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[期刊] 证券市场导报
[作者]
王灵芝 杨朝军
我国证券市场缺乏做空机制、对冲机制等避险手段。金融危机背景下,基金投资者大幅度地赎回资产,基金管理者将持有资产变现,加剧了股市的单边下滑,基金的流动性风险凸显。现有的基金业绩评估方法中均未考虑到流动性风险对基金业绩的影响。为了更准确地对基金的业绩进行评估,本文在对资产组合的流动性风险进行测度后,首次提出了基于流动性风险调整的平均收益率法,并基于此方法对11家股票型开放式基金的业绩进行了评估。
[期刊] 技术经济
[作者]
张桂新 蒋景楠
介绍了项目风险评估方法的应用现状及发展,并对各种方法的适用范围及优缺点做了说明。对几种主要评估方法做了系统的分析和比较。指出了风险评估方法要解决的问题和今后的研究方向。
关键词：
项目 风险 风险评估方法
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭娜 李伟平
良好的流动性管理对于商业银行来说至关重要,它直接关系到商业银行的生存与发展。近年来,我国商业银行的流动性管理面临着更为复杂的新形势,如何顺势而为,转变思路,迎接流动性管理的新要求和新挑战,需要商业银行着重思考。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李新 庞介民
从长远来看,中国证券业经营风险的防范体系应该是全方位的、稳健的;但就目前情况而言,中国应当主要针对头寸风险和流动性风险的防范,建立针对证券公司的风险防范制度,并在此基础上逐步推进。
[期刊] 财经科学
[作者]
杜婕 刘睍
本文依据互联网基金流动性风险的特点，利用改进的Ｌａ－ＶａＲ模型，对此类风险进行了度量，通过研究交易策略对资产价格以及资产价格波动率的影响，建立了最优变现策略模型。文章在此基础上对比分析了股票型基金和债券型基金的流动性风险，以及变动的波动率和历史波动率两种假设下的流动性风险。结果表明，股票型基金的流动性风险普遍偏高，但是，部分债券型基金的流动性风险也非常高，如果忽略交易策略对资产价格波动率的影响，流动性风险会被低估。最后，本文依据实证结果给出了相应的政策建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周莉 韩晓洁
本文运用计量方法VaR思想构建了流动性风险测度的L-VaR模型,对我国2006年以前成立的48只股票型开放式基金的流动性风险进行了测度。实证结果显示:测度的开放式基金都存在一定程度的流动性风险,流动性风险值较为接近,说明部分基金管理公司在管理风险、选股和选择市场机会等方面的能力是相近的,容易形成基金选股的"羊群效应";基金管理公司旗下各基金投资目标的风格与流动性风险水平基本一致,但同种风格基金的流动性风险值差异不大。此结论为基金管理规避风险提供了理论依据和指导途径。
关键词：
开放式基金 流动性 VaR
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
闫昌荣
本文提出了流动性风险度量的一个新的方法,流动性调整的CAViaR模型。该模型能够直接反映资产流动性的变动对未来风险的影响,并在此基础上计算资产未来经过流动性调整的风险VaR,从而使投资者能够更好地管理风险,尤其是流动性风险。实证研究表明,该模型能够较好地刻画中国股市流动性风险的动态变化特征;并且发现股票流动性的大幅下降通常导致未来风险明显加大,且正向流动性下降所带来的风险往往较负向流动性要更大,因此更值得投资者关注。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
丁德臣 鲁昌荣
文章针对传统企业绩效评估未考虑或未充分考虑整体运营风险对企业绩效影响的缺点,提出了一种基于整体运营风险调整的企业绩效评估方法,即将风险值引入到EVA绩效评估模型当中,对NAPOT表达式进行调整,扣除企业整体运营风险成本来描述企业绩效。实例表明,调整后的模型既有效地反映企业的整体绩效,也可以客观衡量企业整体运营风险控制的效果,从而可以更有效地指导企业的运营管理。
关键词：
绩效评估 整体运营风险 经济附加值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
史晨昱 刘霞
竞赛假说将共同基金的市场环境比喻为一项持续、激烈的年度竞赛。本文探讨定期绩效评估系统对于基金经理人所持投资组合风险调整的影响,以检验其是否具有自利性风险调整的行为倾向。研究结果发现:国内基金市场的竞争日趋激烈,基金公司数目日益增加,业绩相对较差的基金经理人有加大风险调整比率的倾向。此外,新基金对投资风险的调整程度,会比老基金来得大。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨俊 黄潇
本文利用"中国营养健康调查"(1989-2006)数据,从不同角度测度了中国收入流动性,分析了其对社会福利的影响,并按不同收入阶层对收入流动性进行分解,最后考察了个体的教育特征对收入流动性的影响。研究发现,城市和农村的收入流动性都先上升后下降,在收入分配差距较大的背景下,收入流动性降低加固了现有收入分层,形成"穷者越穷、富者越富"的马太效应,收入流动性并未改善社会福利;低收入阶层对总体收入流动性贡献最大,但大都在中低收入阶层内部变动;同时,受教育程度较高的个体收入不易向下流动,城市个体尤为显著。因此,在制定收入分配、教育政策时对低收入群体进行扶持,将有利于促进合理的收入流动进而缩小收入分配差距。
关键词：
收入流动性 收入分配差距 社会福利 教育
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何志刚
早期的国债理论研究主要侧重于其宏观功能,自新世纪初以来,国债对金融市场的作用开始受到关注。本文主要就国债流动性的价值进行分析。由于国债流动性具有较强的"自我强化"特性,因而国债是最具流动性的资产,并且国债的流动性具有外生性。本文进而分析了国债流动性对提升相关金融市场效率及金融体系稳定性的作用,以此论证国债流动性具有"公共品"效应,国债市场是核心金融市场。
关键词：
债券市场 国债 流动性 流动性价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 叶少波
文章通过梳理关于流动性过剩概念的各种表述,认为流动性过剩是指实际的广义货币供应量显著地多于有效经济产出所需要的货币数量,据此运用统计方法设计了流动性过剩的两个测度指标:总量过剩系数和增量过剩系数,并提出了流动性过剩的判断标准。
[期刊] 当代财经
[作者]
王庆芳 周子剑
EVA作为一种有效的业绩评价和管理方法已经广泛运用于国外,其目的在于使公司的管理者能够以股东价值最大化作为其行为准则。尽管EVA的有效性已经得到了实践的检验,然而,许多实证研究却得出了挫败性的结论。对此,本文从EVA业绩评价思想的经济学思考入手,重点阐述EVA内涵的价值驱动原理,并以此来论证EVA应用于业绩评价的有效性,同时对前人的一些否定性的实证研究结果进行分析。最后,就如何将EVA应用于改善我国上市公司经营业绩及其评价提出一些设想和见解。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王勇 胡育蓉 范从来
在我国当前资本稀缺的禀赋结构下,评判流动性是否过剩不应单纯以货币供应量为尺度,流动性过剩是一个相对的概念,其深层次经济含义是优质资产的供应不足。从货币需求角度出发,可将流动性过剩划分为"摩擦型""结构型""短缺型"三种,考虑到经济周期与现代金融经济的发展,资产短缺背景下的短缺型流动性过剩已成为流动性危机周期爆发的重要原因。
关键词：
流动性过剩 资产短缺 禀赋结构
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