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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中 傅元海
本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明,新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时在仿真中也发现,通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。
[期刊] 预测
[作者]
刘汉中 李陈华
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:数据的非对称性程度和数据的均值回复时间是影响ADF和PP检验的最主要因素;当非对称性增强和均值回复时间增大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是PP比ADF法具有更大程度的下降。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房林 邹卫星
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中
理论研究表明许多经济变量呈现出非对称的门限自回归(TAR)或动态门限自回归(M-TAR)数据生成机制,因而非对称单位根检验就成为该领域的主要研究方向之一。本文对非对称单位根检验Enders-Granger方法在GARCH(1,1)-正态误差项下的检验水平与检验势作了系统的仿真研究。研究表明:GARCH(1,1)-正态误差项的TAR或M-TAR模型会对该方法的检验水平和检验势产生重要影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词：
单位根 DF ADF PP 检验
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在单位根检验时,可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法,提高单位根检验的功效。
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平 艾春荣
Chang(2002)基于非线性工具变量估计,提出了对截面相关综列数据进行单位根检验的SN检验,在综列数据生成过程不含飘移和时间趋势时具有良好的表现。但我们的研究表明,在非平稳综列数据含有确定性趋势时,SN检验是有偏的,不再服从标准正态的渐近分布,而需要进行修正。本文基于蒙特卡罗仿真试验提出了一种简便的修正方法,修正后的SN检验统计量渐近分布为标准正态分布。仿真结果表明,修正后的SN检验具有更好的有限样本性质和较高的检验势。
关键词：
综列单位根 确定性趋势 S_N检验 修正
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘田 谈进 史代敏
单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。
关键词：
单位根检验 检验功效 样本长度
[期刊] 经济师
[作者]
张晓丹 秦瑞兵 麻俊杰
为避免经典贝叶斯检验中先验分布函数对检验的影响,文章应用经验贝叶斯方法对一阶自回归模型作单位根检验,通过收集历史数据,应用非参数经验贝叶斯方法,推导出贝叶斯决策函数。Monte-Carlo模拟显示,经验贝叶斯方法与经典统计方法相比,经验贝叶斯方法有较高的势;与传统贝叶斯方法相比,经验贝叶斯方法作单位根检验比传统的贝叶斯方法有更高的势。文章最后提供了一个金融实例,收集了NASDAQ综合指数从2015年9月21至2016年7月6日的数据,对其收益率作单位根检验,验证收益率序列是一个平稳过程。
关键词：
经验贝叶斯 单位根检验 核密度
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
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