发现星期效应与市场行情有相关性；此外对１９９６ 年１２ 月１６ 日推出涨跌限价政策前后市场特征的研究，确认股市管理政策对星期效应产生了较大的影响。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
秦丰 刘东霞 孙炳达 阮柳 马占鸿 王海光
为实现苜蓿叶部病害的快速准确诊断和鉴别,基于图像处理技术,对常见的4种苜蓿叶部病害(苜蓿褐斑病、锈病、小光壳叶斑病和尾孢菌叶斑病)的识别方法进行探索。对采集获得的899张苜蓿叶部病害图像,利用人工裁剪方法从每张原始图像中获得1张子图像,然后利用结合K中值聚类算法和线性判别分析的分割方法进行病斑图像分割,得到4种病害的典型病斑图像(每张典型病斑图像中仅含有1个病斑)共1 651张。基于卷积神经网络提取病斑图像特征,建立病害识别支持向量机(Support vector machine,SVM)模型。结果表明:
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘道文 樊明智
为提高预测精度,采用基于支持向量机理论的预测方法对股票价格指数进行预测。文章在分析支持向量机预测基本原理基础上,以交叉验证法确定了最佳回归参数并以此建立了预测模型。对上海证券交易所的股票价格指数进行预测,研究结果表明基于支持向量机预测法能较准确地反映股票价格指数的变化趋势且提高了预测精度,验证了此方法在股票价格指数预测中的可行性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
邱沛光
Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
关键词：
分形市场 Hurst指数 布朗运动
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪灵枝 韦增欣 朱光军
文章利用主成份分析构造神经网络输入矩阵;利用Bagging技术和不同神经网络算法生成一组神经网络个体;最后用二次规划最优组合方法,计算各集成个体的最优非负权系数进行组合集成,生成输出结论,以此建立股市预测模型。通过上证指数开盘价进行实例分析,计算结果表明该方法预测精度高、稳定性好,易于操作。
关键词：
主成份 神经网络 集成 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
章永来 史海波 周晓锋 杨秀锋
针对测试人体脂肪含量相对比较复杂的问题,文章根据日常测试的包含14个特征值的样本数据,设计了一种基于统计学习理论的支持向量机预测方法。通过四种常用核函数和监测均方根误差与平方相关系数两项关键指标,对比分析实验表明利用支持向量机预测人体的脂肪含量具有很好的效果。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
殷劼
本文使用上证指数进行研究,将收益率分为预期收益率与非预期收益率,将交易量分为趋势交易量和随机交易量。利用GARCH模型对收益率进行拟合,利用线性模型对交易量进行拟合。发现收益率和交易量在趋势上存在正相关性,这符合市场上所存在的股价上涨和下跌往往具有惯性的现象,也符合处置效应理论(即股票上涨时持有者急于抛售而下跌时惜售),也体现了我国股票市场上人们的价值观趋同,从而存在"羊群效应",说明投资股票重在"选时"。而随机交易量却会带来收益率的下降,这意味着随机交易量会增加股票的风险,使股价低于其实际价值作为风险补偿。
关键词：
随机交易量 量价关系 GARCH模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐前方
研究股票价格的变动模式,并利用其发展趋势来预测股价在何时以及何种程度上上升或下跌,对于股票投资者及证券管理部门,都是经常关注的一个焦点。 股价指数是测定股票价格的平均数,它是反映股票价格变动情况的一个重要统计指标。因为股价指数能较准确地反映股票市场活动的情况,故被视为股票市场的“晴雨表”,经济工作者对它十分看重与关心。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈欢件
上证指数编制方法新论陈欢件上证指数是上海证券交易所吸取美国、日本、香港、台湾等国家和地区股价指数的编制方法而编制的。它以拉氏加权指数编制原理为原则，采用市场价总额加权计算法计算而成。其计算公式为：在这里，起权数作用的是股票发行量（即总股本），这是上证...
[期刊] 上海金融
[作者]
李黎明 刘海涛
本文从市场微观结构的角度,通过构造指数十日均线模型,对上证180指数、上证50指数与上证指数进行错位相关性研究,发现三者之间具有高度的错位相关性。从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。
关键词：
指数 十日均线 错位相关
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