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[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆华,欧阳建新
本文利用1992年5月21日至2004年5月10日的深证综合指数分析了深圳股票市场在不同时段的假日效应。研究表明深圳股票市场存在强烈的假日效应,而且在实施新的放假办法以后存在长假效应,文章证明这些效应的存在并不是星期效应作用的结果。文章也表明,在考虑了假日效应之后星期效应会出现异常特征,这一发现预示着人们在研究星期效应时不能忽视假日效应可能带来的影响,为人们进一步研究日历异常效应提供了可供参考的研究思路。
关键词：
假日效应 星期效应 日历异常效应
[期刊] 商业研究
[作者]
谢世清 朱倩瑜
传统金融理论是基于有效市场理论和理性人假说提出的,而日历效应等市场异象构成了对传统金融理论极大的挑战。基于引入多种虚拟变量组合的EGARCH-M模型,本文利用1996年12月27日至2016年12月31日期间的深证综指日收盘价数据,考察深证综指对数收益率的日历效应(包括周内效应、月份效应、季节效应和节日效应)。研究结果表明:深市非有效,存在正周二效应和负周四效应;各月份超额收益率均不显著,一月份具有极高的波动性;深市一般有"春涨秋藏"的月份规律;深市在控制了周内效应后具有显著为正的节日效应:各节日具有显著节后效应,只有春节和清明节具有显著节前效应。
关键词：
日历效应 EGARCH-M模型 杠杆效应
[期刊] 图书馆
[作者]
震惊一时的深圳“8.10”股市舞弊事件导致了许多结果的产生。深圳市委,市政府痛切认识到“政府应该和股市保持一段距离”;在深圳“一夜之城”神话的背后,人们冷静地看到了诸种问题,使深圳敲响了自省的警钟。然而,“8.10”事件最直接的一个后果,关于舞弊的清查工作,人们还知之甚少,不得其详,近期的《长沙晚报》披露了深圳股市舞弊的清查内幕。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
周明 于渤
信息交易概率对于解释证券市场中的许多现象有着重要的意义。文中借鉴Handa,Schwartz和Tiwari(2003)提出的信息交易概率估计方法,对我国证券市场中信息传播的日内特征和释放过程进行了研究。研究结果发现,我国股市中信息交易概率在日内大致呈倒"J形",每个交易日开盘后市场中累积了大量私有信息,然后迅速通过交易得到释放,信息交易概率很快下降到一个比较稳定的水平,在收盘前市场中的信息又略有累积。这一现象与Foster和Viswanathan(1994)理论模型的推断相一致。文中的研究表明,在日内的不同时刻,市场中的信息分布处于不同的状态;同时,私有信息的释放过程不是均匀的,而是存在很大的...
[期刊] 统计研究
[作者]
徐剑刚
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯（Ｃｒｏｓｓ，１９７３）研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负，周五为正；现代财务学理论于８０年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因，如日历效应、公司规模效应等。日历...
[期刊] 中国软科学
[作者]
陈晓红 岳崴 曹裕
以2002-2009年深圳股市市场指数和22个行业指数为研究样本,本文运用不同的一阶马尔可夫过程刻画市场波动与行业系统性风险的状态转换行为,在此基础上估计了不同市场波动状态下行业系统性风险处于不同状态的条件概率,然后基于估计的条件概率探讨了行业系统性风险状态与市场波动状态之间的关联性。实证结果表明:市场波动和行业系统性风险均存在明显的两状态转换行为;其中采掘业等八个行业组合的系统性风险状态与市场波动状态之间存在正向的关联性;制造业等八个行业组合的系统性风险状态与市场波动状态之间存在反向的关联性;其他行业组合的系统性风险状态与市场波动状态之间不存在明显的关联性。可以利用行业系统性风险状态与市场波动状态之间的关联特性并根据市场波动状态的变化动态调整投资组合。
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙
选取深证成分股综合日指数(1991/04/03～2002/05/09)作为样本,对深圳股市的有效性用统计方法作了检验分析。根据有效市场理论,利用时间序列相关性分析和价格的随机游走对深圳股市的有效性进行检验;建立ARCH模型验证深圳股市的可预测性。通过检验发现:早期的深圳股市不属于有效市场形式,但现阶段则逐渐体现出可预测弱有效市场的特征。
关键词：
深圳股市 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙广振 王劲松
用非线性动力学方法研究经济系统的动态机制,近些年来已成为经济学界一个十分活跃的领域。这方面最早的工作属于Stutzer。R.Day和J.Benhabib等人则将这方面的研究推向深入,其早期工作的基本思路是在不放弃主流经济学派的理论框架的前提下,用构造非线性经济模型或通过添加非线性项对古典线性模型进行修正的
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿立艳 马军海
GM-EGARCH模型是一种将灰色预测模型(GM(1,1)模型)与EGARCH模型相结合的新型混合波动率模型。针对GM(1,1)模型在其适用条件上的局限性,文章利用残差灰色预测模型(RGM(1,1)模型)对GM(1,1)模型的预测结果进行改进,再将RGM(1,1)模型与GARCH模型相结合,构建RGM-EGARCH模型来修正随机误差项。通过对深证综合指数的实证分析,比较了RGM-EGARCH模型、GM-EGARCH模型和EGARCH模型的样本外短期预测效果。实证结果表明,在三种模型中,RGM-EGARCH模型具有最好的波动率预测效果。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈晓 陈小悦 刘钊
处于财务报表核心地位的盈余数字（ｅａｒｎｉｎｇｓ）一直是各界普遍关注的对象。一方面，盈余数字在实际中被广泛地采用：分析家们以盈余预测表达其对公司未来发展情况的看法；作为资本市场上的信号，盈余调节着社会资源的配置；公司管理人员常常以增加盈余作为其决策目...
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 卢米雪
为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征,文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH(AGARCH)模型的基础上,提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGARCH-T模型,以实现对市场这两个特征的同时刻画和分析。运用AGARCH-T模型对深圳股票市场收益率的波动特征进行了实证分析,并采用M-H抽样实现了对模型参数的贝叶斯估计。
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