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[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
为应对长寿风险对年金产品的影响,本文提出分段对冲策略,并以死亡率免疫和死亡率久期规则为理论基础探讨该策略的有效性问题。为避免传统久期匹配方法中参数估计误差的累积和传导,借助WinBUGS软件和贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法,在统一的计算框架下完成了死亡率预测、死亡率久期计算和对冲效果的数值模拟;并以4种分段组合准备金数据的三维图、方差缩减比(VRR)和VaR值为指标进行长寿风险对冲有效性的对比,结果表明低年龄寿险保单和高年龄年金保单组合具有最平滑的三维图,最小的VRR和VaR值,可明显提高长寿风险自然对冲的有效性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡仕强
基于死亡率免疫理论探讨保险公司长寿风险的自然对冲问题,研究年龄、性别与保险期限等因素与保单久期和凸性之间的关系,发现保险公司欲达到长寿风险的完全对冲,其寿险业务和年金业务必须达到的最小ρ比例应该等于年金和寿险保单的久期之比,表明保险公司可以通过选择调整寿险和年金业务的比例来对冲长寿风险的影响。
关键词：
死亡率免疫 长寿风险 对冲比例
[期刊] 保险研究
[作者]
黄晓艳 刘昆 唐迎凌
在过去的半个世纪中,免疫理论在寿险行业的资产负债管理中得到了广泛的应用,目前免疫理论主要是为了应对利率风险。本文提出了寿险产品组合的死亡率免疫的条件,通过建立模型对该条件进行了论证。根据死亡率免疫理论可以优化寿险公司的产品组合,解决目前寿险产品组合混沌无序的状态,为经营者提供一种量化公司产品组合死亡率风险的工具,并在死亡率免疫的条件下,探讨了寿险业资产负债管理的模式,即寿险业资产负债匹配是指投资资产现金流与负债现金流的匹配,而不是负债现金流和保费本身的匹配。
关键词：
死亡率 死亡率免疫 产品组合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡仕强 鲍亚楠
鉴于我国人口普查数据稀缺,抽样调查数据质量不高给人口死亡率预测带来的不利影响,本文在贝叶斯MCMC研究框架下利用贝叶斯因子和离差信息准则进行死亡率预测的模型选择和拟合效果的评估,并进一步比较了不同模型和数据组合下年金的定价、统计特征、风险度量和偿付能力资本要求。结果表明Lee-Carter有限数据模型和三年高质量普查数据的组合能有效降低模型离差,提高死亡率预测的精度,并且能更好抓住年金价格分布的尖峰厚尾特征,结合TVaR风险度量能有效缓解SolvencyⅡ中基于VaR的方法缺陷,更准确地评估年金产品中的长寿风险。
[期刊] 人口研究
[作者]
赵梦晗 杨凡
文章根据卫生部监测点数据及世界其他国家有关数据对我国第六次人口普查公布的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率提出质疑,认为普查数据所显示的我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率水平偏低且下降速度过快。在此基础上,文章进一步结合多国数据,分别考察经济发展水平、文化教育水平与婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率之间的关系,发现我国的状况在很大程度上不符合国际经验。为给出相对准确的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率估计值,研究中利用寇尔德曼模型生命表及布拉斯罗吉特转换对我国实际的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率进行了估计。研究结果显示,我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率分别在18‰~19‰和22‰~23‰的范围内。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
高林
为研究复合微生态制剂对肉雏鸡免疫器官指数、肠道菌群和死亡率的影响，选用１日龄健康爱拔益加（ＡＡ）肉鸡１２６００只，随机分为３组，分别饲喂基础日粮（对照组）、基础日粮＋１０ｇ·４０ｋｇ－１乳酸环丙沙星（抗生素组）、基础日粮＋１００ｍ Ｌ·２００Ｌ－１复合微生态制剂（微生态制剂组），每个处理３个重复，每个重复１４００只鸡。试验期１４ｄ。结果表明：抗生素对肉雏鸡胸腺的发育具有抑制作用；复合微生态制剂组与对照组、抗生素组相比，可显著提高肉雏鸡免疫器官指数（ｐ＜０．０５），促进免疫器官发育；复合微生态制剂可以促进肉雏鸡盲肠内乳酸杆菌、双歧杆菌增殖，对大肠杆菌的增殖起到一定的抑制作用；使用复合微生态制剂使．．．
[期刊] 中国人口科学
[作者]
黄润龙
