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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡小平 吕宏生 何建敏
与传统VaR方法相比,期望损失是一致风险测度,满足次可加性,但忽视了资产的流动性风险。流动性调整在险损失虽然考虑了流动性,但传统VaR方法的不足限制了La-VaR的实际应用范围和效果。鉴于此,基于相对半价差,文章研究了如何将流动性引入期望损失,得到带有流动性调整因素的期望损失模型,并给出了计算La-ES的仿真算法。实证分析表明,一致性风险测度La-ES既能够覆盖大部分极端风险,又表现的不太保守,是一种较好的风险度量工具。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余哲 田澎 刘涛 张力菠
本文从资产结构的角度探讨资产流动性对财务危机重组的影响,建立了一个考虑资产流动性的财务危机模型。同时根据股东-经理人是否能与债权人协商及公司债务契约中有无优先偿债禁止条款,在不同情形下,分析了财务危机中各个请求权人因应策略和投资效率。本文研究表明,债权人会容忍某些程度的投资无效率以避免无谓的资产流动性损失;当债权人无法协商时,无论投资项目净现值为正或负,股东-经理人都将进行投资,使财务危机公司发生过度投资无效率问题;当债权人可协商时,虽然还是无法完全消除财务危机公司过度投资行为,但是可以改善上述问题。
关键词：
财务危机重组 资产流动性 债务契约
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
冯超 谈颢阳
文章对我国商业银行系统性风险进行评估,采用系统性预期期望损失和边际预期期望损失两个测度变量,以此作为系统重要性指数,通过预期期望损失方法利用我国14家上市商业银行的面板数据评估我国商业银行系统性风险水平。实证结果表明:虽然国有银行系统重要性虽然占据主要地位,但系统性风险贡献排名却远低于其他商业银行,主要原因是国有银行的现金流更稳定,加上政府隐性担保及政策优惠对弱化系统性风险贡献度有很大帮助。另外我国中小城市商业银行更有可能带来系统性风险,因为股份制商业银行资产总规模虽然相对较小,但资产扩张速度过快、盈利大幅波动、资本充足率低且负债率较高,相比较国有银行更需要得到监管部门的重点监管。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈衷权 冯平平 温浩宇 田军 冯耕中
以一个损失厌恶销售商与一个损失中性供应商组成的两级供应链为背景，利用期望损失厌恶理论对销售商在期权契约下的最优采购策略进行了研究，并证明了期望损失厌恶理论能有效克服传统基于前景理论的研究中因参考点外生且固定假设带来的弊端。在此基础上，进一步给出了供销双方在期权契约下实现协调共赢的条件，分析了销售商损失厌恶程度，期权契约价格等参数对供应链协调共赢机制的影响。结果显示：销售商的损失厌恶偏好并不会改变权利金分配整体供应链利润的作用，但会增强销售商分享收益的能力，改变供销双方利润或效用水平对权利金，产品销售价格和生产成本的敏感程度，且较高的损失厌恶偏好还会阻碍供销双方协调共赢目标的达成。
[期刊] 财经研究
[作者]
杜在超 Juan Carlos Escanciano
巴塞尔委员会已经批准用期望损失(Expected Shortfall,ES)作为市场风险指标对银行业进行监管,以替代现有的在险价值指标(Value-at-Risk,VaR)。这主要是因为期望损失满足风险度量应该满足的性质,而在险价值则不满足。在这个转变过程中,金融机构面临的主要困难是没有工具可以用来评估期望损失模型,即后验分析,而本文则提出了一套简单的ES后验分析工具。具体而言,我们基于累积碰撞序列(Cumulative Violations)构造了一套ES模型的检验方法,该方法是对VaR后验分析的自然推广。我们推导出了该检验的渐进分布性质,并且通过蒙特卡洛模拟研究了它们的有限样本表现。通过将该方法应用于全球三大股票指数,我们发现,在2007年金融危机期间,VaR模型无法识别出金融危机时期与正常时期市场风险模型的差异,而ES模型则可以。
[期刊] 财经研究
[作者]
杜在超 Juan Carlos Escanciano
巴塞尔委员会已经批准用期望损失(Expected Shortfall,ES)作为市场风险指标对银行业进行监管,以替代现有的在险价值指标(Value-at-Risk,VaR)。这主要是因为期望损失满足风险度量应该满足的性质,而在险价值则不满足。在这个转变过程中,金融机构面临的主要困难是没有工具可以用来评估期望损失模型,即后验分析,而本文则提出了一套简单的ES后验分析工具。具体而言,我们基于累积碰撞序列(Cumulative Violations)构造了一套ES模型的检验方法,该方法是对VaR后验分析的自然推
[期刊] 投资研究
[作者]
王立国
一、隐性投资效率损失概念的提出从宏观层面上看,中国的经济增长是靠大规模的投资推动的。近年来,我国的投资增长率不但始终高于 GDP 的增长率,而且投资占 GDP 的比率也居高不下。统计资料显示,我国目前每年的名义投资率在50%左右,而与此同时,投资效率却处在一个比较低的水平上,只有20%左右。美国的名义投资率大致稳定在20%左右,但投资效率却在50%以
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李新军 康建群
