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[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 王丽佳 柯晓芳
本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用ＣＢＤ模型刻画随机死亡率，并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础，在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过敏感性分析，考虑保险期限、死亡率改善、缴费方式和随机利率等多种因素对模型结果的影响，对保险公司的最优资本配置有一定的指导意义。
关键词：
资本配置 死亡率风险 CBD模型
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 冯昕 沈圆江
寿险公司经营人寿保险是以人的身体或生命为保险标的,与非寿险相比,具有特殊的死亡率风险。本文从寿险公司基础风险的角度出发研究死亡率风险,并对其进行量化,提出死亡率持续期的度量方法,进而从资产负债管理的层面提出解决方法。最后总结国外死亡率风险管理办法并进行借鉴总结,给国内寿险公司死亡率风险管理提出意见。
关键词：
死亡率风险 死亡率持续期 资产负债匹配
[期刊] 保险研究
[作者]
黄晓艳 刘昆 唐迎凌
在过去的半个世纪中,免疫理论在寿险行业的资产负债管理中得到了广泛的应用,目前免疫理论主要是为了应对利率风险。本文提出了寿险产品组合的死亡率免疫的条件,通过建立模型对该条件进行了论证。根据死亡率免疫理论可以优化寿险公司的产品组合,解决目前寿险产品组合混沌无序的状态,为经营者提供一种量化公司产品组合死亡率风险的工具,并在死亡率免疫的条件下,探讨了寿险业资产负债管理的模式,即寿险业资产负债匹配是指投资资产现金流与负债现金流的匹配,而不是负债现金流和保费本身的匹配。
关键词：
死亡率 死亡率免疫 产品组合
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 王正文 许潆方
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李晓林
在人寿保险业务中,确定保费最重要的依据是被保险人在相应期间内的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m。任何一个人寿保险中的风险管理模型,都必须对被保险入某一时期的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m作出可靠的估计。本文通过对实际数据的处理,提出了可靠而又可行的估计方法。 我们考察在某观察期内的N个人,假设他们的生死是相互独立的。 先考察一种特殊情况:假定观察期为一年,而这N个人在观察期内的年龄正处在从x到x+1岁的这一年,又假设这一年中每一个人的死亡概率为q。则在这一年中的死亡人
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 杨亚静
步入老龄化社会后,人群未来的平均实际寿命高于预期寿命产生的长寿风险是政府、企业及个人面对的新型的日益严峻的问题。文章运用Lee-Carter模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,在年金定价模型中引入长寿风险指数,测算了一系列不同购买时间、不同递延期、不同利率、不同性别情况下的长寿风险指数递延年金的价格和风险转移程度。结果表明,此款年金产品相比普通的定额即期年金在价格上更有优势,并能帮助年金提供者实现部分系统性长寿风险的转移,是进行长寿风险管理的有效工具。
关键词：
死亡率动态预测 长寿风险 指数递延年金
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证券化的理论研究与实践经验,探讨其在我国实施的可行性及实施中可能存在的问题。该研究可作为我国长寿风险量化与管理的基础研究,有望为我国长寿风险定量评估体系的构建提供参考与借鉴。
[期刊] 保险研究
[作者]
王婧
中国第二代偿付能力监管制度体系(以下简称"偿二代")执行以后,投资风险直接体现在资本要求上,资本充足率成为保险公司投资决策的重要约束。在此背景下,保险公司有必要建立整体经济资本预算框架,通过提高各类资产的边际资本回报率,提升公司股东价值。本文通过理论研究证明资本约束下保险公司最优大类资产配置的路径首先是进行负债风险匹配资产的管理,其次才是追求盈余资产收益最大化,同时,本文创新性提出了三阶段的数值求解方法,填补了国内文献以及保险公司实践中难以前置化资本约束得到大类资产配置数值解的研究空白。
关键词：
资产配置 资本约束 资产负债管理
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 罗添元 王正文
经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数,结合TCE方法来度量保险公司经济资本,并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现,我国财险公司内部偿付能力状况较好,但险种结构有待优化。
关键词：
经济资本 Copula函数 动态规划
[期刊] 保险研究
[作者]
孙佳美 刘志鹏
寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况。结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
谢世清 郏雨薇
极端死亡率风险证券化以寿险公司作为发起人将极端死亡率风险从整体风险中隔离出来发行证券，将极端死亡率风险转移到资本市场。长寿风险证券化以年金保险公司作为发起人，通过发行证券将长寿风险转移至资本市场。两者均属于死亡率风险转移证券化，均能够扩大寿险公司和年金保险公司的承保能力。极端死亡率风险证券化主要包括极端死亡率债券和极端死亡率互换两种工具，而长寿风险证券化主要包括长寿债券、长寿互换和ｑ远期合约三种工具。笔者首先比较分析了极端死亡率风险证券化内部的两种工具，发现它们均为场外交易工具，流动性较差，定价方法均为Ｗａｎｇ转换定价法，但在运行机制、合约性质以及交易程序上存在一定差异；其次从运行机制、基差风．．．
[期刊] 人口研究
[作者]
黄枫 吴纯杰
本文使用"中国老人健康长寿影响因素研究"(Chinese Longitudinal Healthy Lon-gevity Survey,CLHLS),2002～2005年调查数据对我国不同社会医疗保险待遇的老年人口的死亡率交叉现象进行了研究。运用离散时间的死亡风险分析,文章的发现支持"选择性死亡"的理论,即无社会医疗保险的人群,60岁时死亡率一直高于享受医保人群,使得无医保人群中强健的个体幸存下来;随着年龄的增长,这种选择机制的作用逐渐表现为"死亡率逆转",即无医保人群的平均死亡率在大约96岁以后开始低于享受医保人群。研究显示,我国享受社会医疗保险的老年的生存优势一直存在至96岁高龄,医疗保险对于老年人口的健康有着显著而长远的积极影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安平
随着人类预期寿命的延长,高龄人口死亡率在国外学术界越来越受到关注。文章选择用Gompertz函数、Coale-Kisker方法、极值理论等方法分别对中国女性高龄人口死亡率进行拟合,并通过加权最小平方法进行比较,得到了Coale-Kisker方法是死亡率扩展的最佳方法的结论。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
赵明 米海杰 王晓军
文章利用1950～2018年人口死亡率数据,研究中国人口死亡率变动特征,并以此为基础建立随机死亡率模型,度量中国养老金体系面临的长寿风险。研究结果表明:(1)1950～1981年中国人口粗死亡率快速下降,人口死亡率降低速度随年龄呈现先递增、后递减的趋势,且性别间的差异较小。(2)1981～2005年中国人口粗死亡率平稳下降,0岁人口死亡率下降速度大幅提高,15～59岁男性人口死亡率降低明显减速,导致平均预期寿命逐渐低于女性。(3)2005～2015年人口粗死亡率上升主要受人口年龄结构变化的影响,年龄别死亡率仍保持下降趋势,且60岁及以上人口死亡率下降速度较前两阶段显著提升。(4)在人口死亡率预测方面,稳健模型考虑了死亡率变动趋势,提高了长期预测的合理性。(5)在长寿风险度量方面,稳健模型具有较低的模型风险,对长寿风险的度量更加保守,能够为养老金体系留存更充足的风险资本。
关键词：
人口死亡率 变动趋势 长寿风险 度量模型
[期刊] 保险研究
[作者]
谢世清
国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果。本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展。
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