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[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡宁 孟濬 颜文俊
由于单一的AR、MA和ARMA模型不能很好地匹配复杂的电价时间序列数据,因此传统的Box-Jenkins方法不能很好地进行电价预测。文章提出了基于模糊Box-Jenkins的电价建模和短期预测方法。引入模糊策略,生成分别对应Box-Jenkins方法中的AR,MA,ARMA三个模型的模糊因子,再通过模糊因子对三个模型进行模糊综合。对浙江省电力市场电价数据的仿真表明,在电价序列不能较好地匹配Box-Jenkins方法中各模型的情况下,模糊Box-Jenkins方法能取得更好的预测效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王晓鹏 曹广超 丁生喜
应用基于Box-Jenkins方法的时间序列分析技术,对青南高原的四个典型地区1961-2005年降水量序列进行ARMA建模分析:验证了四地区年降水量序列的时间序列特性,研究并选择了这些序列的最佳ARMA模型,本文也通过模型对未来降水量进行了预测.模型实证分析的结果表明:在青藏高原降水量时间序列分析建模与预测方面,Box-Jenkins方法及其模型是一种精度较高且切实有效的方法模型.
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈建奇 李金珊
随着近年来我国国库资金存量水平的增加,中央银行货币政策受到国库资金的影响日益明显,如果无法对国库资金进行准确的预测分析,央行货币政策将由于国库资金而处于被动地位。为此,文章运用Box-Jenkins方法构建国库资金预测模型,以1994~2005年中国国库资金月度数据对模型进行实证分析,发现ARIMAX(1,1,1)模型很好地拟合了国库资金运动,检验发现该模型具有较高的稳定性,并且具有较强的预测能力,从而可以为国库政策的制定和货币政策的实施提供有益的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 傅坤 葛春林 谢毓俊
几十年来困扰发展中国家经济的一个重要问题就是人力资源的利用不充分问题,直接反映出来的就是就业的问题。就业率是反映就业程度的直观数据,是反映社会和经济发展的一个重要变量,对其进行有效预测可以更好的帮助政府进行宏观控制和微观管理。鉴于经济发展和就业二者关系密切,文章采用Box-Jenkins建模法,将其应用于中国就业增长率变化的预测,以期为经济发展提供有益借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 姚文辉 李红霞
人口自然增长率是影响经济发展的一个重要变量,对其进行有效预测能更好地帮助政府进行宏观调控和微观治理。中国是一个人口大国,对于人口自然增长率的预测更加需要高效而精确的预测方法。为此,本文引入Box-Jenkins建模法,并将其应用于中国人口自然增长率的预测,以期为经济发展提供有益借鉴。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李盼扉 卢凯灵 易江文 董成 李鹏程
电力市场环境下短期电价预测面临全新挑战，其预测结果的准确性对市场主体报价决策具有重大意义。对此，本文提出一种基于样本权重的深度神经网络（Deep Neural Network,DNN）短期电价预测方法，通过对样本进行筛选并为不同训练样本赋予相应的权重，有效提升DNN模型的电价预测精度。样本权重赋值方法的两个重要步骤为：（1）通过计算样本数据间的欧式距离衡量样本间的相关程度，并以此为依据挑选训练样本；（2）根据各训练样本数据与预测日数据之间的欧式距离为训练样本赋予不同权重，使得DNN能有选择、有重点地对训练样本进行学习。模型构建后，对2020年1月美国PJM实际电价数据进行虚拟预测，结果表明：所提方法能有效提升电价预测的准确性和可靠性，可为市场环境下市场主体提供可靠的决策依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱运法 葛新权
一、引言在制作短期预测模型时,模型研制者往往会碰到这样的问题:由于被预测变量都一般既具有长期的变动趋势,又有短期的变动趋势,所以需要有两种性质的解释变量来模拟被解释变量,一种是能反映被解释变量的长期趋势的解释变量,一种是能反映被解释变量的短期变动状况的解释变量;但第一种变量的数据实际上往往是不可得到的,或者同时利用两种解释变量进行回归时不能满足经济计量学的某些准则,如参数的一致性
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
倪宁 杨玉红
基于常规流程和方法胜任力建模会产生一些局限,本文对此进行了分析,并提出使用基于模糊集理的定性比较方法作为改进策略。通过采用该方法考察文化企业经营人才的胜任力与企业能力间的匹配关系,结果发现,无论组织属于何种能力类型,执行能力都是文化类企业经营人才必需的,而创新能力却不是。此外,基于模糊集理的定性比较方法的特点也得到了讨论。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李干琼 许世卫 李哲敏 董晓霞
为提高农产品市场价格的预见性,及早采取措施减缓价格波动,以全国西红柿月度批发市场价格为预测目标,综合利用季节虚拟变量法、Census X12法、移动平均比率法、Holt-Winters季节指数平滑法、SARIMA法等建立短期预测模型,并根据模型预测误差大小赋予不同的权重值,从而建立组合预测方法。实证分析结果表明:单一模型预测误差波动较大,总体上随着预测周期变长精度下降。在2009年的评估预测中,所建立的5个单一短期预测模型平均绝对误差百分比(MAPE)为10%左右,其中Holt-Winters季节指数平滑法建立的短期预测模型精度最高,MAPE为6.81%。如果预测提前期为3个月,SARIMA模...
关键词：
农产品 市场价格 预测模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴玉霞 温欣
文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
关永锋 喻敏
由于股票市场是一个复杂的、非线性的动态系统，单一预测模型不足以完全解释股指数据中所包含的信息，为避免单一模型在预测过程中的误差累积，采用一种结合改进的经验模态分解算法及粒子群算法优化的极限学习机的组合模型用于股指价格的短期预测。首先，向原始数据注入高频谐波后进行经验模态分解，以减缓模态混叠现象；然后，利用粒子群优化后的极限学习机对分解出来的各分量进行预测，加总各分量的预测值获取股指价格的预测值。基于上证指数等国内外四组股指数据的实证分析表明，该组合模型能有效把握股指数据的变化规律，具有较好的预测效果。
[期刊] 世界农业
[作者]
罗创国 张美珍 薛继亮
本文根据2004—2009年分季度中国生猪生产价格变化数据,利用ARIMA模型,短期预测了中国2009年第三、四季度和2010年第一、二季度的生猪价格变化。结果表明,根据ARIMA模型来预测中国生猪价格变化的精度较高,能准确地预见生猪价格短期波动,预计中国2010年猪肉价格可能会出现较大上扬。
关键词：
ARIMA模型 生猪价格 短期预测
[期刊] 统计研究
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI短期预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 韩家彬 杨洋
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
[期刊] 财经科学
[作者]
许立平 罗明志
2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。
关键词：
黄金价格 ARIMA模型 短期预测
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