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作者: 王(88413); 张(73817); 李(73171); 刘(69944); 陈(47148); 杨(35307); 晓(33444); 赵(28992); 周(27982); 华(26301); 吴(25032); 文(24963); 明(23553); 林(23363); 志(22747); 伟(22706); 孙(22048); 丽(21637); 徐(21220); 黄(21144); 平(18260); 玉(18079); 军(17762); 朱(16930); 郭(16508); 胡(16346); 建(16288); 红(16249); 春(14836); 云(14638)

学科: 济(130759); 经济(130617); 业(106179); 管理(98752); 企(93883); 企业(93883); 方法(61852); 数学(51843); 数学方法(51034); 农(37469); 财(37364); 业经(35640); 中国(34490); 贸(26156); 贸易(26143); 务(25796); 财务(25709); 农业(25702); 财务管理(25669); 易(25500); 企业财务(24301); 制(23893); 学(23849); 理论(23378); 地方(23047); 技术(22953); 和(22128); 划(20097); 策(19447); 环境(18891)

机构: 学院(443046); 大学(440189); 济(182354); 经济(178746); 管理(178030); 理学(154242); 理学院(152620); 管理学(149699); 管理学院(148901); 研究(145089); 中国(111550); 京(93751); 科学(88964); 财(82557); 所(72171); 农(72045); 财经(66687); 研究所(65767); 中心(65688); 业大(65225); 江(63935); 经(60908); 北京(59139); 农业(56554); 范(55798); 师范(55251); 经济学(55058); 院(52972); 州(51471); 经济学院(49832)

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期刊: 济(196097); 经济(196097); 研究(127912); 中国(81671); 管理(68887); 学报(67045); 农(65548); 财(65154); 科学(63410); 大学(51672); 学学(48781); 教育(46836); 农业(45824); 技术(41906); 融(36286); 金融(36286); 业经(32951); 财经(32601); 经济研究(31949); 经(28088); 业(26637); 问题(25555); 技术经济(23447); 统计(21859); 贸(21594); 图书(20592); 科技(20474); 现代(20424); 版(20115); 策(20102)

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基于汇率传递的中国进出口企业定价能力研究——时变参数状态空间模型

[期刊] 国际贸易问题 [作者] 陈平刘兰凤袁申国

本文使用时变参数状态空间模型研究当人民币名义双边汇率变动时，进出口价格传递效应的动态变化，并进一步讨论中国进出口企业与东盟各国交易时的定价能力。结论显示：人民币出现升贬值变动时，进出口价格人民币汇率传递弹性都是对称的（出口时越南与泰国例外）；总体来说，中国出口企业对东盟各国具有强定价能力，但中国出口企业的定价能力在２０１２年以后呈下降趋势（除马来西亚、新加坡外）；中国进口企业对东盟各国的定价能力存在较大差异，向新加坡、马来西亚进口商品具有强定价能力，向菲律宾、泰国进口商品具有部分定价能力，向印度尼西亚进口，进口商定价能力较弱，向柬埔寨、缅甸进口，进口商定价能力很弱，向越南、老挝进口，进口商完全．．．

关键词：人民币汇率传递时变参数定价能力东盟国家

汇率传递对中国出口价格的影响——基于向量自回归模型和状态空间模型

[期刊] 首都经济贸易大学学报 [作者] 贺晓波贾雪

就2001年1月～2011年10月间的数据,首先引入五个变量,建立向量自回归(VAR)系统,通过脉冲响应函数和方差分解分析汇率波动对出口价格的影响。其次,引入误差修正模型得到汇率等变量如何由短期波动向长期均衡调整。最后,通过状态空间模型得到汇率在各期的传递系数。结果显示,汇率对出口价格是不完全传递的,人民币名义有效汇率对出口价格的冲击程度很小,滞后期较长,汇率传递系数随时间的变化有下降的趋势。

关键词：汇率传递出口价格向量自回归模型状态空间模型

人民币汇率对中国农产品进出口价格动态传递效应研究——基于TVP-VAR模型

[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报) [作者] 郑燕

中国农业与国际市场的联系日益紧密,农产品进出口额快速增长,汇率作为一国货币的对外价格,起着调整一国经济平衡的作用。为探究人民币汇率变动对中国农产品进出口价格的动态传递效应,本文采用2002年1月2017年3月的相关数据,运用TVP-VAR模型,分析了人民币汇率对中国农产品进出口价格的动态传递效应,主要研究结论如下:人民币汇率对农产品进口价格、出口价格均有显著影响;人民币汇率升值对农产品进口价格为负向传递效应,对农产品出口价格为正向传递效应,且均随着滞后期的增加汇率传递效应逐渐减弱;人民币汇率对农产品进出口

关键词：人民币汇率中国农产品进口价格出口价格 TVP-VAR

在岸-离岸人民币即期汇率动态联动关系研究——基于时变参数状态空间模型的分析

[期刊] 商业研究 [作者] 孙树强姜伟

自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强

关键词： CNY CNH 格兰杰因果关系状态空间模型

时变参数状态空间模型估计研究

[期刊] 统计研究 [作者] 吴建华王新军张颖

在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。

关键词：状态空间模型时变参数估计变点分析粒子滤波

基于时变参数状态空间模型的利率变动跨市场效应研究

[期刊] 预测 [作者] 罗明华田益祥

利率变动对股票市场和债券市场的冲击是国内外学术界和政府管理层重点关注的问题之一。本文利用定单流蕴含利率变动的跨市场信息含量,构建似不相关模型检验了利率变动的跨市场效应,建立时变参数状态空间模型刻画了利率变动跨市场效应的时变特征。实证结果显示,利率变动引起股票市场和国债市场、股票市场和企业债市场之间的投资转移以及国债市场和企业债市场之间的风险传染。利率变动通过国债市场对股票市场产生了负向跨市场冲击,通过企业债市场对股票市场产生了正向跨市场冲击。国债市场和企业债市场是利率变动跨市场效应的传导渠道。