一、问题的提出 人们往往利用死亡人口登记、人口普查数据直接计算死亡人口及死亡率。但是,在某些国家和地区由于政策法令不健全,以及统计口径不一致,常常发生死亡人口漏报、死亡人口年龄错报以及人口死亡时间误报。因此,在某些国家和地区特别是发展中国家,死亡率的报告经常是不准确的。为了能科学地、准确地评估人口死亡率,近十余年来人口
[期刊] 中国水产科学
[作者]
耿平 张魁 徐姗楠 陈作志
自然死亡系数是渔业资源评估中不可或缺的重要参数,其准确度直接决定了资源评估结果的可靠性,进而影响渔业管理策略的制定。本文从生活史参数、标志回捕和年龄结构3个方面列举了国内外自然死亡系数的常用评估方法,讨论了相关方法的优缺点及影响因素,并以犬齿牙鲆(Paralichthys dentatus)和中国近海鱼类为例对比分析不同模型的计算结果。在此基础上,着重介绍了Pauly经验公式在中国近海主要经济鱼类自然死亡系数评估中的应用进展及存在问题。根据渔业资源调查和研究数据现状,认为现阶段使用Pauly经验公式评估中国近海经济鱼类自然死亡系数具有积极作用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李晓林
在人寿保险业务中,确定保费最重要的依据是被保险人在相应期间内的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m。任何一个人寿保险中的风险管理模型,都必须对被保险入某一时期的死亡概率q、死亡力μ和死亡率m作出可靠的估计。本文通过对实际数据的处理,提出了可靠而又可行的估计方法。 我们考察在某观察期内的N个人,假设他们的生死是相互独立的。 先考察一种特殊情况:假定观察期为一年,而这N个人在观察期内的年龄正处在从x到x+1岁的这一年,又假设这一年中每一个人的死亡概率为q。则在这一年中的死亡人
[期刊] 人口研究
[作者]
罗茂初
婴儿死亡率的测定,在人口分析中,始终是一项最困难的工作。人们往往由于数据不可得或不可靠,不得不求助于模型生命表,利用已知的,比较可靠的某些年龄组的死亡率来引申出婴儿死亡率。这样做,往往有两个风险。一是各国死亡率的模式不同。如果从柯尔一德曼(Coalc-Ccmcny)模型生命表构造来看,可以很清楚地看出这一点。这个模型生命表系统
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊毅 张宁
人类预期寿命的不确定性会因为经济水平上的发展、生活质量上的改善、医疗技术上的创新等因素而增加。文章运用8种较为常用的随机死亡率模型对中国0～89岁的总人口死亡率的历史数据进行拟合,并通过贝叶斯信息准则和赤池信息准则比较法、嵌套模型的似然比检验法对这些模型的拟合效果进行了比较分析。结果显示,Age-Period-Cohort模型对中国总人口死亡状况的综合拟合效果最优。
[期刊] 保险研究
[作者]
樊毅 张宁 张万月
生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(089岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段白鸽 孙佳美
本文首次创新性地研究了极值理论在我国高龄人口死亡率建模中的应用。本文首先通过考虑分段形式的生存分布,使用极大似然估计和反复试验方法来选择最优的门限年龄和模型参数估计值,以保证高龄死亡率的修匀以及外推的光滑性。其次,本文使用提出的死亡率模型分析高高龄人口死亡力的特征。最后本文探讨人类寿命分布有限上界的存在性问题,并对最高到达年龄进行了预测。该研究将为我国经验生命表的编制工作提供借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志刚 张国庆 张岩
拟合死亡率动态变动规律,成为近年研究热点,近二十年间涌现出大量APC模型研究成果,但这些成果主要集中在提高单一总体死亡率的拟合效果上。研究工作中还需要对多人口混合总体进行死亡率估计,研究多总体死亡率模型时,变量间的相关性就成为必须考虑的问题。文章从死亡率变动相关性入手,并在APC模型中探寻相关性的缘起,进一步构建了多总体APC模型。最后通过一个例子说明使用该模型的必要性。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题，本文采用贝叶斯Ｍａｒｋｏｖ Ｃｈａｉｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａｒＬｏ方法来预测我国人口死亡率。通过Ｗｉｎ ＢＵＧＳ编程，文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明，贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响，提高了参数估计的稳健性，而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端，在ＢｉＣ值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。
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