本文运用前景理论，考虑了损失厌恶报童期望水平对其损失厌恶程度的影响，扩展了损失厌恶报童模型，分析了多个基于期望的损失厌恶报童向一个风险中性供应商竞争订货的情形，研究了报童相关参数对报童均衡总订货量的影响。在随机需求情形下引入期望参考利润水平，首先基于前景理论建立单个基于期望的损失厌恶报童效用函数，其次推导出多个基于期望的损失厌恶报童博弈模型，然后证明了该博弈模型对称纯策略纳什均衡的存在性和唯一性，推导出均衡总订货量的表达式并分析了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数、期望水平的关系，最后通过算例论证了均衡总订货量与报童数量、损失厌恶系数和期望水平之间关系的正确性，进而比较分析了风险中性报童最优．．．
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王勇茂 杨彤 徐成贤 胡远洋
股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据,研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题,为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。
关键词：
股指期货保证金 广义随机占优 期望损失
[期刊] 金融研究
[作者]
许友传 刘庆富 王智鑫
本文提出了一种动态和前瞻性的贷款损失准备方法,它允许我们在不同时间维度上估算各种情景下银行理论上应计提的贷款损失准备数量,在将之与监管当局要求的应提准备、以及银行自身的实提准备进行比较后,能对我国商业银行贷款损失拨备管理的适度性进行研判。研究表明我国商业银行当前的实提准备水平可能不低于其信贷资产的实际预期损失,而且监管当局对商业银行的贷款损失准备要求偏高了,但若从未来5年甚至更长时间维度内的预期损失的水平与变动趋势来看,其贷款损失准备要求又似有一定的合理性,但这并非意味商业银行在进行信贷风险评估和准备计提时,就应将较长时间维度内的不确定性预期纳入其决策范围。若监管当局和银行在设定和执行贷款损失...
关键词：
贷款损失准备 动态准备 顺周期性
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵丽坤 陈培林
突发性重大灾害发生后对经济的危害和影响是多角度、多层面的,如何根据其经济危害性质实现不完全信息下的科学评价成为关键问题。文章从重大灾害经济损失构成与计量方法出发,综合运用统计理论、模糊数学、熵权TOPSIS方法,建立一套重大灾害经济损失评价指标体系及相应的评估方法技术,提出基于综合性经济损失指数的重大灾害分类分级模型,构建了重大灾害经济损失评估理论体系;并通过实例计算对方法的结果进行验证。
关键词：
熵 分级模型 可靠性验证 损失评估
[期刊] 地理科学进展
[作者]
孔祥斌 李翠珍 梁颖 王洪雨
国内外耕地粮食生产能力研究较多关注耕地生产能力及其耕地生产能力刚性损失的研究,而缺乏对耕地生产能力隐性损失的深入研究。本文对农户土地利用行为与粮食生产能力的区域尺度和时间尺度的层次性,以及农户土地利用行为对粮食生产能力隐性损失的关系进行表述,而后从农户土地利用、耕地集约利用和耕地生产能力3个方面的国内外研究进展进行综述,进而将耕地生产潜力的实现差异性和农户土地利用差异有机结合,构建基于农户土地利用行为的耕地生产能力研究的框架体系、探讨相关研究内容及研究方法。在研究内容上,要从农户耕地集约利用时空差异规律入手,分析集约利用差异对耕地生产能力及其实现程度的影响,分析不同区域耕地生产能力的隐性损失强度及其时间空间差异特征,并构建基于农户土地利用-作物生长-生产能力影响的模型。此外,基于农户土地利用的耕地生产能力研究,不仅要借助传统的学科方法,还要结合应用遥感信息识别技术、地理空间分析技术、空间定位技术等,在研究方法和数据采集技术方面实现突破。
关键词：
农户 土地利用 耕地 粮食生产能力
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
目前,操作风险度量研究还很不成熟,各种模型都存在一些严重的缺陷,数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,而其主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模。操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。商业银行内部控制评价、基于内部控制评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险度量贴近商业银行风险管理实践,其复杂性和风险敏感性依次增强,是适用于不同管理需要的三种基于非直接损失性的操作风险度量方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈青 李子白
运用Amihud的非流动性比率衡量流动性,并证实了我国股票市场存在流动性溢价现象。流动性溢价现象对现有的资产定价模型造成了很大的冲击,因为传统的资产定价模型并没有考虑也无法解释流动性溢价的问题。文章借鉴并改进了Liu的方法求得流动性因子,从而构建了流动性调整下CAPM模型(LCAPM),并研究发现LCAPM能够充分解释流动性溢价现象。此外,用LCAPM模型解释我国股票市场的规模效应、账面市值比效应和短期收益反转等市场异象,发现该模型能够解释这些传统定价模型所无法解释的异象,从而对我国的资产定价提供一定的指导意义。
[期刊] 软科学
[作者]
邓富民
应用质量损失函数,结合工程过程控制理论,分析统计控制状态下质量特性值序列自相关引起的质量过程波动损失。研究表明:在自相关过程下,可以利用质量损失函数来估算自相关造成的质量波动损失值,并应用工程过程控制(EPC)调整自相关过程,从而减少质量波动并提高生产过程管理的可靠性。
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