关键词：利率跨市场效应似不相关模型状态空间模型股票市场债券市场

基于时变参数状态空间模型的能源消费影响因素研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 董会忠王志松吴宗杰孙秀梅

文章构建基于时变参数状态空间模型,以山东省为例,选取1990~2010年样本数据,通过对山东省国内生产总值GDP、第二产业产值比重SEC与全要素生产率TFP对能源消费弹性随时间变化趋势的研究,探讨山东省能源消费及其影响因素的动态特征。结果表明:山东省降低能耗的关键是调整产业结构,降低第二产业在国民生产总值中的比重,促进技术进步,提高能源利用效率。

关键词：能源消费技术进步协整检验状态空间模型

价格加成、生产率与企业进出口状态

[期刊] 经济评论 [作者] 李卓赵军

本文基于中国工业企业数据库和海关数据库的匹配数据,运用LP法测算了不同进出口状态企业的价格加成,发现不同进出口状态企业的价格加成存在巨大差异。只出口企业的价格加成普遍偏低,加工贸易大量存在是这类企业价格加成偏低的一个重要原因;只进口企业价格加成偏高是因为中央及省级国有企业在只进口企业中占比较高,这类企业普遍是规模较大的资本密集型企业且大多处于行政垄断行业。进一步的研究发现,不同类型企业价格加成的巨大差异无法完全归结于生产率因素,非生产率因素如市场结构的不同、企业所面临的需求端差异、行政性进入壁垒等也是形成这种差异的重要因素,并由此导致市场低效率和社会总福利损失。因此,加快市场化体制改革,提高国...

关键词：价格加成全要素生产率加工贸易中央及省级国有企业

中国通货膨胀长期影响因素的研究——基于状态空间模型的时变参数分析

[期刊] 上海经济研究 [作者] 张素芹

通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。

关键词：通货膨胀货币供给状态空间模型

我国外商直接投资与进出口贸易关系的研究——基于状态空间模型的实证分析

[期刊] 国际经济合作 [作者] 胡恒松栗荣剑

十一届三中全会以来，我国坚持对外开放，一方面大力吸引外资，引进先进的技术和管理经验；另一方面，提出出口导向战略，积极发展出口加工工业。在此战略引导下，国际投资和进出口得到了迅速的发展，这对我国经济的持续增长做出了巨大的贡献。本文利用中国３０年的经济数据，运用状态空间模型，分析外商直接投资与我国进出口贸易之间的关系。在协整检验和格兰杰检验之后发现外商直接投资是进出口的格兰杰原因。在此基础上进行回归分析，并利用Ｃｈｏｗ检验发现回归系数发生结构变化。得到如下结论：外商直接投资对进出口具有促进作用，且这种作用不断增强；进出口对外商直接投资的弹性小于１：汇率上升会拉动进出口增加。

关键词：外商直接投资进出口贸易状态空间模型

人民币汇率对中国进出口价格的非对称传递研究:基于非线性自回归分布滞后(NARDL)模型

[期刊] 世界经济研究 [作者] 常婧龙少波陈立泰

文章主要借鉴Shin等(2014)的研究,构建了汇率对进出口价格的非对称传递模型,并基于2005年8月至2018年2月的月度数据,深入分析了人民币汇率对中国进出口价格的非对称性传递特征。研究结果表明,人民币汇率对中国进口价格与出口价格均具有显著的非对称传递现象,且随着人民币汇率弹性的增强,汇率传递程度正在逐步降低。非对称传递的研究结果表明,相较于外国出口企业在中国市场上具有的较强定价权,中国出口企业在国际市场上的竞争力还不足;但是随着中国技术进步的加快,出口企业在国际市场上的竞争力也在逐步提升。

关键词：人民币汇率非对称传递进口价格出口价格 NARDL 模型

跨境贸易人民币结算如何影响出口价格汇率传递?——基于时变参数模型的经验证据

[期刊] 财经问题研究 [作者] 阙澄宇马斌

本文采用时变参数模型检验了跨境贸易人民币结算对出口价格汇率传递程度和非对称性的影响。结果表明:(1)近年来,人民币汇率变化对出口价格的传递程度依然较高,跨境贸易人民币结算可以降低汇率变化对出口价格的传递程度,且这一影响效应有不断上升之势。(2)即使不考虑跨境贸易人民币结算背景,人民币汇率变化方向对出口价格的传递也呈现非对称性,跨境贸易人民币结算发展可以使出口价格的汇率传递产生新的非对称性,并进而增强汇率传递的非对称效应。(3)与贬值相比,人民币升值时,汇率变化对出口价格的传递程度相对较低,跨境贸易人民币结算的发展可以进一步降低人民币升值下出口价格的汇率传递程度。(4)跨境贸易人民币结算发展可以提高汇率变化对出口贸易调节的效用,但其对汇率传递程度和非对称效应影响程度依然较低,这主要是由当前跨境贸易人民币结算在出口中所占比重较低以及跨境贸易人民币计价发展滞后于结算发展所致。因此,未来的政策着力点应是:一方面,深入推动跨境贸易人民币结算进程的同时,着力推进跨境贸易人民币计价的发展;另一方面,继续推动人民币汇率形成机制改革,扩大人民币汇率波动幅度,并注意保持其与资本账户开放的协调。

关键词：跨境贸易人民币结算出口价格汇率传递时变参数模型