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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐强 陈华超
研究目标:基于波动性-持续性的核心通货膨胀测度方法是否适用于中国核心CPI的构建。研究方法:使用中国2001年1月至2015年12月的CPI相关数据,利用基于波动性-持续性的方法测算中国核心CPI,并与其他方法构建的核心CPI进行比较。研究发现:基于波动性-持续性的三重加权法(包括V-P-E法和TRMSE法)构建的核心CPI是无偏的;三重加权法具有较强的追踪趋势通货膨胀的能力;在预测未来通货膨胀的能力方面,三重加权法具有较好的表现。总体来看,三重加权法是测算中国核心CPI的优良方法。研究创新:使用同时考虑波动性和持续性的方法构建中国核心CPI,并验证了其优良性。研究价值:基于三重加权法的核心CPI可作为测度中国核心通货膨胀的重要参考指标。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐强 陈华超
研究目标:基于波动性-持续性的核心通货膨胀测度方法是否适用于中国核心CPI的构建。研究方法:使用中国2001年1月至2015年12月的CPI相关数据,利用基于波动性-持续性的方法测算中国核心CPI,并与其他方法构建的核心CPI进行比较。研究发现:基于波动性-持续性的三重加权法(包括V-P-E法和TRMSE法)构建的核心CPI是无偏的;三重加权法具有较强的追踪趋势通货膨胀的能力;在预测未来通货膨胀的能力方面,三重加权法具有较好的表现。总体来看,三重加权法是测算中国核心CPI的优良方法。研究创新:使用同时考虑
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭名媛 张世英
VaR方法作为金融风险的计量工具已经得到了国际金融界的广泛认可。以往国内外文献对于VaR的计算以及对VaR的持续性的分析都是以低频金融数据为研究对象的,不能充分利用金融市场价格运动中的日内信息。将基于高频金融数据的“已实现”波动这种波动度量新方法引入到了VaR的计算中,并利用上海股票市场的高频金融数据对上海股票市场的VaR的持续性进行了实证分析,证明上海股票市场的{VaRt}存在持续性。
[期刊] 商业研究
[作者]
邓创 付蓉 徐曼
本文运用马尔科夫区制转移模型和GARCH族模型,实证考察了中国货币政策的波动性及其原因,并通过构建时变参数向量自回归模型分析"价格型"和"数量型"货币政策波动的宏观经济效应。研究结果显示中国货币政策波动对宏观经济目标变量的影响存在显著的阶段性差异;货币政策波动性较大时,其对经济增长和通货膨胀的溢出效应明显减弱,甚至对宏观经济目标变量产生负面影响。因此,保持货币政策的稳定性和连贯性不仅有助于提高货币政策的宏观调控效果,更是新常态下维持经济中高速增长、促进经济结构升级转型的重要保障。
[期刊] 当代财经
[作者]
朱永军 何晓光
以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。
关键词：
随机波动 波动持续性 有效矩方法
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
易定红 白九梅
利率波动性是衡量利率变动整体效果的指标,从实证角度搞清楚利率波动性对失业的影响,并比较利率波动性和利率水平对失业影响的大小程度,对于货币政策调控宏观经济具有重要意义。我国利率波动性对失业的影响是反向的,并且存在一个时滞效应,只有滞后两期的利率波动性才会显著地对当期失业产生影响,这一影响要大于当期利率水平对失业的影响。利率波动性可作为我国货币政策监控的一个重要指标。
关键词：
利率波动性 利率 失业
[期刊] 财经科学
[作者]
姚涛 杨欣彦
本文运用回归分析和GARCH模型,利用上海股市2007年和2008年的数据,对证券交易印花税①税率调整的股价波动性效应进行了评估。实证结果表明,证券交易印花税对股价波动性在短期内有较强影响,而在长期的影响有限。同时,我们对证券交易印花税调整导致股价波动性的效应进行了成因分析。分析表明,中国股市整体状态和政策制定方式是影响证券交易印花税调整效应的重要因素。
关键词：
证券交易印花税 股价波动性 股票市场
[期刊] 财会通讯
[作者]
农敬萍
基于DCF法对企业价值实施评估时,五成以上价值源于永续期间现金流,所以能否有效预测该期间现金流对评估结果具有重要影响。本文以宝胜股份收购日新传导为例,对永续期间现金流波动性改良模型在企业价值评估中的应用流程及效果进行分析,以期进一步推广永续期间现金流波动性改良模型,提高企业评估价值的合理性。
关键词：
波动性 三角形分布 蒙特卡洛模拟
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王志强 吴风博 黄芬红
采用组合价差比较分析方法和回归分析方法,本文考察了中国股市中股票收益波动率与其未来收益率之间的关系。我们的经验结果发现:中国股市中存在非常明显的波动率异象,即低波动率股票的未来收益显著大于高波动率股票的未来收益;这种波动率异象不仅仅存在于短期内,其持续时间长达36个月;这种波动率异象有别于规模异象、价值异象、反转异象和换手率异象,是另外一种不同的股市异象。
关键词：
波动率异象 股票定价 套利组合
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭金利
首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。
关键词：
FICARCH模型 波动性 预测
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
了解基金收益及其波动性是否存在周内效应对投资者非常重要,投资者可以利用收益及其波动性的变动信息调整投资组合,增加投资收益。运用均值方程含有虚拟变量的GARCH(1,1)模型和条件方差方程含有虚拟变量的修正的GARCH(1,1)模型,我们分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间中国开放式基金收益的周内效应和收益波动性的周内效应进行实证研究,结果显示,在研究期间内样本基金收益及收益的波动性在周三这一天显著不同于其他交易日,即存在“周三效应”。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨健垒 杨春鹏 崔文晓
本文基于对我国报纸新闻的文本大数据分析，构建了一个能较好测量中国股票市场波动性的新闻指数（CEMV），并进一步利用我国2005年1月—2020年10月的宏观经济数据，通过建立结构向量自回归（SVAR）模型，实证研究了我国政策性新闻驱动下的证券市场波动对宏观经济及资产价格的影响。研究发现：（1）CEMV指数峰值的出现与我国证券市场历次较大的波动相关，同时CEMV对股票市场指数已实现波动率有显著的解释能力。（2）本文进一步构建了货币政策、财政政策、贸易政策、汇率政策4类特定政策类别的CEMV指数，发现对于不同金融事件的冲击，各指数的反应有所差异。（3）政策性新闻驱动下的证券市场波动冲击会对产出增速、价格水平、股票市场收益率产生短期负面影响，对货币供应增速产生总体正向影响，并且加剧了投资者情绪的短期波动。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘建和 郭清亮
运用常用的列联表(Contigency table)、卡方检验和交叉积值等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2006年12月31日的业绩持续性进行了研究,并根据业绩波动进行分组检验,结果发现开放式基金整体业绩持续性表现较差,这种表现是由业绩波动较高的开放式基金引起的。而业绩波动率较低的开放式基金则表现出了一定的业绩持续能力。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 业绩波动
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
于立勇 李汉铃 何亚琼
本文应用敏感度分析法对贷款风险度在信用风险评估中所表现出的波动性进行了较为深入的分析,指出形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾。另外,本文还给出贷款风险度的波动规律及其敏感度的计算公式,进而为正确理解和使用贷款风险度创造了必要的条件,也为评价信用风险衡量标准提供了一种较为科学的方法。
关键词：
信用风险 贷款风险度 波动性 敏感度分析
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